吉林省期货基础知识：投机与套利交易模拟试题_期货基础知识考试试题
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吉林省2015年期货基础知识：投机与套利交易模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货交易所的非期货公司结算会员的期货从业人员不得从事的行为包括__。A．以本人名义从事期货交易
B．泄露因工作关系掌握的非结算会员的结算信息 C．代理客户从事期货交易
D．利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员的合法权益
2、当看涨期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为
。A：实值期权 B：极度实值期权 C：虚值期权
D：极度虚值期权
3、若某投资者以4 500元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4 480元/吨，则下列操作合理的有__。
A．当该合约市场价格下跌到4 460元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 470元/吨
B．当该合约市场价格上涨到4 510元/时，下达1份止损单，价格定于4 520元/吨
C．当该合约市场价格上涨到4 530元/吨时，下达1份止损单，价格定于4 520形吨
D．当该合约市场价格下跌到4 480元/吨时，立即将该合约卖出 4、7月份，大豆的现货价格为5 040元/吨，某经销商打算在9月份买进100吨大豆现货，由于担心价格上涨，故在期货市场上进行套期保值操作，以5 030元/吨的价格买入100吨11月份大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格升至5 060元/吨，期货价格相应升为5 080元/吨，该经销商买入100吨大豆现货，并对冲原有期货合约。则下列说法正确的是__。A．该市场由正向市场变为反向市场 B．该市场上基差走弱30元/吨
C．该经销商进行的是卖出套期保值交易
D．该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨
5、关于“基差”，下列说法不正确的是（）。A．基差是期货价格和现货价格的差 B．基差风险源于套期保值者
C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失 D．基差可能为正、负或零
6、期货公司拟任孙某为本公司营业部负责人，孙某经中国证监会批准，于2008年6月15日获得了任职资格，2008年7月3日，公司通知孙某前来办理任职手续，但是由于近段事务繁忙，孙某一直未前往办理，2008年8月15日，孙某赶往公司办理任职手续，根据规定该期货公司． A：能够为孙某办理 B：除有中国证监会派出机构认可的正当理由外，不能为孙某办理 C：不能为孙某办理，因为其已经丧失了任职资格 D：不能为孙某办理，但仍具有任职资格
7、下列关于期货公司营业部经营管理的表述，正确的有__。A．期货公司可以将营业部委托给他人经营管理
B．期货公司应当建立规范、完善的营业部岗位责任制度和业务操作规程 C．期货公司不得将营业部承包、租赁给他人经营管理 D．期货公司可以与他人合资、合作经营管理营业部
8、甲刚通过期货从业人员资格考试，还未获得从业资格就开始从事期货业务，对于甲的行为，中国证监会可以采取下列（）措施。A．责令改正 B．给予警告
C．单处或者并处3万元以下罚款 D．三年内禁止从事期货业务
9、______又称避险基金，是一种充分利用各种金融衍生品的杠杆效应，承担较高风险、追求较高收益的投资模式，属于私募基金。A．股票 B．对冲基金 C．开放基金 D．债券
10、期货公司在中国证监会不同派出机构辖区变更住所的，应当近（）内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件。A．1年 B．2年 C．3年 D．5年
11、世界上第一个现代意义上的结算机构是__。A．美国期货交易所结算公司 B．芝加哥期货交易所结算公司 C．东京期货交易所结算公司 D．伦敦期货交易所结算公司
12、在我国，期货交易所一般应当按照手续费收入的__的比例提取风险准备金。A．30% B．25% C．20% D．15% 13、3月1日，投资者卖出1份4月份期货合约，价格为19670元/吨，同时买入1份5月份期货合约，价格为19830元/吨，3月20日，4月份期货合约的价格为19780元/吨。则下列5月份期货合约价格中，价差交易策略的盈利最大的是（）元/吨。A．19 960 B．19 830 C．19 780 D．19 67014、7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在1个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格可能上涨，从而提高原材料成本，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格2050元/吨。8月1日当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应为__元/吨能使该加工商实现有净盈利的套期保值。A．＞-30 B．＜-30 C．＜30 D．＞30
15、期货行情表提供了某一时点上某种期货合约的基本信息.A：交易 B：价格 C：成交量
D：买价和卖价
16、会员制期货交易所的权力机构是（）。A．会员大会 B．董事会 C．股东大会 D．理事会
17、假如生产某种物品所需原料价格上升了，则这种商品的____ A：需求曲线向左方移动 B：供给曲线向左方移动 C：需求曲线向右方移动 D：供给曲线向右方移动
18、国务院主管部门对境内单位或者个人从事境外商品期货交易的品种进行核准． A：国有资产 B：价格 C：期货业 D：商务
19、期货公司申请金融期货结算业务资格，近__年内应未因违法违规经营受过刑事处罚或者行政处罚。A．3 B．4 C．2 D．1
20、假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为______。A．2.5% B．5% C．20.5% D．37.5%
21、以下哪种情况为卖出信号__ A．平均线MA从上升开始走平，价格从上下穿平均线MA B．DIF和DEA为正值，且DIF向下突破DEA C．WMS高于80 D．RSI取值在40
22、某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是__点。A．12200 B．13000 C．13600 D．1380023、公司制期货交易所独立董事由中国证监会提名，（）通过。A．会员大会 B．理事会 C．董事会 D．股东大会
24、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由（）制定。A．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 B．国务院财政部门
C．国务院期货监督管理机构 D．国务院
