计量经济学_计量经济学答案

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经济计量学一词是由挪威经济学家塑里希于1926年提出来的。经济计量学起源于对经济问题的定量研究。根据弗里希的观点，经济计量学可定义为经济理论、缠计学和数学三者的统一。

经济计量学的任务是以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经济生活中的数量关系。用数学模型定量描述经济变量关系是经济计量学的基本任务

经济计量分析工作：是指依据经济理论分析，运用计量经济模型，研览现实经济系统的结构、水平、提供经济预测情报和评价经济政策等的经济研兜和分析工作

经济理论准则：指由经济理论决定的判别标准。即用经济学的原则、定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度

统计准则：由统计学理论决定的判别标准。依统计准则评价模型。目的在于确定模型参数估计值的统计可靠性。包括参数估计结果的显著性检验和变量与被变量相关程度的度量。如t检验、F检验以及标准误和测定系数的计算等。

经济计量准则：是由经济计量学理论决定的判剐标准。其目的是研究特定条件下所采用的参数估计是否令人满意．经济计量准则是统计检验基础上的再检验

经济计量准则（二级检验）：统计检验基础上的再检验，亦称二级检验。区间预测：根据给定的解释变量值，预测相应的被解释变量Y取值的一个可能范围，即提供Y的一个置信区间

回归分析：是指研究一个变量(被变量)对于一个或多个其它变量(变量)的依存关系，其目的在于根据变量的数值来估计或预测被变量的总体均值。

判定系数：是建立在回归分析的理论基础上的，研究的是一个普通变量对另一个髓机变量的定量解释程度。外生变量：是指非随机变量，它的取值是在模型之外决定的，是求解模型时的已知数。

拟合优度：是指样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，通常用判定系数r2表示。

时间序列数据：是指同一统计指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。

横截面数据：是指在同一时间内，不同统计单位的相同统计指标组成的数据苑

平稳时间序列：是指均值和方盖固定不变，自协方差只与所考察的两期间隔长度有关，而与时间的变化无关的时间序列

非平稳时间序列：平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与所考察的两期问隔长度有关，而与时间t的变化无关。显然，平稳时间序列不包含“趋势”。如果一个时间序列呈上升(或下降)趋势，这个时间序列就是非平稳时间序列

外生参数：一般是指依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率、税率、利息率。

内生参数：是指依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。恰好识别，就是能够从简化式参数中获得唯一的结构式参数。过度识别：就是从简化式参数中获得的结构式参数不止一个。收入弹性：是用来说明收入的相对的变动与由此引起的需求量相对变动之间的关系

替代弹性：两种生产要素之间相对价格每变动1％所引起的两种生产要素使用比率变动的百分比，称为这两种生产要素之间的替代弹性

模型的需要向导：所谓需求导向，在模型中表现为总产量或国民收入是由消费需求、投资需求以及净出口所决定。

供给导向：在模型中表现为总产量或国民收入是由社会各物质生产部门的总产出或净产出所形成。

混合导向：是模型中包含供给和需求的双向决定，即供给和需求之间相互作用和影响，因此，混合导向模型又称为双导向模型

协整：如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是协整的。协整意味着变量之间存在长期均衡关系．

K阶单整：如果一个非平稳的时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则称这个时间序列是K阶单整的序列相关：线性回归模型中各个随机误差项之间存在关系，之间的协方差不为0，即有Cov(ui,uj)≠0,i≠j,称为序列相关或自相关。

相关关系：如果给定了变量X的值，被变量Y的值不是唯一的。Y与X的关系就是相关关系。

相关分析：是指研究变量之间相互关联的程度，用相关系数来表示。相关系数的检验：依据样本相关系数r对总体相关系数p进行统计检验，被称作相关系数的检验．

简单相关系数检验法：两变量间的简单相关系数r是测定两变量之间线性相关程度的重要指标，因此可用来检测回归模型的变量之间的共线程度。

函数关系：如果给定变量X的值，被变量(或称因变量)Y的值就唯一地确定了，Y与X的关系就是函数关系，即Y=f(x)。

生产函数是反映生产过程中生产要素投入的组合与产出结果之问的物质技术关系的数学方程式

方差非齐性或异方差：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数，则称随机误差项的方差非齐性或异方差。

多重共线性：是指线性回归模型中的若干变量或全部变量的样本观测值之间具有某种线性关系。

无形技术进步：指生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果。无形技术进步对生产中经济增长的影响不需要增加任何投入。

边际替代率：在保持产量不变的条件下，若某种生产要素的投入减少l个单位，则另一种生产要素必须增加的单位数量，称为这两种生产要素之问的边际替代率

边际生产力递减规律：具有规模报酬不变的生产函数在数学上称为一阶齐次函数，wll。+w2K=Pf(L，K)，在其他生产要素投入量不变的条件下，连续增加某一种生产要第-e-1微观经济计量擤型素的投入量，其单位投入增量所带来的产出增量越来越少。

恩格尔定律：指的是食品思格尔曲线的特性，即随着消费者收入的增加，花费在食品上的支出比例将减少。由于许多经济变量都难以十分精确地计量，所以包含有观测误差变量的模型就是误差变量模型。

