清华大学五道口考研考试大纲_清华大学五道口考研

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2018年清华大学金融专业硕士431《金融

学综合》命题大纲

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一、考试性质

《金融学综合》是 2018 年金融硕士（MOF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试要力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

测试考生对于与金融学和公司财务相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试内容

第一部分 投资学

1、投资组合理论与投资组合管理

• 投资组合业绩评估 积极的投资组合管理理论 优化风险投资组合与指数模型 风险厌恶与风险资产的资本配置 风险与收益的度量

2、均衡资本市场

资本资产定价模型 无套利定价理论 有效市场假说 • • 证券收益的实证分析（包括：CAPM，APT，Fama-French 三因子模型）

3、固定收益证券

债券的价格与收益 利率的期限结构 利率风险管理

信用风险和信用衍生产品

4、期权、期货与其它衍生证券

期权定价理论和运用 期货和互换

期权、期货和互换市场

5、金融中介、机构

资产市场类别与金融工具 证券交易和监管机制

金融机构（包括：共同基金、投资公司、对冲基金）

第二部分 公司财务

1、财务报表分析

会计报表 财务比率分析

2、资本预算

• 现金流与折现 投资决策方法比较 • • 自由现金流 项目净现值

3、价值

债券的估值 股票的估值

4、公司资本成本

股权成本与市场投资组合 贝塔（b）的估计 债务成本

加权平均资本成本（WACC）

5、资本结构与公司价值

完全市场中的资本结构与公司价值 课税、财务困境与资本结构

第三部分 货币银行和国际金融

1、商业银行以及其它金融机构

商业银行业务及其创新 商业银行的风险管理 金融体系的构成和功能 各类金融机构的主要功能 金融创新及其影响

2、中央银行以及金融监管

• 中央银行职能和业务

• • 金融监管理论和金融监管措施 巴塞尔协议

3、货币供求给理论与货币政策

货币的供给需求理论 通货膨胀与通货紧缩 货币政策的目标和工具 货币政策操作和传导机制

4、国际收支与国际资本流动

国际收支平衡表和国际收支调节 国际储备 国际资本流动 国际货币体系

5、外汇与汇率

汇率与汇率制度 币值、利率与汇率 汇率决定理论

6、国际金融市场

外汇期货与期权

货币互换，利率互换，远期利率协议 欧洲货币市场

四、考试方式与分值

本科目满分 150 分，其中，投资学、公司财务和货币银行部分各 50 分，由清华大

学命题，全国统一考试。