黑龙江下半年期货从业资格：期货投机与套利交易考试试题_期货投机与套利试题

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黑龙江2016年下半年期货从业资格：期货投机与套利交易

考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、以下有关期权价格的决定因素的说法，正确的有__。

A．买入期权的执行价格与期权费成正比，而卖出期权的执行价格与期权费成反比

B．期权距到期日时间越长，期权费就越高

C．预期波动率越大的货币期权，其期权费越高

D．货币利率越高，期权费越低；利率越低，期权费越高

2、转移外汇风险的手段主要有__。A．分散筹资 B．外汇期货交易 C．远期外汇交易 D．外汇期权交易

3、期货公司接受客户委托进行期货交易时，下列做法恰当的是__。A．事先向客户出示风险说明书

B．客户存入资金后，期货公司即按照客户风险分散化原则行决定期货投资组合 C．约定与客户分担风险的比例 D．约定与客户分享收益的比例

4、期货交易所的下列行为中不需要中国证监会批准的是（）。A．变更交易所名称 B．期货交易所分立

C．股东大会决定解散期货交易所

D．制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则

5、某投资者预测某期货合约的价格将会下跌，则买入1份(100吨)执行价格为1 000元/吨的看跌期权，权利金为30元/吨。若后市确实下跌，该投资者在940元/吨的价位欲执行该期权，则该投资者的收益为__元。A．6 000 B．3 000 C．1 000 D．9 000

6、在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1600元/吨，乙为卖方，建仓价格为1800元/吨。小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元/吨，双方商定的平仓价为1740元/吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40元/吨，即1700元/吨。期货转现货后节约费用总和是______元/吨，甲方节约了______元/吨，乙方节约了______元/吨。__ A．60；40；20 B．60；50；25 C．65；55；30 D．70；60；40

7、期货公司会员单位执行投资者适当性制度应当遵循__的有关规定。A．中国证监会

B．中国金融期货交易所 C．中国期货业协会 D．商务部

8、一节一价制的叫价方式在__比较普遍。A．英国 B．美国 C．荷兰 D．日本

9、证券公司申请介绍业务资格，应当全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格，申请日前（）的风险监管指标持续符合规定的标准。A．1个月 B．2个月 C．3个月 D．4个月

10、会员制期货交易所总经理行使的职权不包括__。A．主持期货交易所的日常工作

B．拟订期货交易所合并、分立、解散和清算的方案 C．拟订期货交易所章程、交易规则修改方案

D．拟订并实施经批准的期货交易所发展规划、年度工作计划

11、首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存____ A：1年 B：5年 C：10年 D：20年

12、以下关于套利行为描述正确的是__。A．消除了价格变动的风险 B．提高了期货交易的活跃程度 C．保证了套期保值的顺利实现

D．促进交易的流畅化和价格的合理化

13、期货市场风险的特征有__。A．风险存在的客观性 B．风险因素的放大性 C．风险与机会的共生性 D．风险征兆的可预防性

14、在期货行情技术分析的图形形态中，三重顶不同于头肩顶的特征不包括__。A．三重顶中间高点价位回缩到与其余两个高点价位相近的位置 B．三重顶的颈线和顶部连线是水平的 C．三重顶具有矩形特征

D．三重顶与头肩顶相比，更易形成反转形态

15、中国期货业协会应当建立期货从业人员信息数据库，公示并且及时更新． A：从业资格注册、考试成绩等信息 B：从业资格注册、诚信记录等信息 C：从业人员注册、工作业绩等信息 D：从业人员注册、客户服务等信息

16、在下列国家中，__有玉米期货交易。A．日本 B．阿根廷 C．法国 D．南非

17、按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货，以下属于金融期货的是__。

A．农产品期货 B．有色金属期货 C．能源期货 D．国债期货

18、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存__。A．20年 B．15年 C．10年 D．5年

19、下列选项中不属于理事会职权的是（）。A．审议批准风险准备金的使用方案

B．审议批准根据章程和交易规则制定的细则和办法 C．监督总经理组织实施会员大会和理事会决议的情况 D．决定增加或者减少期货交易所注册资本

20、__有铝期货合约上市交易。A．英国伦敦金属交易所 B．美国纽约商业交易所 C．大连商品交易所 D．上海期货交易所

21、取得期货从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过（）申请从业资格。A．所在期货公司

B．国务院期货监督管理机构 C．中国期货业协会 D．期货交易所

22、是指在某个市场买入(或者卖出)某一交割月份的某种商品合约匠同时，在另一个市场卖出(或者买入)同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动获利。

A：跨市套利 B：跨期套利 C：跨商品套利 D：期现套利

23、制定期货投资方案的目的一般是 A：为了发表在公众媒体上 B：为期货交易作出准备 C：将投资方案公之于众 D：展示自身的实力

24、下列属于公司制期货交易所的特点的是______。A．参与期货交易 B．注重公益性

C．股东认购股本相同 D．在交易中完全中立

25、期货公司的（）不符合要求的，国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。A．交易软件、财务软件 B．杀毒软件、财务软件 C．结算软件、杀毒软件 D．交易软件、结算软件

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、期权的买方了结期权的方式包括（）。A．放弃行使权利 B．行使权利 C．对冲平仓

