投资学(厦门大学网络教育)（优秀）_厦门大学投资学

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厦门大学网络教育2013-2014学年第一学期

《投资学（本科）》复习题

一、判断题

 生活中到处充斥着期权，抵押贷款就既可以看成看涨期权又可以看成看跌期权。A

 马柯维茨均值方差模型的两大假设是收益最大化和厌恶风险。A

 开放式基金一般都是在证券交易所交易，除ETF和LOF外。B（包括ETF和LOF） 强有效市场认为证券价格不仅仅包括历史信息和公开信息，还有内幕信息。A  如果一个项目的净现值是正数，则表明该项目未来现金流出的现值要大于未来现金流入的现值。B计算：净现值=Σ未来现金流入的现值-Σ未来现金流出的现值  尽管每位投资者的最佳资产组合会有差异，但是他们的最佳资产组合中的风险资产组合的构成必然是一样的。A

 证券市场线只能用于描述有效组合的收益率与风险的关系。B（可以反映投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。）

 在其他属性保持不变时，债券价格与债券应得收益率呈正向变动关系，应得收益率越高，债券价格越高。B（反向变动）

 如果市场是完全有效的，仍可采用积极的投资组合策略。B（强市场有效说明完全信息没有信息不对称现象内幕消息也没有所以所有证券都是合理的价格所以不用积极管理政策消极管理即可）

 β值衡量的是某一证券或者证券组合的总风险。B（β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性）

 交易所要向期权卖方收保证金。A

 效用函数公式中变量Ａ表示投资者的收益要求。B

 特雷纳比率衡量的是单位系统性风险的超额收益率。A

 测度分散化投资组合中的某一证券的风险用的是协方差。A

 欧式期权允许购买者在期权到期日之前的任意时候选择执行权利。B（是指买入

期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。）

二、简答与辨析题

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