云南省期货从业基础知识资料：跨期套利考试试卷_期货从业考试基础样卷

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云南省2017年期货从业基础知识资料：跨期套利考试试卷

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有__。A．道·琼斯指数 B．NYSE指数

C．金融时报30指数 D．DAX指数

2、货币市场利率工具主要包括__。A．长期国债 B．商业票据

C．可转让定期存单 D．短期国库券

3、首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向中国证监会派出机构和公司（）报告。A．监事会 B．股东大会 C．董事会

D．员工代表大会

4、下列不属于基本分析特点的是__。A．研究的是价格变动的根本原因 B．主要分析价格变动的短期趋势 C．依靠图形或图表进行分析 D．认为历史会重演

5、期货交易所会员应当是或者其他经济组织． A：境内企业法人 B：事业单位

C：境外企业法人 D：自然人

6、面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为94.85时，意味着以（）美元的价格成交该国债；当指数增长1个基点时，意味着合约的价格变化（）美元。

A．987 125；4.68 B．987 125；25 C．948 500；23.71 D．948 500；25

7、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向__报告。A．中国证监会

B．公司住所地中国证监会派出机构 C．财政部

D．地方财政局

8、期货公司高级管理人员拟任人为境外人士的，推荐人中可有（）名是拟任人曾任职的境外期货经营机构的经理层人员。A．1 B．2 C．3 D．5

9、下列关于期货公司首席风险官的说法，错误的是。

A：负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查 B：向期货公司监事会负责

C：期货交易所依法对首席风险官进行自律管理

D：中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理

10、设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为 4100点、4200点、4280点及4220点。不考虑交易成本，则下列说法正确的有__。A．4月1日的期货理论价格是4140点 B．5月1日的期货理论价格是4248点 C．6月1日的期货理论价格是4294点 D．6月30日的期货理论价格是4220点

11、投机交易能够减缓价格波动，其前提条件是__。A．投机者需要理性化操作 B．投机要适度 C．操纵市场

D．与套期保值数量相适应

12、现货期权分为__。A．金融期权和商品期权 B．外汇期权和股指期权 C．外汇期权和利率期权 D．股指期权和利率期权

13、期货合约是在__的基础上发展起来的。A．互换合约 B．期权合约 C．调期合约

D．现货合同和现货远期合约

14、保障基金管理机构作为保障基金管理的机构，应当及时将保障基金的情况报告__。

A．保监会和财政部 B．证监会和财政部

C．人力资源和社会保障部、银监会 D．人力资源和社会保障部、证监会

15、净资本的计算公式为。

A：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他调整项

B：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-／+其他调整项

C：净资本=净资产+资产调整值+负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他调整项

D：净资本=净资产-资产调整值-负债调整值-客户未足额追加的保证金-／+其他调整项

16、以下各项中，__是正确的期货的合约名称。A．上海期货交易所阴极铜期货合约 B．3月份交割大豆合约 C．实物交割绿豆期货合约

D．每手5吨的天然橡胶标准合约

17、按指定的价格间隔，逐步购买或出售指定数量期货合约的指令是。A：市场指令 B：阶梯价格指令 C：限价指令 D：止损指令

18、买入套期保值一般可运用的情况是__。

A．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨

B．供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担心日后价格上涨

C．需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心日后价格上涨

D．加工制造企业担心库存原料价格下跌

19、期货合约的市场研究应当从__等几个方面着手。

A．该品种的现货价格波动特征、仓储分布等现货市场研究 B．该品种合约交易管理、结算交割和风险管理等期货市场研究 C．该品种合约将来的期货市场发展规模等市场前景的分析 D．该品种国内市场的期货交易状况

20、在进行透支交易审查时，保证金比例标准应当依照（）确定。A．期货交易所规定的标准 B．中国证监会规定的标准 C．国务院规定的标准

D．期货业协会规定的标准

21、期货公司董事、监事和高级管理人员兼职的，应当自有关情况发生之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．15

22、下列关于期货公司作用的说法，正确的有__。A．有助于形成权威、有效的期货价格

B．有助于提高客户交易的决策效率和决策的准确性 C．可以较为有效地控制客户的交易风险

D．有助于实现期货交易风险在各环节的分散承担

23、期货公司在期货市场中的作用主要有__。

A．根据客户的需要设计期货合约，保持期货市场的活力

B．期货公司担保客户的交易履约，从而降低了客户的交易风险 C．严密的风险控制制度使期货公司可以较为有效地控制客户的交易风险 D．监管期货交易所指定的交割仓库，保证了期货市场功能的发挥

24、期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入（）。A．净资产 B．净资本 C．负债

D．流动负债

25、是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，告诫价差趋于合理而获利的交易 A：期现套利 B：套期保值 C：投机

D：价差套利

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期货交易所的非期货公司结算会员的从业人员不得有下列的行为。A：不得以个人或者他人名义参与期货交易 B：代理客户从事期货交易

C：利用结算业务关系及由此获得的结算信息损害非结算会员及其客户的合法权益

D：中国证监会禁止的其他行为

2、会员单位在完善期货经纪业务管理方面可以采取的措施有（）。A．加强对投资者交易行为的合法合舰性管理

B．督促投资者遵守与股指期货交易栩关的法律、法规、部门规章 C．持续开展投资者风险教育

D．测试投资者的股指期货基础知识

3、全面结算会员期货公司应当建立并实施__等制度，保证金融期货结算业务正常进行，确保非结算会员及其客户资金安全。A．预算执行 B．风险管理 C．内部控制 D．客户管理

