计量经济学报告_计量经济学分析报告
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目录
一、确定研究对象...................................................................................................................2
1.选题...................................................................................................................................2 2.选题的意义.......................................................................................................................2 3.确定变量...........................................................................................................................2
二、数据的收集与整理...........................................................................................................2
三、数据描述性分析...............................................................................................................2
(一)被解释变量与各解释变量之间的散点图...................................................................2(二)所有变量的描述性统计指标.......................................................................................4
四、回归结果分析和检验.......................................................................................................6
五、面板回归分析...................................................................................................................9
六、结论.................................................................................................................................15
一、确定研究对象
1.选题
GDP的变化对我国各省份居民储蓄存款余额的变化有多大影响 2.选题的意义
改革开放以来，随着经济的快速发展，我国居民的人均收入有了很大提高，因此居民储蓄余额也有了很大变化。了解我国居民储蓄余额的发展状况对于国家了解居民生活水平、经济运行状况、制定经济政策都有很大的参考作用。3.确定变量
被解释变量：居民储蓄存款余额Deposit balance 解释变量：城镇居民家庭人均总收入Avei_u正相关 农村居民家庭人均纯收入Avei_r正相关
城镇居民家庭人均消费性现金支出Avee_u负相关 农村居民家庭人均消费性现金支出Avee_r负相关 居民消费水平Cl负相关
居民消费价格指数(上年=100)Cpi正相关 地区生产总值R_GDP正相关
二、数据的收集与整理
数据时间段：2004—2013年
样本数据：所有样本数据均在我国31个省、自治区、直辖市中按东、中、西部划分后随机抽取，共10个省份
面板数据：n=10 t=10 n*t=100>50 共有7个解释变量 数据来源：中经网统计数据库（CEINet Statistics Database）
三、数据描述性分析
(一)被解释变量与各解释变量之间的散点图 Db and Avei_u
Db and Avei_r
Db and Avee_u
Db and Avee_r
Db and Cl
Db and Cpi
Db and R_GDP
(二)所有变量的描述性统计指标
包括样本观察个数、均值、标准差、最小最大值、偏度及峰度
四、回归结果分析和检验
1.全部被解释和解释变量回归结果
此时的方程为：
Db=0.96Avei_u-1.99Avei_r-0.93Avee_u+0.87Avee_r+0.37Cl+2.38Cpi+0.69R_GDP-1123.52（0.23）（0.33）（0.33）（0.34）（0.13）（0.51）（0.02）（781.36）
调整后的R2=0.9619, SER=781.36：其中Avee_u、Avee_r和Cl不能在5%的显著水平下拒绝原假设。想到城市和农村居民人均消费支出和消费水平相关，因此采用联合假设检验：
在5%的显著水平下，能拒绝Avee_u和Avee_r Cl均为0的联合假设,但发现Cl和Avee_u、Avee_r存在严重的多重共线性，因此引入Cl项对结果无意义。解决方案是去掉Cl项。2.直接去掉Cl 项后的回归结果：
Db=0.67Avei_u-1.70Avei_r-3.33Avee_u+1.40Avee_r+1.50Cpi+0.68R_GDP-2534.5（0.21）（0.32）（0.25）（0.29）（0.41）（0.02）（612.27）
