四川省期货市场监管与风险控制：交易所的风险控制考试题_银行风险控制考试题

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2017年四川省期货市场监管与风险控制：交易所的风险控

制考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司申请介绍业务资格符合的条件有__。

A．申请日前3个月各项风险控制指标符合规定标准 B．净资本不低于净资产的70% C．流动资产余额不低于流动负债余额(不包括客户交易结算资金和客户委托管理资金)的150% D．净资本不低于10亿元

2、有权指定交割仓库的是． A：国务院期货监督管理机构

B：国务院期货监督管理机构派出机构 C：中国期货业协会 D：期货交易所

3、根据《期货交易所管理办法》规定，会员制期货交易所的注册资本划分为，由会员出资认缴． A：均等份额 B：均等股份 C：不等份额 D：不等股份

4、现代市场经济条件下，期货交易所是____ A：:高度组织化和规范化的服务组织 B：:期货交易活动必要的参与方 C：:影响期货价格形成的关键组织 D：:期货合约商品的管理者

5、期货交易涉及商品实物交割的，期货交易所还应当发布（）。A．标准仓单数量和可用库容情况 B．标准仓单数量 C．可用库容情况 D．成交量数量

6、资金管理的主要内容包括__。A．多样化的安排

B．将资金在各个市场中进行分配 C．投资组合的设计 D．止损点的设计

7、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的（）制度。A．存档 B．保密 C．及时销毁 D．备份

8、下列关于股指期货论述不正确的是__。

A．它是以股票价格指数为基础变量的期货交易

B．它的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积 C．它是以实物结算方式来结束交易的D．它是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的9、对期货公司持有的金融资产进行风险调整时，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用（）进行风险调整。A．最高的比例 B．最低的比例 C．平均比例 D．重新调整

10、投资者应当提供加盖相关期货公司结算专用章的（）的商品期货交易结算单，作为商品期货交易经历证明。A．最近1年 B．最近2年内 C．最近3年内 D．最近4年内

11、期货公司对离任的高级管理人员的离任审计无故拖延或拒不审计的，中国证监会及其派出机构可指定具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计。审计费用由（）承担。A．中国证监会派出机构 B．会计师事务所 C．期货公司 D．期货业协会

12、中国证监会及其派出机构有权采取下列__措施，对期货公司或者营业部的经营管理、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明 B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

13、下面蝶式套利的基本做法正确的是。

A：买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和

B：先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和

C：卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和

D：先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和

14、关于金融产品，以下说法正确的有__。A．对于同一种金融品种而言，是高度同质的 B．金融产品具有绝对的耐久性和易保存性 C．金融产品不存在运输成本，同一金融产品不同地区价格差异 D．金融产品价格具有稳定性

15、期货交易所的下列行为中不需要中国证监会批准的是（）。A．变更交易所名称 B．期货交易所分立

C．股东大会决定解散期货交易所

D．制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则

16、期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。A．会计师事务所 B．律师事务所

C．具备证券、期货相关业务资格的律师事务所 D．具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所

17、下列指令中，郑州商品交易所采用而大连商品交易所和上海期货交易所没有采用的是__。A．限价指令 B．市价指令 C．套利指令 D．止损指令

18、会员制和公司制期货交易所的区别包括__ A．日的 B．法律责任 C．资金来源 D．接受监管

19、《期货交易管理暂行条例》明确规定，期货交易所的总经理和副总经理由任免。

A：会员大会 B：理事会

C：中国证监会 D：监事会

20、__依法对期货交易所实行集中统一的监督管理。A．中国证监会 B．中国期监会

C．中国证券业协会 D．中国期货业协会

21、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有__。A．贵金属期货 B．外汇期货 C．利率期货

D．股票价格指数期货

22、在进行期转现时，买卖双方的期货平仓价__。A．不受审批日涨跌停板限制

B．必须为审批前一交易日的收盘价 C．须在审批日期货价格限制范围内 D．必须为审批前一交易日的结算价

23、扩张性财政政策之命名是因为它____ A：包含了国家货币供给扩张的内容 B：必然使政府规模扩大 C：目的在于使物价更稳定

D：是设计用于扩大实际GDP的24、下列关于期货市场风险特征的说法，正确的有__。A．期货市场的风险是客观存在的B．期货市场的风险与现货市场相比具有放大性 C．期货交易风险易于延伸，引发连锁反应 D．期货市场的风险具有不可防范性

25、以下几种说法正确的是。

A：正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限 B：反向市场的牛市套利价差扩大获利无限 C：正向市场的熊市套利价差扩大获利无限 D：反向市场的熊市套利价差缩小获利无限

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds2、期货市场的作用包括。

A：期货市场的发展有助于现货市场的完善 B：期货市场的发展有利于企业的生产经营

C：期货市场的发展有利于国民经济的稳定，有助于政府的宏观决策 D：期货市场的发展有助于增强在国际价格形成中的主导权

3、下列属于期货交易所职能的有__。A．制定业务规则

B．制定期货合约的标准化条款 C．组织和监督期货交易 D．监控市场风险

4、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方的合法权益。A．公正 B．公开 C．效率 D．公平

