计量经济学实践报告影响我国房地产价格因素的分析_计量经济学分析报告

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计量经济学实践报告：

影响我国房地产价格因素的分析

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学院：商学院

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摘要：房地产，一个与社会大众息息相关的名词，一个牵动许多购房者神经的名词。眼下的房价无疑是最火热的焦点。本文选取1991-2005年相关的数据，应用计量经济学所学知识对根据经济理论选取的影响我国房地产价格的各因素进行检验，并对其影响程度的大小进行定量分析，修正等一系列的工作，最后确定一个较好的拟合模型，进一步明确和完善相关的经济学知识。以上过程都通过EVIEWS在计算机上实现。最后，对所得的结果作了经济意义的分析，并提出一些相应政策建议。

关键词：房地产价格 物价 城镇居民收入 建材价格

一、问题的提出

近几年来，房地产价格急剧上涨，使得房地产问题变得异常尖锐。今年的经济工作会

议和十七大以及年初的两会，对房地产行业的发展持有肯定的表述，房地产业在促进国民经济稳定健康增长，全面改善城乡居民居住状况发挥了巨大的作用，最近几年房地产发展的情况可以看得出来，城乡住宅的建筑量每年保持在13亿平方米，城镇是5.5—6亿平方米，竣工量是很大的。过去有厂房集中建房，商品房的比例不大，最近的比例很多，达到了80%。人均住房面积大幅度的提升，1978年人均居住面积是2.6平方米左右，现在已经达到了27平方米/人均，这在世界上也是令人瞩目的。人均住房面积的增长是伴随着人口快速增加提升的，房地产业发展给国民经济以及人民生活带来的积极影响，包括对GDP的贡献率，最高峰达到了5.2%，平均水平是4.5%。

我国房地产还是一个年轻产业，自从1990年国务院55号令对土地交易的法律承认开始，标志着我国房地产商品化的开始，到目前为止，已经有17年的发展历史了。这15年来，我国房地产大体经历了三个阶段，就是说1990至1996年为一个阶段，这时的消费者对产品的要求不高，还仅仅只是提供一个居所，对劣质产品、市场需求不是太看重，但市场在起步，总的来说是卖方市场；第二个阶段是从1996年至2000年，随着1998年取消福利分房以后，房地产市场的购房主体发生了变化，集团购买基本退出市场，而个人消费成为主体，购房主体个人化已是一种不可逆转的趋势。随着市场经济的快速发展，除国有、集体所有的房地产公司外，大量的中外合资、合作、独资、私营的房地产企业参与房地产的开发销售。房地产市场开发主体的多元化和购房主体需求的多样化，房地产市场开始完全市场化。第三阶段是在2000年以后，整个中国的房地产快速发展，我国地产市场进入到大规模的市场化开发阶段。从2000年到2005年，我国度过了地产15年这场大戏中分量最重的五年，房地产进入以 “ 新产品主义 ” 为开发导向。2000年以后，整个中国的房地产快速发展，这时不仅要有理念，还要有文化，还要讲产品，是我国房地产发展最为迅速的时期。

二、经济理论陈述

无论是以攫取高额利润还是以快速回笼资金为主要目标，厂商在为楼盘确定价格时通

常需考虑三个因素：一是成本——地价、建安成本、税收及其他费用的总和。二是竞争——市场供求总量、直接与间接竞争对手们的价格情况。三是消费者——目标消费者能够接受何种价格。三种因素在楼盘最终定价中所起的作用显然不一样，一般说来市场供求总量与竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根本因素。因此,我选取了 建筑材料价格,城镇居民收入,城镇物价指数,城市人口四个因素作为解释变量。一方面，资本

