交易场所中的风险控制管理办法_交易场所异常管理办法
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风险控制管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强电子交易风险管理，维护交易中心交易各方的合法权益，保证乌海天健煤焦化交易有限责任公司(以下简称本交易中心)现货交易的正常进行，根据《乌海天健煤焦化交易中心交易管理办法》，制定本办法。
第二条 本交易中心风险管理实行交易交易商及经纪人准入制度、保证金制度、大户报告制度，风险警示制度，订单交易还实行涨跌限幅制度、强制减少订货量制度、订货量限制制度、强行合同转让制度。
第三条 本交易中心、交易商必须遵守本办法。
第二章 交易交易商及经纪人准入制度
第四条 交易中心分交易商分配席位代码，参与交易必须通过席位代码。企业需通过乌海天健煤焦化交易中心网站或现场申请登记注册完成交易商资质确认程序，经批准，方可获得交易席位代码。
第五条 凡有丰富煤焦化经营经验和广泛客户资源的企业或个体经营者可以自愿申请注册交易中心的经纪商或经纪人。经过交易中心 1
审查批准可获得《经纪资格证》。获得《经纪资格证》的企业或个人可以进入交易中心从事位客户服务的经纪活动。》。
第三章 履约保证金制度
第六条 交易中心实行履约保证金制度。不同交易模式适用不同的保证金标准。
现货挂牌交易履约保证金为10%。
竞价交易保证金标准参见每次竞价前的公告。
第七条 本交易中心可以根据中心情况调整履约保证金标准，交易商须按本交易中心的要求及时足额支付。
第八条 当订单交易某一商品合约连续三个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到本交易中心规定的涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到本交易中心规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨(跌)幅之和达到本交易中心规定的最大涨跌幅的3倍时，本交易中心有权根据中心情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分交易商或全部交易商提高履约保证金的措施，提高履约保证金的幅度不高于本交易中心规定履约保证金的1倍。当某一商品合约订货出现连续涨跌限幅的情况，则该交收月份商品的履约保证金按本办法第四章和第五章的有关规定执行。
第九条 当某一商品合约交易出现异常情况时，本交易中心有权调整履约保证金的标准。
如遇法定节假日休市时间较长，本交易中心有权根据中心情况在休市前调整某一商品合约履约保证金标准。
第十条 对同时满足本办法有关调整履约保证金规定的某一商品合约，其履约保证金按照规定履约保证金数值中的较大值收取。
第十一条 交易商按照合同约定履行合同后，交易中心会退还相应保证金。若发生违约，按照规定进行赔付后，余款退还。交易交易商未能按时足额交纳履约保证金，交易中心将按电子交易系统风险警示中止合同。该交易交易商被认定违规。交易商有三次违规记录(包括违反交易中心的其他规定)将被取消交易交易商资格。
第四章 涨跌限幅制度
第十二条 交易中心订单交易实行价格涨跌限幅制度，由交易中心制定某一商品合约的每日最大价格波动幅度。本交易中心有权根据中心情况调整某一商品合约的涨跌限幅幅度。
第十三条 本交易中心交易商品的涨跌幅度为上一交易日结算价格的基础上下浮动5%。
第十四条 新上市交易的某一商品合约涨跌限幅幅度为8%，如当日有成交则于下一交易日恢复到5%，如当日无成交则下一交易日继
续执行前一交易日涨跌限幅幅度。
第十五条 如果出现连续两个交易日收市前5分钟内出现的报价只有在涨跌限幅价位的买入(卖出)申报、没有涨跌限幅价位的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但都在涨跌限幅价位成交的情况，则在该交易日收市后，本交易中心有权根据中心情况采取以下风险控制措施中的一种或多种：暂停交易，调整涨跌限幅幅度，单边或双边、同比例或不同比例、部分交易商或全部交易商提高履约保证金标准，暂停部分交易商或全部交易商进行新的合同订购，限制出金，限期合同转让，强行全部或部分代为合同转让，强制减少订货量或其他风险控制措施。
第五章 强制减少订货量制度
第十六条 强制减少订货量是指净持有订单某一交易商品与第十五条所述价格涨(跌)方向相反合同，且交易商单位持仓盈亏达到一定程度的交易商和净持有与上述价格涨(跌)方向相同合同的交易商按规定以当日涨(跌)限幅价进行自动撮合转让的过程。
某一交易商品的净持有订货合同是买(卖)订货量与卖(买)订货量相抵后的差额部分。同一交易商有双向订货合同的，则其净订货合同部分的合同转让报单参与强制减仓计算。
交易商单位持仓盈亏的计算方法
