云南省上半年期货从业基础知识资料：跨期套利考试试题_期货从业考试基础样卷
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云南省2015年上半年期货从业基础知识资料：跨期套利考
试试题
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、应当对期货从业人员的执业行为进行定期或者不定期检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合． A：中国证监会 B：期货业协会
C：工商行政管理部门 D：期货交易所
2、下列属于短期利率期货品种的有__。A．欧洲美元 B．EURIBOR C．T-notes D．T-bonds3、首席风险官发现期货公司股东干预期货公司正常经营的，应当__。A．及时向期货公司住所地公安部门报告 B．及时向期货公司总经理报告 C．立即向期货交易所报告
D．立即向公司住所地中国证监会振出机构报告
4、期货合约的价格形成方式有__。A．公开喊价方式 B．配对交易方式 C．连续竞价方式
D．计算机撮合成交方式
5、下列__情况将有利于促使本国货币升值。A．本国顺差扩大 B．降低本币利率 C．本国逆差扩大 D．提高本币利率
6、有权依法对期货公司实行自律管理的机构有__。A．中国证监会派出机构 B．期货交易所 C．中国证监会
D．中国期货业协会
7、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括的内容有__。A．保证金标准 B．结算流程
C．争议处理方式 D．违约责任
8、执行价格为1080美分／蒲式耳的大豆看涨期权。若此时市场价格为ll00美分／蒲式耳，则该期权属于____ A：欧式期权 B：平值期权 C：虚值期权 D：实值期权
9、我国沪深300股指期货合约的最后交易日是____ A：合约到期月份的第三个周五，遇法定节假日顺延 B：合约到期月份的第二个周五，遇法定节假日顺延 C：合约到期月份的第一个周五，遇法定节假日顺延 D：合约到期月份的第二个周五
10、不以真实身份从事期货交易的单位，交易行为符合期货交易所交易规则的，交易结果由承担。
A：从事交易的工作人员 B：期货交易所 C：期货公司 D：单位自身
11、期货市场的两大巨头是__。A．伦敦国际金融期货交易所 B．芝加哥商业交易所 C．芝加哥期货交易所 D．法国期货交易所
12、期货公司设立的取得营业执照和经营许可证的分支机构因超出经营范围开展经营活动而产生的民事责任的案件中，在确定客户的民事责任时，应当遵循（）原则。
A．过错责任 B．无过错责任 C．过错推定 D．严格责任
13、首席风险官在执业过程中，发现本公司会计涉嫌挪用客户保证金，并且据为己有，根据规定，该风险官应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。A．总经理 B．股东大会 C．董事会 D．监事会
14、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是期货从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，以下内容中，不属于该准则规范的内容是（）。A．执业纪律 B．专业胜任能力 C．职业道德
D．职业创新能力
15、在我国，独立于公司和客户之外，接受期货公司委托，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织包括__。A．期货居间人 B．客户经理 C．场内经纪人 D．期货交易顾问
16、证券公司应当根据__的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A．内部控制 B．风险隔离制度 C．风险防范 D．经营需要
17、中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（）人，并应当出示合法证件和检查通知书，不得泄露所知悉的商业秘密。A．2 B．3 C．5 D．7
18、早期的期货市场不能吸引大量投机者参与的原因在于__。A．资本投入量大 B．转手困难
C．要求实物交割 D．场所有限
19、供给法则可以表示为__。
A．价格越高，供给量越小；价格越低，供给量越大 B．价格越高，需求量越小；价格越低，需求量越大 C．价格越高，供给量越大；价格越低，供给量越小 D．价格越高，需求量越小；价格越低，需求量越小
20、一条过于陡峭的趋势线通常不具有实质意义，总体来说斜率度左右的趋势线最有意义 A：30 B：45 C：60 D：75
21、期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码的时间距投资者通过知识测试的时间不得超过__个月。A．1 B．2 C．3 D．4
22、期货公司章程应当就法定代表人对外代表公司进行经营活动时，违反董事会决定的公司经营计划和期货保证金安全存管、风险管理、内部控制等制度或者其他董事会决议的行为，规定法定代表人__。A．相应的责任追究程序 B．应当承担的责任 C．责任限制制度 D．赔偿额度
23、有关期货信托事业之规定，下列何者为是? A：期货信托事业之管理，除依本法或本法所发布命令之规定者外，适用信托及信托业管理之法
律
B：期货信托事业募集期货信托基金应提出公开说明书
C：期货信托事业募集之期货信托基金，应与其事业及基金保管机构之自有财产分别独立
D：以上皆是。
24、关于期货合约的标准化的意义，下列描述正确的有__。A．因转让而无须背书，便利了期货合约的连续买卖 B．使期货市场具有很强的流动性
C．极大地简化了交易过程，便利了投机活动的进行 D．消除了交易成本
25、期货交易所、期货公司违反《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的，由__根据《期货交易管理条例》进行处罚。A．财政部 B．中国证监会
C．中国期货业协会
D．期货投资者保障基金管理机构
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、中国期货业协会对从业人员的管理应当接受中国证监会的__。A．监督 B．指导 C．领导 D．审核
2、下列风险是外汇交易风险的是。
A：以即期或延期付款为支付条件的商品或服务的进出口，在装运货物或提供服务后而尚未收支货款或服务费用期间，外汇汇率变化所造成的风险 B：以外币计价的国际信贷活动，在债权债务未清偿前所存在的风险
C：国家、银行、公司等持有的储备性外汇资产因汇率变动而使其实际价值减少的风险
D：国外筹资中的汇率风险
3、期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了__。A．套期保值者 B．生产经营者 C．期货交易所 D．期货投机者