市场发展为居民调整资产组合提供了条件，居民对持有储蓄存款的偏好降低；另一方面，随着物价水平上升，实际负利率情况越发严重，存款搬家，资金加速涌入资产市场。

三、计量经济模型的建立

初定模型如下：Y=c+

aXaXaXaXe

t

年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Y 786.1935 994.6555 1291.456 1408.639 1590.863 1806.399 1997.161 2062.569 2052.6 2111.617 2169.719 2250.177 2359.499 2778 3168X1 2551.736 1111.236 590.5998 2897.019 3532.471 3983.081 4071.181 3527.536 2966.057 2818.805 2674.264 2830.688 2906.16 3011.424 3154.9 X2 1700.6 2026.6 2577.4 3496.2 4283 4838.9 5160.3 5425.1 5854.02 6280 6859.6 7702.8 8472.2 9421.6 10493 X3 223.8 238.1 273.1 339 396.9 429.9 441.9 438.4 432.2 434 437 433.5 438.7 455.8 464 X4 31203 32175 33173 34169 35174 37304 39449 41608 43748 45906 48064 50212 52376 54283 56212

Y 房地产价格（元/平方米）；

X

1建筑材料价格（元/平方米）；

X

2城镇居民收入（元）；

X

3城镇物价指数（元）；

X

4城市人口数（人）。

数据来源：《中国统计年鉴》

四、模型的求解和检验

利用Eviews软件，采用以上数据对该模型进行OLS回归，结果如下：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 19/05/11Time: 10:37 Sample: 1991 2005 Included observations: 15

VariableC X1

Coefficient

1169.836-0.093355

Std.Error

627.7959 0.055677

t-Statistic

1.863401-1.676719

Prob.0.0920 0.1245

X2 X3 X4

R-squared

0.313260 2.403385-0.039938

0.077921 0.934518 0.022710

4.020230 2.571792-1.758627

0.0024 0.0278 0.1091

1921.837 635.7395 12.40805 12.64406 125.6720 0.000000

0.980495Mean dependent var 0.972693S.D.dependent var 105.0550Akaike info criterion 110365.5Schwarz criterion-88.06035F-statistic 1.038435Prob(F-statistic)

Adjusted R-squared S.E.of regreion Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

从回归结果看出，拟合优度为0.980495，但X1，X4的系数为负，与经济意义不相符合，且T检验都未通过。估计是因为变量间存在多重共线性或者是与被解释变量不存在线性关系。

异方差性的检验：

White Heteroskedasticity Test: F-statistic

0.356962Probability 4.837052Probability

Std.Error

362681.7 197.8309 0.002644 0.483327 0.890957 4002.351 7.534734 119.1126 48526.47 119.1126

t-Statistic

0.107960 0.116434 0.009128-0.111596 0.075306-0.086761 0.079835-0.056343 0.058210-0.056343

Coefficient

39155.14 23.03432 2.41E-05-0.053937 0.067095-347.2470 0.601534-6.711134 2824.749-6.711134

0.910243 0.774842

Prob.0.9175 0.9111 0.9930 0.9148 0.9424 0.9337 0.9390 0.9569 0.9555 0.9569

4384.127 6432.758 21.11790 21.54273 0.356962

Obs*R-squared

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares Date: 19/05/11Time: 11:05 Sample: 1991 2005 Included observations: 15

VariableC X2 X2^2 X2*X3 X2*(X3-429.9)*D1

X3 X3^2 X3*(X3-429.9)*D1(X3-429.9)*D1(X3-429.9)*D1^2 R-squared

0.322470Mean dependent var-0.580903S.D.dependent var 8088.161Akaike info criterion 3.93E+08Schwarz criterion-149.3842F-statistic

Adjusted R-squared S.E.of regreion Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat 3.477479Prob(F-statistic)0.910243

从表中得到

R

＝0.322470，计算n

R

=15*0.322470=4.83705,由怀特检验知，查卡方分布

表，给定显著水平为0.05，自由度P=9时，临界值为16.9190，因为n所以不能拒绝原假设，表明模型中随机误差项不存在异方差。自相关检验： DW＝1.637717

查表可知：dl＝0.946，du＝1.543

DW>du，认为模型中不存在自相关。

R

=4.83705

综上，最终的模型为

 Yt

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