D．与另一卖方协商了结

2、下列关于期货市场发展的说法。正确的有__。

A．伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表

B．20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生 C．芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所 D．金融期货中，利率期货率先出现

3、下列单位和个人不得从事期货交易，期货公司不得接受其委托为其进行期货交易。

A：国家机关 B：事业单位 C：期货交易所

D：期货业协会的工作人员

4、艾略特波浪理论考虑的因素主要是__。A．形态 B．比例 C．时间 D．价值

5、下列关于衍生品场内交易和场外交易的说法，不正确的是__。A．场内交易市场又称柜台交易市场或店头交易市场 B．场外交易是指在交易所外进行的衍生品交易

C．在场外交易市场交易的合约不像交易所内交易的合约那样受到严格约束 D．和场内交易相比，场外交易市场缺乏流动性

6、期货从业人员自律管理的具体办法，包括（）、纪律惩戒和申诉等，由中国期货业协会制订，报中国证监会核准。A．从业资格考试

B．从业资格注册和公示 C．执业行为准则

D．后续职业培训、执业检查

7、期货合约交易与现货交易相比具有很强的市场流动性，主要原因在于。A：期货合约的标准化

B：期货合约标的物的价格合理 C：期货合约标的物的交割地点多 D：降低了期货交易的成本

8、选聘首席风险官的主要判断标准有__。A．其是否符合规定的任职条件

B．其是否具有期货公司高级管理人员的任职经历 C．其是否诚信守法

D．其是否熟悉期货法律法规

9、下列情形中，发生情形时，期货交易所可以宣布进入异常情况，采取暂时停止交易的紧急措施．

A：个别客户利用非法手段牟取不当利益 B：个别客户出现重大穿仓 C：发生不可抗拒的突发事件

D：在交易中发生操纵期货交易价格的行为

10、关于侵权行为责任的正确描述有（）。

A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担

B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失

C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80% D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

11、期货公司会员违反投资者适当性制度情节严重的，中金所可以向__提出行政处罚或者纪律处分建议。A．中金所理事会 B．中金所会员大会 C．中国证监会

D．中国期货业协会

12、关于实行会员分级结算制度的期货交易所，下列表述正确的有（）。A．期货交易所对结算会员和非结算会员收取结算担保金 B．结算会员对非结算会员结算、收取和追加保证金 C．期货交易所只对结算会员结算、收取和追加保证金 D．期货交易所应当向结算会员收取结算担保金

13、企业通过期货市场销售和采购现货得到的最大的好处包括（）。A．严格履约 B．资金安全 C．降低库存 D．银行担保

14、我国豆油进口的主要来源国是__。A．阿根廷 B．巴西 C．美国 D．欧盟

15、造成期货价格非理性波动的因素有（）。A．合约设计上有缺陷 B．会员结构不合理 C．交易规则执行不当 D．投机者人数众多

16、任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定，情节严重的，由__宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。A．中国期货业协会

B．国务院期货监管管理机构 C．期货交易所 D．人民法院

17、价格形态的主要类型有__。A．持续整理形态 B．持续突破形态 C．反转整理形态 D．反转突破形态

18、关于举证责任的分配，下列说法正确的是（）。

A．期货公司应当对客户的交易指令是否人市交易承担举证责任

B．期货公司不承认收到期货交易所发出的追加保证金通知的，由期货交易所承担举证责任

C．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由期货公司承担举证责任

D．客户不承认收到期货公司发出的追加保证金通知的，由客户承担举证责任

19、在期货交易中，期货公司对基于自己的过错造成的客户损失应承担赔偿责任。以下选项中，期货公司应承担的赔偿额不超过损失的80%的是（）。A．期货公司接受客户全权委托进行期货交易所造成的客户的损失

B．期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，并且期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失

C．期货公司没有代客户履行申请交割义务而造成的客户的损失 D．期货公司允许客户开仓透支交易的，对透支交易所造成的损失

20、客户的交易保证金不足，又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的，（）。

A．按交易规则的规定处理 B．按期货经纪合同的约定处理

C．约定不明确的，期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓 D．约定不明确的，按《客户管理条例》的相关规定处理

21、期货公司在办理下列事项时，国务院期货监督管理机构或其派出机构应当自受理申请之日20日内作出批准或者不批准决定的有__。A．变更业务范围 B．变更注册资本 C．变更法定代表人 D．设立境内分支机构

22、以下不属于期货市场的基本功能的是__。A．价格发现

B．风险投资与资源配置 C．消灭风险

D．稳定产销关系

23、期货公司变更法定代表人，应当提交的申请材料包括（）。A．变更法定代表人申请书

B．拟任法定代表人任职资格证明

C．股东会关于变更法定代表人的决议文件，公司章程另有规定的，从其规定 D．中国证监会规定的其他材料 24、2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为__点时，可以获得最大盈利。A．14800 B．14900 C．15000 D．1525025、各国分析师组织的职能主要包括 A：会员资格认证

B：会员职业道德和行为标准的管理

C：分析师组织通过内部培训、组织研讨会等形式对分析师进行素质技能的后续培训

D：为会员提供内部交流和国际交流的支持