与上一问相比发现：调整后的R2=0.9591稍稍下降，SE均下降，离散程度有所改变，Avee_r在5%的显著水平下拒绝原假设，整体数值情况变好，因此Cl的存在对Db的影响不大，可以选择舍弃。
3.由散点图和上一问可知：Avee_u和Db存在非线性关系，建立非线性回归模型，引入Avee_u2 结果如下：
此时方程为：
Db=0.21Avei_u-1.77Avei_r-0.00Avee_u2+1.40Avee_r+2.18Cpi+0.65R_GDP-475.09（0.12）（0.31）（5.4e-06）（0.28）（0.43）（0.02）（908.64）
调整后的R2=0.9626稍有上升，SE基本不变，但是Avee_u2的t值上升。4.引入Avee_u3 再次进行检验结果如下：
此时方程为：
Db=0.34Avei_u-1.81Avei_r-（4.46e-10）Avee_u3+1.38Avee_r+2.11Cpi+0.66R_GDP-777.68（0.10）（0.30）（1.21e-10）（0.27）（0.41）（0.02）（773.30）
调整后的R2=0.9637再次上升，SE基本不变，但是Avee_u2在5%的显著水平下拒绝原假设，整体回归程度变好。
5.因为城镇居民收入与支出存在一定交互关系，所以引入i_e1= Avei_u* Avee_u，回归结果如下：
此时方程为：
Db=0.00i_e1-2.01Avei_r-（7.50e-10）Avee_u3+1.40Avee_r+2.74Cpi+0.66R_GDP-1328.42（8.11e-06）（0.31）（3.43e-10）（0.27）（0.49）（0.02）（597.69）
虽然调整后的R2=0.965，但是SE数值变差，且Avee_u3在5%的显著水平下不能拒绝原假设，因此本次回归模型没有第4题好。
以上5个非线性回归模型的回归结果的标准化格式。（附EXCEL “非线性回归结果”）
综上所述，认为在将数据当作横截面数据时，模型4最好，在引入较少的变量的前提下，各个变量单个检验时，t统计量的值能够在5%的显著水平下拒绝为0的假设，同时修正后的R^2值较大，而SER值较小。
五、面板回归分析
1.个体固定效应回归
对面板数据进行个体固定效应回归，得到利用t统计量单个检验，在5%的显著性水平下能够拒绝R_GDP的系数为0的假设。此时调整后的R^2=0.922 此时方程为： Db=0.77R_GDP+378.37（0.05）（651.49）
2.加入Cpi后的个体固定效应回归
在5%的显著性水平下能够拒绝R_GDP的系数为0和Cpi系数为0的单个检验的假设。调整后R^2=0.931>0.922，有了小幅上升，说明除了R_GDP外，Cpi对居民储蓄余额也有较大影响。此时方程为： Db=0.65Cpi+0.77R_GDP-26.93（0.00063）（0.05）（654.84）
3.加入Avei_r和Avee_r后的固定效应回归：
我们可以看到除了R_GDP以外的回归变量在5%的显著水平下都不能拒绝原假设，因此进行联合假设检验：
结果显示CPi、Avei_r和Avee_r是统计上联合显著的。
此时调整后的R^2=0.942又进一步变大。方程为： Db=0.2Avei_r +0.2Avee_r+0.02Cpi+0.66R_GDP-872.21（0.48）（0.76）（0.48）（0.09）（1090.28）
4.时间固定效应分析
得到利用t统计量单个检验，在5%的显著性水平下能够拒绝R_GDP的系数为0的假设。
此时调整后的R^2=0.922。方程为： Db=0.77R_GDP+378.37（0.02）（316.97）
5.加入Cpi后的时间固定效应回归
在5%的显著性水平下能够拒绝R_GDP的系数为0和Cpi系数为0的单个检验的假设。此时方程为： Db=0.65Cpi+0.77R_GDP-26.93（0.04）（0.02）（350.80）
6.同时包含个体和时间固定效应回归模型
对于个体固定效应采取个体中心化法，对于时间固定效应引入10-1=9个虚拟变量，进行既包含个体固定效用又包含时间固定效应的回归，单个检验除R_GDP外均不可在5%的水平下拒绝原假设。利用F统计量进行联合检验，在5%的显著性水平下拒绝联合为0的假设。因此时间效应是统计上联合显著的。
该模型说明包含时间和省份的固定效应后可以缓解由于时间不变或者省份不变的不可观测的变量引起的遗漏变量偏差的威胁。
以上6个固定效应回归结果的标准化格式。（附EXCEL “面板数据的固定效应回归结果”）
六、结论
通过以上非线性回归和面板数据回归比较得出，非线性回归中的模型4总体效果最好。回归方程为： Db=0.34Avei_u-1.81Avei_r-（4.46e-10）Avee_u3+1.38Avee_r+2.11Cpi+0.66R_GDP-777.68（0.10）（0.30）（1.21e-10）（0.27）（0.41）（0.02）（773.30）
从方程可以看出，剔除了Cl项后解决了多重共线性的问题，Avee_u与Db存在非线性函数关系。调整后的R2=0.9637。
实验推翻了之前推断关于农村居民家庭人均纯收入Avei_r与居民储蓄余额正相关的关系，推翻了农村居民家庭人均消费性现金支出Avee_r和居民储蓄余额负相关的关系，推翻了居民消费水平Cl和居民储蓄余额负相关的关系。因此我们根据所有方程可以得出的结论是：
1.地区生产总值对居民储蓄余额的影响是持续正向并且相对稳定的。因此大力发展经济对居民储蓄有很大的推动作用。
2.居民消费价格指数也是始终影响居民储蓄余额的重要因素。居民价格指数同期升高，居民会减少消费，进而增加储蓄。因此对于政策制定者来说，在不同的经济形势下（通货膨胀或紧缩）采取不同的经济政策时Cpi是十分重要的参考指标。
3.农村人均消费和收入对储蓄余额的影响方向与城市居民不同，因此在调整经济政策时要注意城市和农村的区别。
