海南省期货从业资格证股指期货汇总模拟试题_xx年股指期货心得体会

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海南省2016年期货从业资格证股指期货汇总模拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》的规定，因实物交割发生纠纷的，__为合同履行地。A．实物交割住所地 B．被告住所地 C．下单住所地

D．期货交易所住所地

2、期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》规定的，中国证监会及其派出机构可以采取下列__监管措施。A．监管谈话 B．责令改正

C．降级直至开除 D．出具警示函

3、取得从业资格考试合格证明或者被注销从业资格的人员连续（）未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。A．6个月 B．1年 C．2年 D．5年

4、期货交易所的管理办法由（）制定。A．全国人大常委会 B．国务院法制办 C．最高人民法院

D．国务院期货监督管理机构

5、期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，（）风险管理要求。A．不得提高 B．不得降低

C．申报中国证监会决定降低或者提高 D．由期货公司自主决定降低或者提高

6、下列关于我国期货市场法律法规和自律规则的说法，不正确的是。A：《期货交易管理条例》是由国务院颁布的 B：《期货公司管理办法》是由中国证监会颁布的C：《期货交易所管理办法》是由中国金融期货交易所颁布的D：《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的7、在期货投资基金支付的各种费用中，同基金的业绩表现直接相关的是__。A．管理费 B．经纪佣金 C．营销费用 D．CTA费用

8、国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循__的原则。A．套期保值 B．投机 C．套利 D．保险

9、投资者保证金账户可用资金余额以____作为计算依据.A：银行对账单余额

B：期货交易所的保证金标准 C：第三方出具的证明

D：期货公司会员收取的保证金标准

10、题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是__元。A．1000 B．2000 C．1500 D．15011、买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为__港元。A．602 013 B．602 000 C．601 973 D．601 98712、____的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A：移动平均线 B：几何平均线 C：支撑线 D：压力线

13、美国芝加哥期货交易所规定小麦期货合约的交易单位为5000蒲式耳，如果交易者在该交易所买进一张(也称一手)小麦期货合约，就意味着____ A：在合约到期日需买进一手小麦 B：在合约到期日需卖出一手小麦

C：在合约到期日需卖出5000蒲式耳小麦 D：在合约到期日需买进5000蒲式耳小麦

14、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由（）制定。A．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 B．国务院财政部门

C．国务院期货监督管理机构 D．国务院

15、商品期货经历了发展历程。

A：农产品期货一金属期货一能源期货 B：金属期货一能源期货一农产品期货 C：能源期货一农产品期货一金属期货 D：农产品期货一能源期货一金属期货

16、期货公司申请设立营业部应当考虑的因素包括__。A．依法合规经营 B．风险监管指标标准 C．客户资产保护

D．公司治理和内部控制

17、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有__。A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制

C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

18、下列__期货品种采用的是集中交割方式。A．阴极铜

B．优质强筋小麦 C．PTA D．玉米

19、下列关于最小变动价位，正确的说法有__。A．较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加 B．最小变动价位过大，会减少交易量 C．最小变动价位过大，会影响市场的活跃 D．最小变动价位过小，会使交易复杂化

20、证券公司从事期货中间介绍业务的工作人员不得买卖__。A．金融期货合约 B．商品期权合约 C．金融期权合约 D．商品期货合约

21、某期货交易所与期货公司达成协议，允许该期货公司进行透支交易，并分享利益、共担风险。后该期货公司因透支交易造成损失，对该损失的承担说法正确的是（）。

A．由期货公司自行承担

B．由期货交易所承担全部的赔偿责任 C．由期货交易所承担次要的赔偿责任 D．由期货交易所承担相应的赔偿责任

22、对于多元线性回归方程的系数来说，大体上高于的t值代表足够的显著性。A：0.5 B：0.8 C：1.0 D：2.023、下列属于跨商品套利的交易有__。A．小麦与玉米之间的套利 B．3月份与5月份大豆期货合约之间的套利 C．大豆与豆粕之间的套利

D．堪萨斯市交易所和芝加哥期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利

24、以下关于利率期货的说法错误的是____ A：按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货 B：短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货 C：长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货 D：利率期货的标的资产都是固定收益证券

25、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的__家公司兼任董事、监事。A．1 B．2 C．3 D．5

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《期货交易管理条例》的适用范围包括（）。A．商品期货合约 B．金融期货合约 C．期权合约

D．国际货物买卖合约

2、以下属于CPO在投资管理方面职责的有__。A．制定投资目标 B．设计交易程序

C．确定投资组合中投资品种的范围 D．对CTA投资风险的监控

3、以下对期权交易的描述正确的是__。A．期权的卖方可能的亏损是有限的 B．期权的买方可能的亏损是有限的 C．期权买卖双方的权利与义务是对称的 D．期权卖方最大的收益就是权利金