4、期货公司对客户进行结算的依据是__的结算结果。A．期货业协会结算中心 B．期货公司结算中心 C．期货交易所 D．托管结算中心
5、下列关子期货市场上利用套期保值规避风险的说法，正确的有__。A．一般情况下，同种商品的期货价格和现货价格变动趋势相同 B．随着期货合约到期日的来临，期货价格和现货价格呈现趋同性 C．投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件
D．在现货市场和期货市场同时存在的情况下，同一种商品在同一时空内会受到相同经济因素的影响和制约
6、以下交易代码正确的有__。A．小麦合约为WT B．绿豆合约为GN C．天然橡胶合约为CU D．黄大豆2号合约为B
7、期现套利程式交易系统由组成。A：发觉子系统 B：自动下单子系统 C：结算子系统
D：风险管理子系统
8、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有__。A．该投资者需要进行空头套期保值 B．该投资者应该卖出期货合约302份 C．现货价值亏损5 194 444元 D．期货合约盈利4 832000元
9、CFTC持仓分析中最牛气的市场格局是：
A：大型对冲机构的净持仓为多头，且其数量大大地超过了季节性正常值 B：大型投机商明显地持有净多头寸
C：小型投资者的净头寸为多头，且数量也大大地超过季节性正常值 D：小型投资者的净头寸为空头，且数量也大大地超过季节性正常值
10、下列选项中，属于编制股票指数采用的计算方法的是__。A．指数法 B．几何平均法 C．加权平均法 D．算术平均法
11、进行跨市场套利的经验法则是。
A：两个市场都进入牛市，A市场的涨幅高于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出
B：两个市场都进入牛市，A市场的涨幅低于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入
C：两个市场都进入熊市，A市场的跌幅高于B市场，则在A市场卖出，在B市场买入
D：两个市场都进入熊市，A市场的跌幅低于B市场，则在A市场买入，在B市场卖出
12、下列关于中国证监会的表述中，正确的是__。A．有权依法对期货公司进行监督管理 B．有权依法对期货公司分支机构进行监督管理 C．中国证监会派出机构无权监督管理期货公司
D．中国证监会派出机构有权对期货公司的分支机构进行监督管理
13、全面结算会员期货公司应当在定期报告中向中国证监会派出机构报告下列事项．
A：非结算会员名单及其变化情况
B：金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C：金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 D：中国证监会规定的其他事项
14、我国期货交易所总经理的权力包括__。A．拟定期货交易所财务预算方案、决算报告
B．拟定期货交易所变更名称、住所或者营业场所的方案 C．决定期货交易所机构设置方案 D．审议批准财务决算方案
15、一国居民和非居民之间投资与借贷所引起的利润、利息、股息的收入与支出记录在国际收支平衡表的____ A：经常账户 B：资本账户 C：金融账户
D：净误差和遗漏
16、期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官已按照要求履行报告义务的，中国证监会可以． A：减轻处罚 B：从轻处罚 C：免予处罚
D：将其作为立功表现
17、下列关于结算担保金的表述，正确的有__。
A．全面结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 B．交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金 C．全面结算会员期货公司不得向非结算会员收取结算担保金 D．全面结算会员期货公司可以向非结算会员收取结算担保金
18、下列各项属于期货公司首席风险官的职权的有__。A．了解期货公司业务执行情况
B．与期货公司有关人员、为期货公司提供审计、法律等中介服务的机构的有关人员进行谈话
C．参加或者列席与其履职相关的会议
D．查阅期货公司的相关文件、档案和资料
19、影响农产品价格的政策因素主要包括 A：产业政策 B：贸易政策 C：税收政策 D：环境政策
20、下列关于熔断制度的说法，正确的有__。
A．熔断制度为股指期货交易提供了一个减震器的作用 B．在国际上，熔断制度一般有“熔而断”和“熔而不断”两种表现形式 C．熔断制度是指在股指期货价格触及熔断点随后的一段时间内停止交易
D．根据《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，当股指期货价格触及熔断点后立即停止交易
21、与电子交易相比，公开喊价的交易方式存在着明显的长处，这些长处表现在__。
A．提高了交易速度
B．能够增加市场流动性，提高交易效率 C．能够增强人与人之间的信任关系
D．能够凭借交易者之间的友好关系，提供更加稳定的市场基础
22、下列关于投机交易原则的说法，正确的有__。A．投机者应在交易前对期货合约有足够的认识
B．制订有效的交易计划能够使交易者明确自己应该在什么时候改变交易计划 C．分散投资有利于减少风险性
D．应同时交易不少于10个品种，以充分分散风险
23、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易
24、下列关于期货合约价值的说法，正确的有__。
A．报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 500美元 B．报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 050美元 C．报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 625美元 D．报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 062.5美元
25、下列关子套期保值的说法，正确的有__。
A．套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 B．套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损
C．套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 D．套期保值可以锁定成本、稳定收益
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