乾考网银行风险管理最新押题_网上银行风险管理
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1、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。A．某项业务风险水平增加
B．盈利能力上升
C．所发行的股票价格下跌
D．资产过于集中
2、核心雇员流失的风险具体体现不包括()。A．核心员工的知识／技能缺乏
B．缺乏足够后备人员
C．关键信息缺乏共享和文档记录
D．缺乏岗位轮换机制
3、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等7类。下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是()。A．我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈 B．银行的信息系统安全性存在风险 C．银行缺乏独特的品牌形象 D．银行产品开发失败
4、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括()。A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系 C．普及合规管理文化
D．雄厚的研发实力
5、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误足不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。
A．解决表面问题，不需深究
B．错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽同，解不解决无所谓
C．正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D．容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
6、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。
A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
7、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A．汇率结构
B．分布结构
C．资产负债期限结构
D．币种结构
8、某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为()。A．35
B．38
C．40
D．609、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理 C．绩效考核和风险管理
D．流动性管理和绩效考核
10、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，核心一级资本不包括的内容是()。A．优先股及其溢价
B．实收资本或普通股
C．资本公积可计入部分
D．盈余公积
11、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A．个人存款
B．同业拆借 C．公司存款
D．分支机构存款
12、下列关于国别风险的说法不正确的是()。
A．国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险 B．国别风险的评估指标有三种 C．国别风险在债权人的控制范围内
D．对国别风险的计量可以通过主权评级实现
13、在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。A．消除风险
B．接受风险 C．回避
D．采取必要的管理措施
14、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A．管理层风险分析
B．声誉风险分析
C．生产和经营风险分析
D．行业风险分析
15、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A．外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算 B．外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C．本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利 D．外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
16、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A．安全性
B．流动性 C．效益性
D．便捷性17、20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的CAPM模型 C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出的套利定价理论
18、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A．第二个工作日
B．第一个工作日 C．第三个工作日
D．第五个工作日
19、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A．期权
B．互换
C．期货
D．远期
20、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。
A．数据风险
B．模型风险 C．误判风险
D．缺失风险
21、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．风险管理部门
22、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。A．如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B．治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C．公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
23、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析
B．汇率分析 C．因果分析
D．商品价格分析
24、如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.425、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。A．依法
B．公开
C．公正
D．公平
26、下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式()。A．贷款定价
B．合格抵（质）押品 C．合格净额结算
D．合格保证和信用衍生工具
27、根据ERM框架，其中企业目标的内容包括()。A．战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B．战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C．战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D．战略目标、经营目标、报告日标和风险目标
28、()是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。A．准确性检验 B．敏感性分析 C．误差分析 D．有效性检验
29、当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为()。A．被完全剔除 B．仍全部保留 C．部分保留 D．部分剔除 30、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第18号通知中对各种风险因素的论述，下面选项中不正确的是()。
A．流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略
B．信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等
C．操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险)，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D．其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素
31、项目融资属于产品线中的()。A．商业银行业务 B．交易和销售 C．零售银行业务 D．公司金融
32、资本融资的具体来源不包括()。A．股东红利
B．原有股东追加投资 C．发行新股 D．留存利润
33、()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。A．历史模拟法 B．方差—协方差法 C．蒙特卡罗模拟法 D．标准法
34、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。A．内部 B．业务 C．风险 D．外部
35、下列不属于风险转移方式的是()。A．担保 B．保险 C．转让
D．客户分散
36、产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为()类。A．6 B．8 C．7 D．937、()属于银行信息系统的系统安全。A．环境安全 B．设备安全 C．媒介安全
D．应用系统安全
38、按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系()。A．完全等同于内部评级法
B．是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度
C．主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D．是实施内部评级法的唯一必备条件
39、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。A．国际结算系统 B．信用卡系统 C．储蓄系统
D．互联网上下载的相关数据
40、()业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。
A．商业银行 B．交易和销售 C．公司金融 D．零售经纪
41、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（）之间。A1.615-1.665美元 B1.565-1.750美元 C1.540-1.740美元 D1.590-1.690美元
42、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，B企业违约概率为（）。A5% B8% C7% D6.50%
43、某商业银行董事会明确定位本银行为－家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A市场风险、战略风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C声誉风险、市场风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险
44、下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。
A董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作
B高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告
D风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价
45、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。
A现金 B同业借款
C可出售的贷款组合 D银行的房产
46、商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，属于（）。A财务／会计错误 B文件／合同缺陷 C产品设计缺陷 D错误监控／报告
47、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A流动性 B操作 C法律 D战略
48、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A股东大会 B董事会 C高级管理层
D董事会和高级管理层