4、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准

B．经营成本或行业自律标准 C．证监会规定的标准

D．期货经纪公司规定的标准

5、基金托管人的主要职责包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托财产 B．计算信托财产本息

C．签署基金管理机构制作的决算报告 D．支付基金收益的分配和本金的偿还

6、以下关于在正向市场中进行熊市套利，说法正确的有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．只要价差缩小，就可获利 D．远期合约价格相对于近期合约跌幅较小

7、制定投资者适当性制度的具体标准和实施指引的主体是__。A．中国期货业协会 B．中金所

C．中国证监会 D．期货公司

8、下列属于《期货交易管理条例》规定的交易主体的是（）。A．甲为个体工商户

B．乙为某家庭联产承包户 C．丙为某上市公司 D．丁为某国有公司

9、期货公司高级管理人员在任职期间出现下列情形时，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。

A：向中国证监会提供虚假信息或者隐瞒重大事项，造成严重后果 B：擅离职守，造成严重后果

C：累计2次被行业自律组织纪律处分

D：对期货公司出现违法违规行为或者重大风险负有责任

10、取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员，在情形，应当在任职前重新申请取得经理层人员的任职资格． A：未按规定参加资格年检 B：未通过资格年检

C：连续5年未在期货公司担任经理层人员职务的 D：连续3年未在期货公司担任经理层人员职务的11、期货投资咨询机构的从业人员不得有下列的行为。

A：利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导客户的信息 B：代理客户从事期货交易 C：中国证监会禁止的其他行为

D：利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

12、套利分析的常用方法包括__。A．图表分析法 B．文字分析法 C．季节性分析法

D．相同期间供求分析法

13、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的__。A．风险价值 B．时间价值 C．历史价值 D．现时价值

14、下列关于预计负债的说法，正确的有。

A：期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债

B：期货公司应当按照《期货公司风险监管指标管理试行办法》的规定确认预计负债 C：中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明

D：有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额

15、量化分析是将定性的思维与写意的规律进行量化应用的过程，量化分析较主观分析有诸多优点，主要表现在：

A：量化分析用具体数值表达各种因素的影响力度

B：量化分析不仅可以确定单一因素的影响力度，还可以提示多种因素之间的关系

C：量化分析在表现形式上更加直观，在深度挖掘上更全面、更精确、更可靠且更具有说服力 D：量化分析为建立预测模型打好了基础，明确应纳入分析框架体系的各种因素，明确应选取的数据来源和范围，是建立模型的基础工作

16、从持仓时间区分，期货市场中的投机者可以划分为__。A．长线交易者 B．短线交易者 C．当日交易者 D．抢帽子者

17、期权交易的用途是__。A．减少交易费用 B．创造价值 C．套期保值 D．投资

18、股票期货的优点包括__。A．交易费用低廉

B．卖空股票期货更便捷 C．具有杠杆效应

D．能进行单一股票的套利策略

19、证券公司只能接受其（）的期货公司的委托从事介绍业务，不能接受其他期货公司的委托从事介绍业务。A．全资拥有 B．控股 C．非关联

D．被同一机构控制

20、下面关于基差交易的说法正确的有__。

A．买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的B．基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的 C．基差交易是期货交易中较高层次的交易方式 D．通过基差交易可以实现完全的套期保值

21、在规定交割期限内，__视为违约。A．卖方未交付有效标准仓单 B．买方未解付货款或解付不足 C．卖方的标准仓单是他人转让所得 D．买方头寸过大

22、会员制期货交易所的会员应当履行的主要义务有__。A．遵守国家有关法律、法规、规章和政策 B．按规定缴纳各种费用

C．执行会员大会、理事会的决议 D．定期公布交易账户

23、《期货公司管理办法》对期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人的行为做了严格限制，其内容具体包括（）。A．不得滥用权利

B．不得占用期货公司的资产

C．不得挪用客户保证金和其他资产

D．不得损害期货公司、客户的合法权益

24、下列关于期货投机者的说法，正确的有__。

A．期货投机者试图预测商品价格未来走势，甘愿利用自己的资金去冒险 B．期货投机者利用期货市场转移价格风险

C．期货投机者不断买进卖出期货合约，期望从价格波动中获取利润 D．当投机者预测标的物价格将要上涨，就择机买进期货合约

25、在我国，交割仓库不得有（）行为。A．出具虚假仓单

B．违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C．泄露与期货交易有关的商业秘密 D． 参与期货交易