金融工程 重点_金融工程知识重点

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金融工程

第一章

金融工程的概念衍生工具的概念远期合约的定义、要素、到期支付交易者的种类（投机、套利、对冲）

第二章 名词解释 简答

期货合约概念、如何平仓期货交割（现货价格和期货价格）远期和期货的比较

第三章

对冲基金原理（what when 短头寸对冲 长头寸对冲）拥护和反对对冲的观点（大概了解）基差风险 交叉对冲的概念 例题3-3（P43）对冲比例不用记 股权组合对冲-改变组合的β 向前滚动对冲（what when）

第四章

利率的计量 56页例题4-2 债券的价值 债券收益率 平价收益率 零息利率的概念 远期利率的定义 公式4-5 远期利率协议及价值 公式4-9 久期不计算只概念了解 利率期限结构理论概念了解公式不要求

第五章 证明一定有

投资资产 消费资产 卖空交易的概念75页证明 F0=S0ert 77页证明F0=(S0-I)ert 记住78页F0=S0(r-q)T 证明f=(F0-K)e-rt 79页远期和期货价格的关系 指数套利 货币的远期和期货合约 交割选择 83-86页也有 后面不作要求

第六章

转换因子 最便宜交割 例题6-2 欧洲美元期货 曲率

第七章

互换定义转变负债资产的性态比较优势的观点 互换利率的实质利率互换的定价例题7-27-3债券组合 FRA 隔夜指数概念即可 货币互换概念 例题7、9-2例题7、9-3货币互换的定价例题7、10-1 例题7、10-2 例题7-4 例题7-5及其他基本概念

第九章

期权市场基本概念期权价值=内含价值+时间价值欧式期权画图

影响期权价格的因素及变动方向期权价格的上限与下限、证明（给出套利）看跌-看张平价关系式（证明记住 美式的不要求）提前行权上下限（美式不要求）画图（利润图、收益图）

第十一章

差价组合策略

第十二章

必须会计算

第十三、四章基本概念

关键章节4、5、7、10、12