宁夏省期货从业资格《投资分析》：套利交易策模拟试题_期货交易从业资格证

2020-02-28 其他范文下载本文

宁夏省期货从业资格《投资分析》：套利交易策模拟试题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“期货交易从业资格证”。

宁夏省2015年期货从业资格《投资分析》：套利交易策模

拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货市场的功能，为生产经营者实现锁定成本提供了良好的途径。A：价格发现 B：规避风险 C：资源配置 D：投机

2、国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司设立申请之日起__个月内，根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定。A．3 B．6 C．9 D．123、当时，买入套期保值，可实现盈亏完全相抵，套期保值者得到完全保护。A：基差走强 B：基差太弱 C：基差不变 D：基差为0

4、某种商品期货合约交割月份的影响因素有__。A．该商品的体积

B．该商品的储藏、保管方式和特点 C．该商品的生产、使用、消费等特点 D．该商品的期货价格的价格波动规律

5、应当根据中金所制定的标准和指引，制定投资者适当性标准的实施方案，建立并有效执行客户开发管理制度和开户审核工作制度，完善业务流程与内部分工，加强责任追究。A：期货交易所

B：期货保证金监控中心公司 C：期货公司 D：期货业协会

6、期货公司申请金融期货交易结算业务资格，申请日前3个会计年度中，应当至少1年盈利且每季度末客户权益总额平均不低于人民币（）。A．3000万元 B．5000万元 C．8000万元 D．1亿元

7、（）的交易对象主要是标准化期货合约。A．期货交易 B．现货交易 C．远期交易 D．期权交易

8、申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备的条件包括__。

A．注册资本最低限额为人民币5000万元 B．有符合法律、行政法规规定的公司章程 C．有合格的经营场所和业务设施

D．国务院期货监督管理机构规定的其他条件

9、对期货交易所、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由__决定。A．中国工商行政管理总局 B．中国证监会 C．中国人民银行 D．中国期货业协会

10、自被中国证监会或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。A．2 B．3 C．5 D．711、芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货报价增加1个基点时，该合约增加。

A：10美元 B：12.5美元 C：25美元 D：31.25美元

12、某年六月的S&P500 指数为800 点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上六个月后到期的S&P500指数为____ A：760 B：792 C：808 D：840

13、在会员制期货交易所中，新品种委员会的基本职责是__。A．对本交易所发展有前途的新品种期货合约及其可行性进行研究 B．起草交易规则，并按理事会提出的修改意见进行修改

C．准备和起草拟发展的新品种期货合约的论证报告及其他必要文件 D．监督所有与交易活动有关的问题

14、假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。A．0.15 B．0.20 C．0.25 D．0.45

15、期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向报送期货投资咨询业务信息。

A：中国证监会

B：国务院期货监督管理机构 C：住所地中国证监会派出机构

D：住所地国务院期货监督管理机构派出机构

16、下列关于期货公司作用的说法，正确的有__。A．有助于形成权威、有效的期货价格

B．有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性 C．可以较为有效地控制客户的交易风险

D．有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担

17、原先1美元兑换102.25日元，现在1美元兑换101.25日元，则（）。A．美元贬值 B．日元贬值

C．对美元而言是直接标价法 D．对日元而言是直接标价法

18、业内公认的第一只期货投资基金的创始人是__。A．理查德·道前(Richard Donchian)B．唐(Dunn)C．哈哥特(Hargitt)D．索罗斯

19、下列关于对期货公司首席风险官的监管，说法正确的有__。A．中国证监会依法对首席风险官进行监督管理 B．中国期货业协会负责对首席风险官进行自律管理 C．证券交易所对首席风险官进行自律管理

D．中国证监会派出机构无权对首席风险官进行监督

20、下列关于会员制和公司制期货交易所的说法，正确的有__。A．两者都以法人组织形式设立

B．两者的资金都来源于交易参与者缴纳的资格金

C．前者是以公共利益为设立目的，后者是以营利为设立目的D．前者一般适用于《民法》的有关规定，后者首先适用《公司法》的规定

21、全面结算会员期货公司、交易结算会员期货公司应当以向期货交易所缴纳结算担保金。A：自有资金 B：风险准备金

C：非结算会员的保证金

D：非结算会员的银行账户资金

22、是可靠性较高的反转形态.A：双重顶(底)B：头肩顶(底)C：三重顶(底)D：V形反转(底)

23、企业在制定套期保值方案时，最首要的任务是____ A：制定保值策略 B：了解自身的风险敞口 C：先签订现货合同 D：到期货公司开户

24、申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，对于必须具备的条件，下列表述错误的是__。

A．董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有证券从业资格 B．主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，最近3年无重大违法、违规记录