5、关于期货交易所的组织形式，下列说法正确的是（）。A．期货交易所可以采用会员制和公司制两种组织形式 B．会员制期货交易所不具有法人资格

C．会员制期货交易所的注册资本由会员出资认缴 D．公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式

6、下列关于责任承担的表述正确的是（）。A．期货交易所故意提供虚假信息误导客户下单而导致客户损失的，应承担赔偿责任

B．期货公司私下对冲的市场交易行为，应当认定无效

C．在确认侵权行为时，如期货公司和客户均有过错造成的损失，应由期货公司承担 80%的赔偿责任

D．期货公司以客户名义进行交易所造成的损失，在客户未予追认的情况下，应由期货公司承担

7、以下有关国际收支说法正确的有

A：是一种流量概念，反映的是两个时点之间存量的变化额 B：指特定时期一国居民与非居民之间经济交易的系统记录 C：这里的居民包括政府、企业和非盈利性团体 D：这里的居民不包括政府、企业和非盈利性团体

8、下列选项中属于理事会职权的是（）。A．召集会员大会，并向会员大会报告工作

B．审议总经理提出的财务预算方案、决算报告，提交会员大会通过 C．决定会员的接纳和退出

D．决定对违规行为的纪律处分

9、关于我国期货合约名称的表述，不正确的有__。A．上海期货交易所线型低密度聚乙烯期货合约 B．郑州商品交易所棕榈油期货合约 C．大连商品交易所铜期货合约 D．郑州商品交易所玉米期货合约

10、下列关于利率期货合约的说法，正确的有__。

A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点 B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元 C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元

D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点

11、按期权交割时间划分，期权分为。A：看涨期权 B：看跌期权 C：欧式期权 D：美式期权

12、申请设立期货公司，应当具备的条件有（）。A．注册资本最低限额为人民币3000万元

B．董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格 C．有符合法律、行政法规规定的公司章程

D．主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近5年无重大违法违规记录

13、最具代表性的经济发展指标期货品种包括期货。A：股票指数 B：消费者指数 C：商品期货指数 D：石油

14、单相关也叫简单相关，所涉及变量的个数为____ A：一个 B：两个 C：三个 D：多个

15、对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，下列表述正确的有__。

A．在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约 B．一般情况下，两个市场的价格变动趋势相同 C．随着期货合约临近交割，基差绝对值将变大 D．随着期货合约临近交割，基差将趋近于零

16、__是期权从买方的权利划分出来的。A．看跌期权 B．看涨期权 C．虚值期权 D．实值期权

17、期货公司变更注册资本，应当符合下列条件．

A：变更后注册资本不低于所从事的期货业务的注册资本最高限额

B：模拟计算的变更注册资本后的净资本和其他财务指标满足风险监管指标标准 C：变更后注册资本不低于所从事的期货业务的注册资本最低限额 D：模拟计算的变更注册资本后的净利润满足风险监管指标标准

18、下列哪几种形态的反转深度和高度是可测的g>__ A．三重顶(底)形 B．头肩顶(底)形 C．双重顶(底)形 D．圆弧形态

19、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有__。A．道·琼斯平均系列指数 B．标准·普尔500指数 C．香港恒生指数

D．英国金融时报指数

20、我国期货交易中的AL期货合约是指（）期货。A．上海期货交易所铝 B．上海期货交易所铜

C．大连商品交易所黄大豆1号 D．大连商品交易所豆粕

21、在审理期货纠纷案件中，关于人民法院对会员的保全措施说法正确的是（）。A．可以保全与会员资格相应的会员资格费 B．可以保全与会员资格相应的会员交易席位 C．应当依法裁定不得转让该会员资格 D．不得裁定停止该会员交易席位的使用

22、套利交易中模拟误差产生的原因有__。A．组成指数的成份股太多

B．短时间内买进卖出太多股票有困难 C．买卖的冲击成本较大

D．股市买卖有最小单位的限制

23、在美国，股票指数期货交易主要集中于__。A．CBOT B．KCBT C．NYMEX D．CME24、基本面分析并不是十全十美的方法，它的确存在着一系列的缺憾，比如 A：不容易进行，不仅需要分析者耗时费力，而且对分析者要求很高

B：这种方法并不是全天候的，在有些情况下无法进行，比如在缺乏足够的数据的情况下就无法进行分析

C：在预测的准确性方面也会受到一些限制，无法预料的突发事件可能会导致原先预测结论的指失败

D：在交易时机的把握上，预测的结果即使是准确的，但与行情发展的时间节奏很可能不一致

25、期货侵权纠纷可由下列（）法院管辖。A．侵权行为实施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵权结果发生地人民法院