福建省期货从业资格证期货价格分析：技术分析法考试题_期货从业资格考试题

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2016年福建省期货从业资格证期货价格分析：技术分析法

考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、我国期货交易采用的结算制度是（）。A．平仓结算制度

B．当日无负债结算制度 C．循环结算制度

D．合约到期结算制度

2、在我国期货市场交易的下列期货合约中，交易代码M代表__期货合约。A．铝 B．大豆 C．铜 D．豆粕

3、会计师事务所及其注册会计师对期货公司年度风险监管报表进行审计时，应对出具审计报告的（）负责。A．合法性 B．真实性 C．完整性 D．准确性

4、依法对证券公司的介绍业务活动实行监督管理的主体包括__。A．中国证监会派出机构 B．中国证监会

C．中国期货业协会 D．中国证券业协会

5、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为__。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权

6、期货公司客户发生重大透支、穿仓，应当立即书面通知（），并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。A．全体股东 B．控股股东 C．主要客户 D．全体客户

7、套利的作用包括__。

A．套利行为有助于价格发现功能的有效发挥 B．套利行为的存在增大了期货市场的交易量 C．套利行为促进交易的流畅化 D．套利行为有效降低了市场风险

8、下列关于期权权利金的描述，不正确的是__。A．期权的权利金是期权合约中唯一未标准化的变量 B．期权的权利金又称为权价、期权费、保险费

C．期权的权利金主要由内涵价值和时间价值两部分组成 D．时间价值是指立即履行期权合约时可获取的总利润

9、正向市场中远期合约高于近期合约价格，主要由因素决定。A：持仓费 B：佣金 C：手续费 D：供求

10、期货公司的从业人员不得有下列（）行为。A．以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易 B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．挪用客户的期货保证金和其他资产 D．收付、存取或者划转期货保证金

11、期货公司应（）向公司全体董事提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况。A．每季度 B．每半年 C．每月 D．每年

12、当看涨期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为

。A：实值期权 B：极度实值期权 C：虚值期权

D：极度虚值期权

13、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确__的责任。A．高级管理人员 B．业务部门负责人 C．开户经办人 D．客户

14、在多元线性回归模型中，如果自变量之间存在线性关系，将出现问题 A：残差非随机 B：多重共线性 C：Y值预测偏差 D：无法计算

15、来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响的风险是__。A．可控风险 B．不可控风险 C．代理风险 D．交易风险

16、下列关于交易手续费的说法，正确的有__。

A．交易手续费的收取标准，不同的期货交易所有不同的规定 B．交易手续费的高低对市场流动性有一定影响 C．交易手续费过高，会扩大无风险套利区间 D．交易手续费过高，会降低市场的交易量

17、按投资领域划分，期货市场的机构投资者可分为__。A．共同基金 B．对冲基金 C．股票基金 D．商品基金

18、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的__。A．15% B．20% C．30% D．50%

19、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为__。A．生产经营者有规避价格风险的需求

B．如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的 C．期货投机者把套期保值者不能消除的风险消除了

D．投机者可以抵消多头期货保值者和空头期货保值者之间的不平衡

20、期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在2个工作日内对公司进行现场检查，对不符合规定标准的情况和原因进行核实，并责令期货公司限期整改，整改期限（）。A．不得超过10个工作日 B．由期货公司申报备案 C．不得超过20个工作日 D．根据指标状态确定

21、根据《期货交易管理条例》，审批设立期货交易所的机构是__。A．中国期货业协会

B．国务院期货监管管理机构派出机构 C．国务院期货监管管理机构 D．国务院商务主管部门

22、看跌期权的买方拥有向期权卖方__一定数量的标的物的权利。A．卖出

B．买入或卖出 C．买入

D．买入和卖出

23、某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是__美元/盎司。A．3 B．4.7 C．4.8 D．1.7

24、下列选项中，关于我国期货市场法律法规和自律规则，说法不正确的是（）。A．《期货从业人员执业行为准则(修订)》是由中国期货业协会颁布的 B．《期货交易管理条例》是由国务院颁布的C．《期货交易所管理办法》是由中国金融期货交易所颁布的 D．《期货公司管理办法》是由中国证监会颁布的25、下列情况中，买卖双方适合选择期转现交易的有__。

A．交易双方对于未来期货价格走势有相反看法，希望用对价格的准确预测获利 B．在期货市场有反向持仓双方，拟用标准仓单或标准仓单以外的货物进行交易 C．交易者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大

D．买卖双方为现货市场的贸易伙伴，有远期交货意向并希望远期交货价格稳定

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、循环周期理论中周期一般分为__。A．长期周期 B．季节性周期 C．基本周期 D．交易周期

2、在我国，期货交易所不以营利为目的，按照其章程规定实行（）管理。A．监督 B．自律 C．市场 D．计划

3、期货公司扩大业务规模或者做出向股东分配利润等可能对净资本产生重大影响的决定前，应当对相应的风险监管指标进行测试． A：流动性 B：可行性 C：收益性 D：敏感性

