重庆省期货从业基础知识：跨期套利模拟试题_期货从业考试基础知识
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2015年重庆省期货从业基础知识：跨期套利模拟试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、有关机构和个人报送、提供或者披露的资料、信息应当真实、准确、完整，不得有__。A．任何遗漏 B．重大遗漏 C．误导性陈述 D．虚假记载
2、以下关于利率期货的说法错误的是____ A：按所指向的基础资产的期限，利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货 B：短期利率期货就是短期国债期货和欧洲美元期货 C：长期利率期货包括中期国债期货和长期国债期货 D：利率期货的标的资产都是固定收益证券
3、商品指数基金的主要投资策略是 A：资产配置策略 B：买入并持有策略 C：恒定混合策略
D：投资组合保险策略
4、截至2010年12月31日，国内上市交易的期货品种有个。A：15 B：20 C：24 D：345、期货居间人的下列行为属于越权的有__。A．代理签订《期货经纪合同》 B．代签交易月账单
C．代理客户委托下达交易指令
D．为期货公司提供订立期货经纪合同的机会或中介服务
6、期货公司应当按照（）的原则，建立并有效执行风险管理、内部控制、期货保证金存管等业务制度和流程，保持财务稳健并持续符合中国证监会规定的风险监管指标标准，确保客户的交易安全和资产安全。A．审慎经营 B．风险适中 C．风险最小化 D．利润最大化
7、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。A．职业品德 B．执业纪律 C．职业责任
D．专业胜任能力
8、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是． A：服务周到 B：技能熟练 C：诚实信用 D：小心谨慎
9、下列各项符合自然人投资者申请开立股指期货交易条件的是__。A．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 B．具备股指期货基础知识，通过相关测试
C．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录
D．不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形
10、金融期货三大类别中不包括__。A．股票期货 B．利率期货 C．外汇期货 D．石油期货
11、为提高期货从业人员的职业道德和专业素质，中国期货业协会每年应当组织__。
A．年度检查 B．后续职业培训 C．资格考核 D．资格公示
12、在我国的交易所中，__的期货品种采用的不是实物交割方式。A．大连商品交易所 B．郑州商品交易所 C．上海期货交易所
D．中国金融期货交易所
13、在我国设立期货交易所，由（）审批。A．中国人民银行 B．全国人大常委会 C．全国人民代表大会
D．国务院期货监督管理机构
14、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，其在小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为__。A．-50000元 B．10000元 C．-3000元 D．20000元
15、在期货市场中，与商品生产经营者相比，投机者应属于（）。A．风险偏好者 B．风险厌恶者 C．风险中性者 D．风险回避者
16、审查期货公司是否透支交易；应当以为标准． A：期货交易所规定的保证金比例 B：期货经纪公司规定的保证金比例 C：客户实际交纳的保证金
D：中国证监会规定的保证金比例
17、是指期货交易者按照规定标准交纳的资金，用于结算和保证履约。A：保证金 B：交割金 C：股票
D：期权合约
18、美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的持仓结构不包括__。A．报告持仓 B．非报告持仓 C．商业持仓 D．非工业持仓
19、申请除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事的任职资格，应当具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务年以上经验，或者经济管理工作年以上经验． A：3；3 B：3；5 C：5；7 D：5；10
20、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds
21、反映投资和消费善的指标是 A：经济总体指标 B：需求类指标 C：货币类指标 D：财政类指标
22、下列指令中，不需指明具体价位的是（）。A．阶梯价格指令 B．止损指令 C．市价指令 D．限价指令
23、以下不是会员制期货交易所会员应当履行的义务是____ A：接受期货交易所业务监管 B：按规定缴纳各种费用
C：执行会员大会、理事会的决议 D：担保期货交易者的交易履约
24、对于申请人或者拟任人以欺骗、贿赂等不正当手段取得任职资格的，应当予以撤销，对负有责任的公司和人员（）。A．处以3万元以下罚款 B．要求期货公司解聘该人员
C．予以警告，并处以3万元以下罚款 D．情节严重的，暂停或者撤销任职资格
25、面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。
A．987 125；4.68 B．987 125；25 C．948 500；23.71 D．948 500；25
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、下列不属于在上海期货交易所交易的品种是（）。A．红小豆 B．铜 C．锌
D．天然橡胶
2、期货合约的标准化__。A．提高了交易效率 B．降低了交易成本
C．极大地简化了交易过程
D．使合约具有很强的市场流动性
3、世界上有色金属期货交易主要集中在__。A．伦敦金属交易所 B．纽约商业交易所 C．东京工业品交易所 D．芝加哥商业交易所
4、关于期货交易的正确描述是__。A．期货交易实行当日无负债结算制度 B．期货交易以公开竞价的方式集中进行 C．期货交易的对象均为实物商品
D．期货交易的目的在于买卖现货商品