收敛性蛛网：㎜ s

变量：是指列于模型中方程右边作为影响因素的变量，即自变量。

被变量：是指列于模型申方程的左边作为分析对象的变量，即因变量。

滞后变量：是指内生变量和外生变量的时间滞后量(前期量)。控制变量：是模型中决策者可以控制的变量。

政策变量：是模型中可由政府操纵且反映政府政策的变量。内生变量：又叫做联合决定变量，它的值是在与模型中其他变量的相互作用、相互影响中确定的。更具体地说，内生变量受模型中的其他内生变量和前定变量的影响，同时又影响其他内生变量。

外生变量：一般是指非随机变量，它的值是由模型以外的因素决定的。它对模型中的内生变量有影响，而不受模型体系中任何变量的影响。

前定变量：包括外生变量和滞后内生变量。由于在时间t滞后内生变量的数值已确知，因而我们把外生变量和滞后内生变量作为前定变量来处理。

虚拟变量：质的因素通常表明某种“品质”或“属性”是否存在，所以将这类品质或属性量化的方法之一就是构造取值为“l”或“0”的人工变量，这样的变量就是虚拟变量。

工具变量：找一个变量，该变量与模型中的随机变量高度相关，但却不与随机误差项相关，这种估计方法就称为工具变量法，这个变量就成为工具变量。

工具变量法：某一个变量与模型中的随机变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可用此变量与模型中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计量，这个变量就称为是一个工其变量，这种估计方法就称为是工具变量法。

设定误差：遗漏了某个有关变量，加了某个无关变量，模型形式设

定有误。漏了相关变量，有偏不一致，漏了无关变量，无偏不一致。

方程：是指把变量、参数和随机扰动项组成数学表达式，借以反应经济变量之间关系的函数式。

随机方程：是指根据经济机能或经济行为构造的经济函数关系式。行为方程式：所谓行为方程式，就是和反映居民、企业或政府经济行为的方程式。消费函数、投资函数和工资函数都是行为方程。

技术方程式：技术方程式是反映要素投入与产出之间技术关系的方程式。生产函数就是常见的技术方程式。

制度方程式：是指由法律、政策法令、规章制度等决定的经济数量关系。例如，根据税收制度建立的税收方程就是制度方程式。

恒等式：在联立方程模型中恒等式有两种：一种叫作会计恒等式(或定义方程)，是用来表示某种定义的恒等式。另一种恒等式叫作均衡条件，是反映某种衡量关系的恒等式。

结构式方程：结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构式方程中，变量可以是前定变量，也可以是内生变量。结构方程的系数叫做结构参数。结构参数表示每个变量对被变量的直接影响，而变量对被变量的间接影响只能通过求解整个联立方程模型才可以取得，不能由个别参数得到。

经济计量模型：是对现实经济系统的数学抽象。简化式模型：是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型。简化式模型中的系数称为简化式参数。一般来说，简化式参数是结构参数的非线性函数。在一定条件下，可以根据简化式参数求出结构式参数。模型的简化式一般是从模型的结构式直接导出。

截矩变动模型：当回归模型中引入一个虚拟变量，虚拟变量取值分别为“l”和。0”时，致使模型被分解的两个子式有相同的斜率，但截距不同，这种模型称为截矩变动模型

截距和斜率同时变动模型：于引进虚拟变量，造成回归模型的藏距和斜率同时发生变动，这类模型称为截距和斜率同时变动模型

总体回归模型：是指根据总体的全部资料建立的回归模型。样本回归模型：是指根据样本资料建立的回归模型。联立方程模型：是指由两个或两个相互联系的单一方程构成的经济计量模型。它能够比较全面地反映经济系统的运行过程，因而已成为政策模拟和经济预测的重要依据。

联立方程偏倚：在结构模型中，一些变量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方程中又作为被解释变量。这就使得解释变量与随机误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘估计理论的一个重要假定。估计量因此是有偏的和非一致的。这就是所谓的联立方程偏倚。

单一回归模型：专指单方程线性回归模蕾．用单一回归模型作经济预测是最简单的预浏方式，也是最常用的预测方法．用单一回归模塑作经济预测有“点预浏”和区间预测”之分

宏观经济计量模型：是在总量水平上把握和反映宏观经济活动的动态特征，研究宏观经济主要变量之间的相互依存关系，并用包含有随机方程的联立方程组来描述宏观经济活动的经济数学模型．

宏观经济计量模型的总体设计：是指对模块以及各模块之同的衔接关系的设计，可以用模型框图或流程图来描述，强调的是通过模块来反映模型的蛄构，并通过模块之闽的关系反映模型的机制

分布滞后模型：在经济系统中，广泛存在着滞后的现象，被变量Yt不仅手打同期的变量Xt的影响，而且也受到Xt的滞后值Xt-1，Xt-2，„这种过去时期的滞后量称为滞后变量，含有滞后变量的回归模型称为分布滞后的影响

几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其参数值按某一固定的比率递减，我们就称其为几何分布滞后模型

TS／CS模型：近年来，对时间序列与截面结合数据的分析已成为经济计量学最活跃的领域之一。时间序列与截面结合(Time Series／Cro Section)的数据模型简称TS／CS模型。