4、在下列情况中，出现__情况将使卖出套期保值者出现亏损。A．正向市场中，基差走强 B．正向市场中，基差走弱 C．反向市场中，基差走强 D．反向市场中，基差走弱

5、证券公司在进行中间介绍业务时，应当（）。

A．建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查 B．向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系

C．告知期货保证金安全存管要求

D．及时将客户开户资料提交期货公司，期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同，办理开户手续

6、关于保证金问题，以下表述不正确的是____ A：当某期货合约出现涨跌停板的情况，交易保证金比率可以相应提高。

B：对同时满足交易所有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较小值收取。

C：随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例。D：对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比率。

7、下列关于商品供给弹性的说法，正确的是。

A：供给弹性是指一定时期内一种商品的供给量的相对变动对于价格的相对变动的反应程度，即价格变动百分之一时供给量变动的百分比，它是供给量变动率与价格变动率之比，即供给的价格弹性

B：当价格稍上涨，供给量就大幅度增加，称为供给富有弹性，其弹性系数大于1 C：若价格大幅度上涨而供给少量增加，称为供给缺乏弹性，其弹性系数小于1 D：一般来说，大多数商品在短期内供给都相当缺乏弹性，因为生产对于价格上涨的反映有时间上的滞后性，生产者不可能迅速地依据价格变化而进行供给量的调整

8、下列__期货合约的最小变动价位是1元/吨。A．铝 B．大豆 C．小麦 D．橡胶

9、充分发挥期货市场规避风险和价格发现功能，对等发挥着难以替代的重要作用。

A：完善市场经济体制 B：改善金融市场结构 C：优化资源配置

D：服务国民经济发展

10、证券公司不得。A：代客户下达交易指令 B：代客户办理开户手续

C：代客户接收、保管或者修改交易密码

D：利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易

11、期货交易所对期货的的保存期限应当不少于20年。A：交易 B：结算 C：交割资料 D：开户资料

12、关于期货交易所的组织形式，下列说法正确的是。A：期货交易所可以采用会员制和公司制两种组织形式 B：会员制期货交易所不具有法人资格

C：会员制期货交易所的注册资本由会员出资认缴 D：公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式

13、《期货公司管理办法》对期货公司的控股股东、实际控制人和其他关联人的行为做了严格限制，其内容具体包括（）。A．不得滥用权利

B．不得占用期货公司的资产

C．不得挪用客户保证金和其他资产 D．不得损害期货公司、客户的合法权益

14、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为____ A：76320元 B：76480元 C：152640元 D：152960元

15、客户可以通过或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式，向期货公司下达交易指令。A：书面 B：电话 C：电传 D：互联网

16、在规定交割期限内，__视为违约。A．卖方未交付有效标准仓单 B．买方未解付货款或解付不足 C．卖方的标准仓单是他人转让所得 D．买方头寸过大

17、（）应当遵守《期货从业人员管理办法》。A．证券公司所有职工 B．申请期货从业人员资格

C．期货从业人员从事期货业务的D．从事期货经营业务的机构任用期货从业人员

18、期货市场的基本职能有__。A．资源配置 B．规避风险 C．风险定价 D．价格发现

19、若某股票3天内的股价情况如下所示(单位元)

星期一星期二星期三

开盘价11.3511.20 11.50

最高价12.4512.00 12.40

最低价10.4510.50 10.9

5收盘价11.2011.50 12.05

则星期三的3日WMS%值是____ A：10% B：20% C：30% D：40%

20、下列关于商品基金的说法，正确的有（）。

A．是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司 B．专注于投资期货和期权合约 C．既可以做多也可以做空

D．商品基金经理(CPO)实际管理商品基金的资金和账户

21、下列关于互换的说法，正确的有__。A．互换的主要类型有利率互换和外汇互换 B．互换合约主要在场内集中交易 C．互换交易中的合约是标准化的D．互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协议

22、（）违反国家规定运用资金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。A．社会保障基金管理机构 B．住房公积金管理机构 C．保险公司

D．证券投资基金管理公司

23、某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元，购买了C 三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500 的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430 点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指数合约的期指为1450 点，合约乘数为250 美元，公司需要卖出____张合约才能达到保值效果。A：7 个S&P500期货 B：10 个S&P500 期货 C：13 个S&P500 期货 D：16 个S&P500 期货

24、下列关于价差交易的说法，正确的有__。

A．若套利者预期不同交割月的合约价差将扩大，则进行买进套利 B．建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 C．某套利者进行买进套利，若价差变大，则该套利者亏损

D．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

25、期货公司在办理下列事项时，国务院期货监督管理机构或其派出机构应当自受理申请之日20日内作出批准或者不批准决定的有． A：变更业务范围 B：变更注册资本 C：变更法定代表人 D：设立境内分支机构