4、某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中错误的是__。

A．拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格 B．公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意 C．应当根据章程的规定进行提名和聘任 D．应当由股东会作出决议

5、我国的介绍经纪商能提供的服务有。A：协助办理开户手续

B：提供期货行情信息、交易设施 C：中国证监会规定的其他服务 D：代理期货公司收付保证金

6、套期保值能够有效规避价格风险的原理包括__。A．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相同 B．现货市场和期货市场的价格变动趋势通常相反 C．期货市场和现货市场交易方向相同，期限互配

D．随着期货合约到期日来临，现货价格与期货价格呈现趋同性

7、交易所有权对会员持仓进行强行平仓的情况有__。

A．会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的 B．会员保证金余额不足，但在规定时限内已补足保证金的 C．持仓量超出其限仓规定的D．因违规受到交易所强行平仓处罚的

8、在我国，客户可以通过__方式向期货公司下达交易指令。A．网上下单 B．电话下单

C．国务院期货监督管理机构规定的其他方式 D．书面下单

9、新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定涨跌停板幅度的____ A：1.5或2倍 B：2或2.5倍 C：2或3倍 D：1到3倍

10、下列关于远期外汇交易的说法，正确的有__。

A．远期外汇交易是交易双方在成交时约定于未来某日按新的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式

B．在套期保值时，远期外汇交易的针对性比外汇期货强，可以对冲掉所有风险 C．远期外汇交易没有交易所、结算所为中介，面临着对手的违约风险

D．远期外汇交易由于交易数量、期限、价格可由交易双方自行商定，因而流动性远远高于外汇期货交易

11、期货公司的在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊情形下不能履行职责的，期货公司可以按照公司章程等规定临时决定由符合相应任职资格条件的人员代为履行职责。A：董事长 B：财务负责人 C：总经理

D：营业部负责人

12、期货期权合约几乎包括了相关期货合约的所有标准化要素，但其中期货合约中没有的要素有__。A．权利金

B．每日价幅限制 C．执行价格 D．合约到期日

13、从期货交易起源与期货交易特征分析，下列属于期货风险成因的是。A：价格波动

B：保证金交易的杠杆效应 C：交易者的非理性投机

D：对抗性交易导致风险具有连续性

14、下列各种指数中，采用加权平均法编制的有__。A．道·琼斯平均系列指数 B．标准·普尔500指数 C．香港恒生指数

D．英国金融时报指数

15、期货交易所在指定交割仓库时，主要考虑的因素是__。A．仓库所在地区的生产或消费集中程度 B．仓库所在地区距离交易所的远近 C．仓库的存储条件

D．仓库的运输条件和质检条件

16、期货公司申请金融期货全面结算资格的最低注册资本要求是__。A．3000万元 B．5000万元 C．8000万元 D．1亿元

17、期货公司及其营业部有下列（）情形之一的，根据《期货交易管理条例》第71条处罚。

A．违反有价证券充抵保证金的有关规定

B．拒不配合、阻碍或者破坏中国证监会及其派出机构监督管理 C．发布虚假广告或者进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易

D．不按照规定变更或者撤销期货保证金账户，或者不按照规定的方式向客户披露期货保证金账户信息

18、不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令人市交易的，__。A．收取的佣金应当返还给客户 B．该机构不承担返还责任

C．该机构应“恢复原状”，返还客户全部保证金 D．交易结果由客户承担

19、下列关于责任承担的表述正确的是（）。

A．期货交易所故意提供虚假信息误导客户下单而导致客户损失的，应承担赔偿责任

B．期货公司私下对冲的市场交易行为，应当认定无效

C．在确认侵权行为时，如期货公司和客户均有过错造成的损失，应由期货公司承担 80%的赔偿责任

D．期货公司以客户名义进行交易所造成的损失，在客户未予追认的情况下，应由期货公司承担

20、根据刑法规定，下列哪些机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托，信托的财产，情节严重的，对单位欲判处罚金，并对直接责任人员判处刑罚__ A．保险公司 B．商业银行 C．期货公司 D．期货交易所

21、期货公司高级管理人员最多可以在期货公司参股的__家公司兼任董事、监事。A．1 B．2 C．3

D．5

22、卖出套期保值主要用于__情况中。

A．商品生产者有库存产品或即将生产、收获某种商品期货实物，担心日后售价下跌

B．储运商、贸易商有现货库存将于日后出售，担心出售时价格下跌 C．加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨 D．加工制造企业担心库存原料价格下跌

23、如果实际资源从国内向国外净转移，则该国____ A：资本账户顺差 B：资本账户逆差 C：经常账户顺差 D：经常账户逆差

24、首席风险官向监督部门提交上年度工作报告时，报告内容应当包括__。A．首席风险官的履行职责情况 B．首席风险官所作的尽职调查

C．期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 D．提出的整改意见及期货公司整改效果

25、依我国期货交易法令之规定，期货结算机构之业务委员会之成员至少应有多少比例系其结算会员？ A：二分之一 B：三分之一 C：四分之一 D：五分之一