交易商该合约单位订货盈亏 = 交易商该合约订货盈亏的总和(元)/交易商该合约的净订货量(批)
净订货盈亏率=单位订货盈亏÷当日结算价
第十七条 强制减少订货量合同的确定：
交易商持有的该交易商品合同的净订货亏损率达到涨(跌)限幅的2倍，经交易商申请(在当日收市前仍以涨跌停板价格挂单的视为申请)，可参与强制减少订货量。
强制减少订货量按下列顺序配比对应方合同：
1、对应方交易商净订货为盈利且盈利率不少于当日涨(跌)限幅值3倍的订货合同;
2、对应方交易商净订货为盈利且盈利率不少于当日涨(跌)限幅值2倍但小于该限幅值3倍的订货合同;
3、对应方交易商净订货为盈利但盈利率少于当日涨(跌)限幅值的订货合同;
第十八条 按上述逐次配比，当出现强制减少订货量的合同数量小于对应方某一档次的合同时，则按比例进行分配。实际配比时整数部分先配对，非整数部分按尾数数值由大到小排序“进位取整”配对。
第十九条 强制减少订货量的执行
强制减少订货量于当日收市后由交易系统按强制减少订货量原则自动执行，强制减少订货量结果作为当日交易商的交易结果。
第二十条 强制减少订货量的价格
强制减少订货量的价格为该交收月份商品当日的涨跌限幅价。
第二十一条 强制减少订货量执行当日结算时履约保证金恢复到正常水平，下一交易日该交收月份商品的涨跌限幅按规定执行。
由上述强制减少订货量造成的损失由交易商自行承担。
第六章 订货量限制制度
第二十二条 交易中心限定每个席位和每个交易商持有订单某一商品合约的电子交易合同的净订货量。每个席位和每个交易商所持有的某一商品合约的净订货量不能大于___批(注：5吨/批)。
第二十二条 本交易中心限定每席位和每个交易商最大订货总量。每席位和每个交易商所持有的最大订货总量为____批。
第二十三条 对不符合本交易中心订货量限制的订货合同，本交易中心将有权于下一交易日对该席位执行强行合同转让。
第二十四条 如有多条规定同时限制每个交易席位和每个交易商 6的订货总量，其订货总量按照较小值限制。
第七章 强行合同转让制度
第二十五条 为控制中心风险，交易中心实行强行合同转让制度。强行合同转让是指当交易商参与订单交易违反交易中心相关规定时，本交易中心对有关合同实行合同转让的一种强制措施。
第二十六条 当交易商出现下列情形之一时，本交易中心有权对其合同进行强行转让：
(一)交易商结算准备金余额为负数时，并未能在规定时限内补足的;
(二)交易商未能在规定的时限内准备好货物并提交有货证明的;
(三)订货量不符合本交易中心订货量限制制度的;
(四)出现交易中心交易异常情况及不可抗力因素本交易中心采取紧急措施应予强行合同转让的;
(五)其他应予强行合同转让的。
第二十七条 强行合同转让的执行原则：
强行合同转让先由交易商在违约的下一工作日开市后三十分钟内自己执行，直到符合本交易中心规定即可;若时限内交易商未执行 7
完毕，则由本交易中心执行强行合同转让。
第二十八条 由强行合同转让产生的一切结果由交易商承担。
第八章 风险警示制度
第二十九条 本交易中心实行风险警示制度。当本交易中心认为必要时，可以分别或同时采取要求报告库存、备货、生产等情况，谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。
第三十条 出现下列情形之一的，本交易中心可以要求交易商报告情况，或约见交易商谈话提醒风险：
(一)本交易中心价格出现异常变动;
(二)交易商交易行为异常;
(三)交易商订货量变化较大;
(四)交易商资金变化较大;
(五)商品生产、销售、流通紧张;
(六)交易商被投诉;
(七)交易商涉及司法调查或诉讼案件;
(八)本交易中心认定的其他情形。
第三十一条 本交易中心要求交易商报告情况的，交易商应当按照本交易中心要求的时间、内容和方式如实报告。
第三十二条 本交易中心实施谈话提醒的，交易商应当按照本交易中心要求的时间、地点和方式认真履行。
第三十三条 发生下列情形之一的，本交易中心可以向全体或部分交易商发出风险提示函：
(一)本交易中心价格出现异常变动;
(二)交易商交易行为异常;
(三)交易商订货量变化较大;
(四)交易商资金变化较大;
(五)商品生产、销售、流通紧张;
(六)交易商被投诉;
(七)交易商涉及司法调查或诉讼案件;
(八)本交易中心认定的其他情形。
第三十四条 异常情况
(一)当出现地震、水灾、火灾、等不可抗力或计算机系统故障 9
等不可归责于交易中心的原因导致交易无法正常进行的;
(二)交易商出现结算、交收危机，对交易中心正在产生或者将产生重大影响的;
(三)当连续三个交易日涨(跌)停板情况并采取相应措施后仍未化解风险的;
(四)交易中心规定的其他情况。
第三十五条 交易中心宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不超过三个工作日。
第九章 附 则
第三十六条 本办法解释权属于乌海天健煤焦化交易有限责任公司。
第三十七条 本办法自公布之日起实施。
