巴塞尔_新巴塞尔介绍

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巴塞尔

1、Basel I

1988.7 《关于同意国际银行的资本计算和资本标准的协定》

（1）确定资本构成，银行资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不

得超过核心资本的100%。

（2）根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%、100%四个风险档次；

（3）通过设定转换系数，将表外授信风险业务也纳入资本管理

（4）银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资本之比不得低于

4%。

2、Basel II

2008.6《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》。在信用风险、市场风险的基础上，增加操作风险；在最低资本要求上，三大支柱；

（1）第一支柱：最低资本要求；

资本充足=风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本资本−扣除项

（2）第二支柱：外部监管。保证最低资本要求实现，采取现场和非现场检查等方法；

（3）第三支柱：市场约束，提高信息披露水平，加大透明度

3、Basel III

2010.12 第三版巴塞尔协议

（1）严格资本要求，提高资本最低要求，普通股一级资本充足率由2%提高到4.5%，一级资本充足率由4%提高到6%，总资本还是8%不变。增加2.5%的资本留存缓冲要求，使得实际总资本充足率要求达到10.5%。

（2）建立国际统一的流动性监管框架

（3）加强市场约束和公司治理；

（4）缓解银行体系顺周期性。

（5）防范系统性风险和关联性风险；

（6）建立跨境银行处置机制

我国

2007.2《中国银行业实施新资本协议指导意见》——Basel II

（1）分类实施：大型商业银行2010年起，其他行2011年自愿实施；

（2）分层推进：内部评级体系等进展不一；

（3）分步达标：先开发信用风险 市场风险，再操作风险。重点推进内部评级 2011.4《中国银行业实施新监管标准指导意见》

（1）核心一级资本充足率5%、一级资本充足率6%、资本充足率8%。重要性银行不低于11.5%，非系统重要性银行10.5%

（2）金融机构杠杆率不低4%。

（3）改进贷款损失准备监管，贷款拨备率不低于2.5%。

2012.6《商业银行资本管理办法（试行）》，2013实施，2018达标。