5、保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报（）。A．期货业协会 B．期货公司 C．中国证监会 D．财政部
6、会员制期货交易所会员大会有__以上会员参加方有效。A．1/3 B．1/2 C．2/3 D．3/4
7、证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开下列信息． A：交易结算结果查询方式
B：期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式 C：客户开户和交易流程、出入金流程 D：中国证监会规定的其他信息
8、《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的立法宗旨包括__。A．促进期货公司依法稳健经营
B．加强期货公司内部控制和风险管理 C．维护期货投资者合法权益 D．完善期货公司治理结构
9、就看涨期权而言，期权合约标的物的市场价格期权的执行价格时，内涵价值为零。A：等于 B：高于 C：低于 D：不等于
10、非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当__。A．在结算协议约定的时间内书面向期货交易所提出异议
B．在期货交易所规定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议 C．在结算协议约定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议 D．在期货交易所规定的时间内书面向期货交易所提出异议
11、期货公司章程应当对首席风险官制度的做出规定． A：首席风险官的职责范围 B：首席风险官的任期 C：首席风险官的权利义务
D：首席风险官工作报告的程序和方式
12、下列关于利率期货合约的说法，正确的有__。
A．CME的3个月期国债期货合约指数的最小变动点是1/2个基点 B．一个CME的3个月期国债期货合约的最小变动价值是 12.5美元 C．一个CME的3个月期欧洲美元期货合约的最小变动价值是25美元
D．CME规定，对于现货月合约，3个月期欧洲美元期货的指数最小变动点为1/4个基点
13、期货公司总经理辞职，期货公司应当委托具有相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计。A：法律 B：金融 C：期货 D：证券
14、期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生__。A．市场风险 B．交割风险 C．流动性风险 D．结算风险
15、关于套利交易指令正确的是。
A：套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价格，只要标注两个合约价差即可
B：套利交易都能享受佣金、保证金方面的优惠待遇
C：套利者可以选择市价指令或限价指令，如果要撤销前一笔套利交易的指令，则可以使用取消指令
D：如果套利者希望尽快成交，则可以选择使用市价指令
16、期货从业人员应当遵守保密原则，具体内容包括（）。A．保守国家秘密
B．保守所在期货经营机构秘密 C．保守投资者的商业秘密 D．保守投资者的个人隐私
17、以下关于期货的结算说法，错误的是____ A：期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果
B：客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出
C：期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现；当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓 D：客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差
18、期货公司超出客户指令价位的范围，将（）的差价利益占为己有的，客户要求期货公司返还的，人民法院应予支持，期货公司与客户另有约定的除外。A．高于客户指令价格卖出 B．高于客户指令价格买入 C．低于客户指令价格卖出 D．低于客户指令价格买入
19、为期货公司提供中间介绍业务的机构的期货从业人员不得有（）行为。A．收付、存取期货保证金 B．代理客户从事期货交易 C．将客户介绍给期货公司 D．划转期货保证金
20、王某是持有某期货公司3％的股东．王某认为，随着期货市场的不断发展和完善，金融期货的逐步推出，从事期货交易的人们越来越多，期货经纪业务大有潜力．于是王某增资扩大其股权份额，把持有该期货公司3％的股权增加到了6％，那么这次股权变更应当报批准． A：期货交易所 B：期货业协会 C：中国证监会 D：国务院
21、期货公司总经理或者相关负责人对首席风险官提出的问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当__。
A．及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告 B．向中国期货业协会报告
C．必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告 D．不设监事会的，可报告监事
22、套利分析的常用方法包括__。A．图表分析法 B．文字分析法 C．季节性分析法
D．相同期间供求分析法
23、某一天，约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份三个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为。A：245点 B：246点 C：248点 D：250点
24、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定__ A．在任首席风险官期间向监事会负责 B．李平在期货公司兼任合规部主任 C．李平在期货公司兼任财务负责人
D．期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过对李平的任命决议
25、根据对期货投资基金投资的限制规定，期货投资基金不得与__进行交易。A．CTA B．托管人 C．合伙人
D．证券持有者在100人以下的公司的合伙人
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