河北省期货从业期货投机与套利交易：量化交易考试题_期货投机与套利试题

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2017年河北省期货从业期货投机与套利交易：量化交易考

试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、判断某种市场趋势下行情的涨跌幅度与持续时间的分析工具是__。A．周期分析法 B．基本分析法 C．个人感觉 D．技术分析法

2、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当审议并决定，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求。

A：人事管理制度

B：客户保证金安全存管制度 C：财务管理制度 D：绩效管理制度

3、首次推出以英国、欧洲大陆和美国的蓝筹股为标的物股票期货交易的交易所是（）。

A．伦敦国际金融期货期权交易所 B．芝加哥期货交易所 C．芝加哥商业交易所 D．纽约期货交易所

4、由于持有现货需花费一定费用，期货价格通常要高于现货价格，这时。A：市场为反向市场，基差为负值 B：市场为反向市场，基差为正值 C：市场为正向市场，基差为正值 D：市场为正向市场，基差为负值

5、完善客户纠纷处理机制，及时化解相关矛盾纠纷的主体是（）。A．中金所 B．期货公司 C．证券公司 D．证监会

6、采用金字塔式买入卖出方法时，增仓时应遵循以下__原则。A．在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓 B．在现有持仓已亏损的情况下，才能增仓 C．持仓的增加应渐次增加 D．持仓的增加应渐次递减

7、期货交易所联网交易的，应当于决定之日起（）日内报告中国证监会。A．5 B．10 C．15 D．30

8、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式

9、完善风险监管制度、采取有效措施，对期货市场风险进行防范，这是期货市场风险特征的。

A：风险损失的均等性 B：风险的可防范性 C：风险因素的放大性 D：风险评估的相对性

10、商品期货合约名称中一般注明__。A．交易所名称 B．交割标准品级 C．交割方式 D．品种名称

11、当市场情况如下图所示时，下列说法正确的有（）。A．图表明市场由反向市场转向正向市场 B．此图表明市场上基差走强

C．在t1时刻市场上现货价格高于期货价格 D．在t2时刻市场上现货价格高于期货价格

12、期货公司首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构提交工作报告，按照规定，应__。

A．在每月结束之日起5个工作日内提交月度工作报告 B．在每季度结束之日起10个工作日内提交季度工作报告 C．在每季度结束之日起20个工作日内提交季度工作报告

D．在每半年度结束之日起30个工作日内提交半年度工作报告

13、《期货从业人员执业行为准则》没有规定的是（）。A．竞业准则 B．专业胜任能力 C．职业道德

D．职业创新能力

14、可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以及相关职责，并承担相应法律责任． A：期货交易所

B：国务院期货监督管理机构 C：期货业协会 D：国家工商局

15、______是指现货商品与期货合约标准等级商品的差异。A．时间差价 B．价格差价 C．品质差价 D．地区差价

16、期货公司应当保留书面风险监管报表，相应责任人员应当在书面报表上签字，并加盖公司印章。该报表的保存期限应当不少于（）。A．3年 B．5年 C．10年 D．20年

17、下列关于利率期货套期保值交易的说法，正确的有__。A．分为多头套期保值和空头套期保值

B．空头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险 C．多头套期保值的目的是规避债券价格上升而出现损失的风险 D．持有固定收益债券的交易者一般进行多头套期保值

18、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的规定，证券公司与期货公司应当独立经营，对下列哪些内容进行分开隔离__。A．人员 B．经营场所 C．财务

D．期货行情信息

19、下列关于期货交易基本规则的表述，错误的是__。A．在期货交易所进行期货交易的，应当是客户 B．客户可以通过电话向期货公司下达交易指令

C．期货公司不得使用不正当手段诱骗客户发出交易指令 D．客户的交易指令应当明确，全面

20、我国上海期货交易所的黄金期货合约的交易代码是__。A．CU B．AL C．ZN D．AU

21、农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。下列期货标的物不是经济作物的是。A：棉花 B：咖啡 C：白糖 D：小麦

22、期货公司现任法定代表人不具有期货从业人员资格的，应当自《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》施行之日起（）内取得期货从业人员资格。A．1年 B．2年 C．3年 D．5年

23、______是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。A．触价指令 B．限价指令 C．套利指令 D．止损指令

24、期货从业人员违反有关法律、法规、政策规定向投资者承诺或者保证，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A．1年内 B．6个月内

C．3年内或永久性 D．永久性

25、在有效市场理论中，学术派人士认为，交易者在决定买卖时，所依赖的信息可分为__等几个层次。A．内幕信息 B．市场信息 C．公共信息 D．全部信息

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、A市B区的时迁与B市C区的阮小二签订一份期货合同，约定到期日在位于D市E区的滚滚红尘期货公司D市营业部进行交易，以下（）法院可以作为当事人的协议管辖法院。A．A市中级人民法院 B．B市中级的人民法院 C．D市中级的人民法院 D．D市E区人民法院

2、某套利者买入6月份铜期货合约，同时他卖出7月份的铜期货合约，上面两份期货合约的价格分别为19160元／吨和19260元／吨，则两者的价差为。A：100元／吨 B：200元／吨 C：300元／吨 D：400元／吨