C．有健全的风险管理和内部控制制度 D．注册资本最低限额为人民币3000万元

25、以下说法正确的是__。

A．证券市场的基本职能是资源配置和风险定价 B．期货市场的基本功能是规避风险和发现价格

C．证券交易与期货交易的目的都是规避市场价格风险或获取投机利润

D．证券市场发行市场是一级市场，流通市场是二级市场；期货市场中，会员是一级市场，客户是二级市场

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于客户保证金未足额追加时说法正确的有（）。

A．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，应当相应扣除

B．客户保证金未足额追加的，期货公司在计算符合规定的最低限额的结算准备金时，不应当相应扣除

C．客户保证金在报表报送日之前已足额追加的，期货公司可以在报表附注中说明

D．未足额追加的客户保证金应当按期货交易所规定的保证金标准计算，包括已经记入“应收风险损失款”科目的客户因穿仓形成的对期货公司的债务

2、在决定买入或卖出期货合约之前，应对合约的（）做全面、准确和谨慎的研究。A．种类 B．时间 C．价格 D．质量

3、期货交易的履约方式包括__。A．到期交割 B．对冲平仓 C．背书转让 D．分期付款

4、根据《期货交易所管理办法》的规定，发生重大事项时期货公司应当向中国证监会及时报告，下列各项中属于重大事项的是（）。

A．发现期货交易所工作人员存在或者可能存在严重违反国家有关法律、行政法规、规章、政策的行为

B．期货交易所涉及占其净资产5%以上或者对其经营风险有较大影响的诉讼 C．期货交易所的重大财务支出、投资事项以及可能带来较大财务或者经营风险的重大财务决策

D．中国证监会规定的其他事项

5、人民法院审理（）案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷 B．期货侵权纠纷 C．期货违约纠纷

D．无效的期货交易合同纠纷

6、全面结算会员期货公司应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其__的保证金。A．客户

B．特别结算会员期货公司 C．期货交易所 D．非结算会员

7、在外汇风险中，由于外汇汇率发生波动而引起跨国企业未来收益变化的潜在风险是__。A．交易风险 B．经济风险 C．储备风险 D．信用风险

8、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A．设立目的和职责

B．名称、住所和营业场所

C．组织机构的组成、职责、任期和议事规则 D．财务会计、内部控制制度

9、下列关于期货期权交易与期货交易的区别的说法，正确的有__。A．前者标的物是期货合约，后者标的物是商品或资产

B．前者买方不需要缴纳保证金而卖方需要，后者买方必须缴纳保证金而卖方不需要

C．前者买方不负有必须执行期权的义务，后者买卖双方均有履约义务 D．前者买卖双方盈亏具有对称型，后者买方和卖方的盈亏具有不对称性

10、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关，持仓费体现的是期货价格形成中的__。A．风险价值 B．时间价值 C．历史价值 D．现时价值

11、中国证监会对期货公司的风险监管指标设置预警标准有(．)．

A：规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80％ B：规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120％ C：规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80％ D：规定．“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120％

12、季节性图表法中的月度收益率的含义为____ A：本月底最高价与上月底最高价之差，再除以上月底最高价 B：本月底最低价与上月底最低价之差，再除以上月底最低价 C：本月底收盘价与上月底收盘价之差，再除以上月底收盘价 D：本月底结算价与上月底结算价之差，再除以上月底结算价

13、下列关于P-值检验说法正确的有 A：如果P-值小于α，则拒绝原假设 B：如果P-值小于α，则不拒绝原假设 C：如果P-值大于α，则拒绝原假设 D：如果P-值大于α，则不拒绝原假设

14、《期货公司首席风险官管理规定》制定的目的是（）A．完善期货公司治理结构 B．加强内部控制和风险管理 C．促进期货公司依法稳健经营 D．维护期货公司投资者合法权益

15、对期货业实行分类监管的原则是。

A：坚持以风险管理能力为核心，以监管措施为导向，兼顾公司的市场影响力 B：坚持集体决策，评价工作公开透明 C：维护分类评价的公平、公开、公正

D：坚持分类评价与日常监管相结合，加强监管与促进公司自律相结合16、在下列情况中，出现__情况将使卖出套期保值者出现亏损。A．正向市场中，基差走强 B．正向市场中，基差走弱 C．反向市场中，基差走强 D．反向市场中，基差走弱

17、期货公司应当深化客户服务，向投资者充分揭示股指期货风险，全面客观介绍，测试投资者的股指期货基础知识。A：股指期货法律法规 B：业务规则 C：产品特征

D：股指期货风险

18、按照一般性的资金管理要领，若某账户总资本金额是10万元，该投机者买入黄金期货合约后，该黄金期货合约的价格下跌。则下列情形中，应进行及时平仓的有__。

A．交易损失达到3万元 B．交易损失达到1万元 C．交易损失达到2 000元 D．交易损失达到500元

19、首席风险官连续____次不参加培训的，中国证监会及其派出机构可以对其采取监管措施。A：4 B：5 C：2 D：3

20、从交易头寸区分，期货市场中投机者可分为__。A．大投机商 B．多头空头者 C．小投机商 D．空头投机者