25、期货从业人员为了个人或投资者的不当利益而严重损害国家利益、所在期货经营机构或者他人的合法权益，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A．6个月 B．1年 C．2年
D．3年或永久
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、在公司制期货交易所中，由（）事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议
A．股东大会 B．董事会 C．经理 D．监事会
2、在股指期货投资者适当性制度中，期货公司对投资者的投资经历进行评估，下列描述正确的有__。
A．投资者应当提供近期加盖相关证券营业部专用章的股票对账单作为证券交易经历证明
B．投资者应当提供近期加盖相关期货公司结算专用章的商品期货交易结算单，作为商品期货交易经历证明
C．期货公司应当根据投资者的交易和风控等情况对其投资经历进行评分 D．投资者投资经历包括商品期货交易经历与证券交易经历两个方面，评估分值上限分别为20分与10分，两项评分较高者为投资经历得分
3、中国证监会决定期货交易所风险准备金规模的参考因素包括． A：期货交易所业务规模 B：期货交易所发展计划 C：期货交易所潜在的风险 D：期货交易所客户的要求
4、以下情形中，构成操纵证券、期货交易的有__。
A．编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场 B．在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量
C．与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券、期货交易，影响证券期货交易价格或者证券、期货交易量
D．单独或者合谋，集中资金优势，持股或者持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券、期货交易价格或者证券、期货交易量
5、假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过__手段来实现套期保值的目的。A．出售远期合约 B．买入期货合约 C．买入看跌期权 D．买入看涨期权
6、单相关也叫简单相关，所涉及变量的个数为____ A：一个 B：两个 C：三个 D：多个
7、一般来说，期货价格预测的分析方法主要有 A：德尔菲法 B：湍流分析法 C：回归分析法
D：时间序列分析法
8、目前世界上大多数国家的期货交易所都实行____ A：合作制 B：合伙制 C：公司制 D：会员制
9、期货市场在宏观经济中的作用有__。A．促使企业关注产品质量问题 B．调节市场供求 C．减缓价格波动
D．有助于市场经济体系的建立与完善
10、__要求投机者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场。
A．掌握限制损失、滚动利润的原则 B．灵活运用止损指令 C．做好资金和风险管 D．强行平仓制度
11、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方的合法权益。A．公正 B．公开 C．效率 D．公平
12、从风险来源的主体角度划分，期货市场风险包括__。A．政府的风险
B．期货交易所的风险 C．期货经纪公司的风险 D．信用风险
13、下列关于会员制期货交易所专业委员会的说法，正确的有__。A．理事会下设若干专业委员会
B．一般由理事长提议，经会员大会同意设立 C．理事会委派的理事主持各专业委员会
D．新品种委员会负责批准新的期货品种合约上市交易
14、应用旗形形态时应注意__。A．旗形不具有测算功能
B．旗形出现前，一般应有一个旗杆 C．旗形持续的时间不能太长
D．旗形形成之前和突破之后，成交量都很小
15、下列关于圆弧顶的说法正确的是__。A．圆弧形成的时间与其反转的力度成反比 B．形成过程中成交量是两头多中间少 C．它的形成与机构大户炒作的相关性高
D．它的形成时间相当于一个头肩形态形成的时间
16、价格能否被预测在理论研究上存在较大的争论，比较著名的理论有，每种理论都从各自角度对期货价格是否能够被预测提出了不同的观点 A：价格随机走势理论 B：有效市场假说理论 C：行为金融学理论 D：套利定价理论
17、最具有代表性的经济发展指标期货品种包括__期货。A．股票指数 B．消费者指数 C．商品期货指数 D．石油
18、决定一种商品供给的因素有__。A．生产者对未来的预期 B．生产成本
C．相关商品的价格水平 D．生产技术水平
19、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》相关法规的，中国证监会及其派出机构可以采取责令限期（）等监管措施；逾期未改正，其行为可能危及期货公司的稳健运行、损害客户合法权益的，中国证监会可以责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系。A．整改 B．监管谈话 C．出具警示函
D．停止介绍业务半年
20、取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司可以为以下哪些公司和个人办理结算业务__ A．交易所的非结算会员 B．本公司的客户
C．交易所的交易结算会员 D．其他期货公司的客户
21、孙某是某期货公司的期货从业人员，一日他对其客户吴某讲，近期大豆行情表现良好，价格肯定会上涨，吴某不相信，为了使其相信，孙某谎称该信息是内部消息，绝对准确，于是客户将其财产交由孙某代管买人期货，但事实上孙某并没有买该期货，而是拿这笔资金去买股票，结果亏损，给吴某造成了重大损失，根据该案例，孙某的行为违反了__的规定。A．不得进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 B．不得代理客户从事期货交易
C．不得挪用客户的期货保证金或者其他资产 D．不得为客户提供期货相关信息
22、申请设立期货公司，股东应当具有中国法人资格，持有5％以上股权的股东应当具备的条件是。
A：实收资本和净资产均不低于人民币3000万元，持续经营2个以上完整的会计年度，在最近2个会计年度内至少1个会计年度盈利；或者实收资本和净资产均不低于人民币2亿元
B：净资产不低于实收资本的50％，或有负债低于净资产的50％，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险
C：包括对期货公司的出资在内的累计对外长期股权投资不超过自身净资产 D：近3年内未因违法违规经营受到行政处罚或者刑事处罚
23、下列有关基差的叙述，正确的是__。A．属于相对价格变动
B．存在随到期而收敛的现象
C．基差风险通常低于现货(或期货)价格风险 D．基差之强弱与市场走势有绝对相关
24、申请期货公司董事长、监事会主席、独立董事的任职资格，应当提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．1 B．2 C．3 D．525、期货公司停业，应当向中国证监会提交（）等材料。A．停业决议文件
B．工商局签发的停业决议书
C．关于处理客户的保证金和其他资产、结清期货业务的情况报告 D．停业申请书