49、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。A风险对冲 B风险转移 C风险补偿 D风险分散
50、下列关于信用评分模型的说法，正确的有（）。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
51、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下（）。
A企业的违约风险都会有一定程度的提高 B企业的违约风险都会有一定程度的降低 C企业的违约风险不受影响 D企业的违约风险一定会提高
52、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）。A管风险、管法人、管制度、提高透明度 B管风险、管法人、管内控、提高透明度 C管效益、管法人、管内控、提高透明度 D管风险、管法人、管内控、提高服务质量
53、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A普遍性和非营利性 B普遍性和营利性 C流动性和非营利性 D风险性和非营利性
54、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度
D明确董事会和高级管理层的责任55、5Cs方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法，这种方法不包含下列哪一项因素（）。A经营环境
B专家的主观估计 C还款能力 D资本实力
56、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。A风险规避 B风险转移 C风险对冲 D风险分散
57、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A行业因素 B公司因素 C项目因素 D地区因素 正确答案C58、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A内部控制应当以全面性为出发点
B保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标 C商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则 D商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立的原则 60、下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是（）。
A风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 B风险管理的目标是消除风险
C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
D商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 61、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A董事会 B高级管理层
C董事会和高级管理层 D内部审计部门 62、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A100万元 B700万元
C多于700万元 D小于700万元
63、风险管理数据的处理主要分为两种，正确的是（）。A监测数据和分析数据
B前期测量数据和后期综合数据 C中间计量数据和组合结果数据 D集中计量数据和分散计量数据
64、我国商业银行计量操作风险的方法不包括（）。A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D要素评估法
65、贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行（）的变化程度。A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D信用风险
66、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A利率风险 B汇率风险 C操作风险 D信用风险
67、商业银行采用基本指标法，应当以（）为基础计量操作风险资本要求。A利息支出 B净利息 C总收入
D净交易损益
68、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督难度大
69、风险识别的关键在于（）。A对风险影响因素的分析 B对风险影响因素的收集 C对风险影响因素的评估 D对风险影响因素的调查 70、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A管理层风险 B生产风险 C系统风险 D个体风险
71、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。
A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
72、下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是（）。A监管资本 B会计资本 C经济资本 D收益资本 73、在商业银行计量市场风险的技术方法中，（）高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高。
A方差一协方差法 B静态模拟法 C历史模拟法
D蒙特卡罗模拟法
74、商业银行董事会的职责是（）
A负责制订商业银行的总体经营战略和重大政策
B负责建立授权和责任明确、报告关系清晰的组织结构 C实施财务监督
D负责对商业银行遵守法律规定的情况进行监督 75、我国个人信贷产品可以基本划分为()两类。A个人住房按揭贷款、个人消费贷款 B个人住房按揭贷款、经销商风险贷款 C个人住房按揭贷款、个人零售贷款 D个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款 76、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A信用风险对冲 B信用风险识别 C信用风险监测 D信用风险控制 77、（）风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险 78、一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债权利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。A基准风险 B期权风险
C收益率曲线风险 D重新定价风险
79、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 80、下列不属于由内部流程引起操作风险的是（）。A产品设计缺陷 B结算伎付错误 C交易/定价错误 D数据/信息质量 81、内部欺诈是指（）。
A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B员工故意欺骗、盗用财产戴违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C商业银行员工由于知识、技能匾乏而给商业银行造成的风险
D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 82、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A流动性比率/指标法 B自我评估法 C关键风险指标法 D因果分析模型
83、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几夭内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A人员因素 B内部流程 C系统缺陷 D外部事件 84、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）A高于75% B低于75% C高于25% D低于25% 85、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其核心是（）。
A提高流动性管理的预见性 B建立多层次的流动性屏障
C制定危机处理方案与弥补先进流量不足的工作程序 D通过金融市场控制风险 86、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险
87、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值
88、商业银行应当至少每年（）次实施内部资本充足评估程序，在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。A四 B三 C二 D一
正确答案A 答案解析：商业银行应当至少每年一次实施内部资本充足评估程序，在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。89、（）是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。A压力测试 B资本规划 C风险评估 D流动性测试
90、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A资本金收益率=税后净收入/资本金总额 B资产收益率=税后净收入/资产总额
C净业务收益率=（营业收入—营业支出）/资产总额 91、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．风险管理部门
92、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。A．如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B．治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C．公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作 93、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析
B．汇率分析 C．因果分析
D．商品价格分析
94、如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.4 95、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。A．依法
B．公开
C．公正
D．公平 正确答案：D 96、下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式()。A．贷款定价
B．合格抵（质）押品 C．合格净额结算
D．合格保证和信用衍生工具
97、根据ERM框架，其中企业目标的内容包括()。A．战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B．战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C．战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D．战略目标、经营目标、报告日标和风险目标
98、()是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。A．准确性检验 B．敏感性分析 C．误差分析 D．有效性检验
99、当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为()。A．被完全剔除 B．仍全部保留 C．部分保留 D．部分剔除 正确答案：A 答案解析：一笔贷款被转让后，风险被转移，在资产负债表中可以完全剔除。100、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第18号通知中对各种风险因素的论述，下面选项中不正确的是()。
A．流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略
B．信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等
C．操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险)，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D．其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素
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