3、根据《期货交易管理条例》，发生下列哪些情形时，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取暂时停止交易的紧急措施（）A．个别客户利用非法手段牟取不当利益 B．个别客户出现重大穿仓 C．发生不可抗拒的突发事件

D．在交易中发生操纵期货交易价格的行为

4、为反映农产品市场局部变化均衡变化情况，我们可以设立如下模型：Qd=a0=a1P+a2Y+ε1;Qs=b1P=b2R+ε2;Qd=Qs A：Qd、Qs分别代表某农产品市场的需求量和供给量 B：P为农产品价格

C：第一个为供给函数，第二个为需求函数，第三个为平衡方程 D：R为消费者的收入，Y为影响农产品市场的天气条件指数

5、下列关于我国期货交易所对持仓限额制度具体规定的说法，正确的是。A：采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B：套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制 C：同一客户在不同期货公司会员处开仓交易，其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额

D：交易所可以根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种的限仓数额

6、在期货交易中，起到杠杆作用的是__。A．涨跌停板制度

B．当日无负债结算制度 C．保证金制度 D．大户报告制度

7、期货市场机制不健全有可能产生。A：流动性风险 B：价格波动风险 C：结算风险 D：交割风险

8、____依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行自律管理。A：中国证监会、期货交易所 B：中国期货业协会、期货交易所 C：中国证监会、中国期货业协会 D：中国期货业协会、商务部

9、《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的立法宗旨包括__。A．促进期货公司依法稳健经营

B．加强期货公司内部控制和风险管理 C．维护期货投资者合法权益 D．完善期货公司治理结构

10、商品期货合约的履约方式有__。A．现金交割 B．实物交割 C．私下转让 D．对冲平仓

11、期货从业人员受到（）的监督。A．中国证监会

B．中国证监会的派出机构 C．中国期货业协会 D．期货交易所

12、下列针对投资基金的表述，正确的有______。A．投资基金实行的是一种集合投资制度

B．投资基金发行的基金券是一种面向个别投资者的投资工具 C．投资基金在本质上是一种金融信托 D．投资基金执行按资分配的法则

13、__是区分会员制和公司制交易所的根本标志。A．是否为法人

B．三权(所有权、经营权、交易权)分配 C．监管机构的不同 D．是否以营利为目标

14、证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理． A：介绍业务资格 B：证监会的书面授权 C：期货业协会的授权文件 D：期货经纪业务资格

15、套利交易可以按指令进行交易。A：止盈指令 B：止损指令 C：市场指令 D：限价指令

16、衍生品市场有__市场。A．远期 B．期货 C．期权 D．互换

17、下列关于实物交割违约的处理，说法正确的有__。A．交易所会员不得因其投资者违约而不履行合约交割责任

B．交易所可采用征购和竞卖的方式处理违约事宜，违约会员应负责承担由此引起的损失和费用

C．交易所对违约会员可处以支付违约金、赔偿金等处罚

D．发生交割违约后，交易所于违约发生当日结算后通知违约方和相对应的守约方

18、《中华人民共和国外汇管理条例》中规定的外汇范围包括__。A．外币现钞

B．外币支付凭证或者支付工具 C．外币有价证券 D．特别提款权

19、A市B区的甲是F市C区的天啸期货公司的客户。某日，甲被临时委派出国，便委托天啸公司的从业人员笑天将其10月份的合约在下跌10%时卖出，并和笑天签订了书面委托协议。甲出国后，行情开始下跌。笑天判断行情不久将强势反弹，因此在合约下跌10%时并没有卖出。行情继续下跌，至合约下跌50%时仍没有反弹的迹象，笑天只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了15万元。甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说法正确的是（）

A．若甲以违约为由，则可以向F市中级人民法院起诉 B．若甲以违约为由，则可以向A市中级人民法院起诉 C．若甲以侵权为由，则可以向F市中级人民法院起诉 D．若甲以侵权为由，则可以向A市中级人民法院起诉

20、某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份11月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月合约买人平仓，套利的结果是赢利。A：-9美元／盎司 B：9美元／盎司 C：5美元／盎司 D：-5美元／盎司

21、理事会是会员制期货交易所会员大会的常设机构，对（）负责。A．会员大会 B．理事长 C．总经理 D．董事长

22、期货市场上的套期保值最基本的操作方式有__。A．交叉套期保值

B．相同或相近月份套期保值 C．买入套期保值 D．卖出套期保值

23、在审理期货侵权纠纷案件时，人民法院应当考虑以下（）因素确定当事人的民事责任。

A．各方当事人是否有过错

B．各方当事人过错的性质与大小 C．过错和损失之间的因果关系 D．过错方是否采取了补救措施

24、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当向中国证监会提交（）。

A．股东变更出资的合同

B．其他股东放弃优先购买权的承诺书 C．董事会关于变更注册资本的决议文件

D．模拟计算的变更注册资本后的资产负债表、风险监管报表

25、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为 1120，买人价格为1121，前一成交价为1123，那么该合约的撮合成交价应为____ A：1120 B：1121 C：1122 D：1123