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浙江国城控股有限公司 期货管理制度
浙江国城控股有限公司
期货管理制度（意见稿）
2018年5月
浙江国城控股有限公司 期货管理制度
目 录
第一章 总则..............................................................................................................2 第二章 组织结构及岗位职责..............................................................................2 第三章 授权制度.....................................................................................................4 第四章 套期保值业务操作流程.........................................................................4 第五章 风险管理制度............................................................................................5 第六章 应急处理预案............................................................................................6 第七章 档案管理和保密制度..............................................................................7 第八章 法律责任.....................................................................................................7 第九章 附
则.......................................................................................................7 / 7
浙江国城控股有限公司 期货管理制度
第一章 总则
第一条 为规范浙江国城控股有限公司（以下简称“国城控股”）下属子公司期货套期保值业务（以下简称套保业务），加强管理和监督，有效防范和化解风险，实现稳健经营，根据期货交易所有关交易规则及公司《章程》的规定，特制定本管理制度。
第二条 国城控股期货套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少国城控股因有色金属价格波动所造成的损失，不得进行投机交易。
第三条 国城控股全年期货套期保值总保证金不超过 _______ 万元人民币，如所需保证金超过上述额度，则须上报集团董事会，由集团董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据本管理制度进行操作。
第四条 集团从事期货套期保值业务，应遵循以下原则：
（一）套保业务应严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等国家法律、法规、规范性文件并按照本办法规定履行审批程序；
（二）管理和操作分离原则。成立期货部，集中统一管理国城控股所属企业的套期保值方案、套保计划的执行情况；及时掌握全公司生产、销售、库存头寸及实货情况，总体控制经营风险。风险管理人员对国城控股下属各子公司套保计划的执行情况、操作的合规性进行事前审查、事中监督、事后评估。
（三）结合经营目标原则。套保业务仅限于与生产经营相关的产品或生产所需的原料，根据集团全年生产计划及全年利润目标，围绕集团下属各子公司生产成本，存货成本，产品完全成本，制定年度、季度、月度保值计划；
（四）期现对应原则。套期保值操作须保证期货头寸与实货头寸对应，规避投机行为。期货持仓不得超过同期现货交易量的100%，且持仓时间应与现货（原料或产品）购销时间相匹配；
（五）套保业务须注重风险防范、保证资金运行安全、效益优先、量力而行。公司套保业务资金来源为自有资金。不得使用银行信贷资金等不符合国家法律法规和不符合中国证监会、证券交易所规定的资金用于直接或间接的套保业务。
第五条 国城控股从事套保相关业务活动，应严格执行本办法。
第二章 组织结构及岗位职责
第六条 国城控股董事会负责期货套期保值的整体决策，并组织建立集团期货业务领导小组，其成员：董事长、总裁、常务副总经理、财务部总监、销售/ 7
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事业部总监、审计监察部总监以及与套期保值业务有关的其他管理人员。国城控股董事长或指定的相关责任人员为期货业务领导小组组长。
国城控股期货套期保值业务组织结构图：
第七条 国城控股期货业务领导小组的职责为：
1、制订、调整套期保值方案，并报集团董事会审批；
2、向集团董事会汇报并提交书面工作报告；
3、其他日常联系和管理工作。第八条 期货部具体职责为：
1、会同集团销售事业部、财务部等相关部门组织制订期货套期保值业务方案；
2、根据集团期货业务领导小组的决定，组织落实期货套期保值业务方案，执行具体的套期保值交易；
3、负责集团期货套期保值业务的交易管理和交易风险控制；
4、负责提交集团年度保值计划，制订月、季、年度保值方案和日常期货操作业务的执行；
5、负责期货市场、现货市场信息的收集和趋势分析，及时提出套期保值业务和现货业务建议；
6、负责集团期货套期保值业务和现货业务事项的日常衔接；
7、负责向集团期货业务领导小组以及总经理报告期货套期保值业务交易情况；
8、根据期货市场变化情况，及时提出集团期货套期保值业务方案调整建议；
9、接受集团风险管理人员的监督检查。/ 7
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第三章 授权制度
第九条 与经纪公司订立的开户合同应按国城控股签订合同的有关规定及程序审核后，由集团法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十条 集团对期货交易操作实行授权管理。交易授权书列明交易人员、可从事交易的具体种类和交易限额、交易的程序和报告的内容；期货交易授权书由董事长授权专职人员签署。
第十一条 被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。第十二条 如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知期货公司和业务相关部门。被授权人自变动之时起，不再享有被授权的一切权利。
第四章 套期保值业务操作流程
第十三条 国城控股的期货业务流程如下：
第十四条 期货部结合现货的具体情况和市场价格行情，拟订期货套期保值交易方案，报经公司期货领导小组批准后方可执行。期货套期保值交易方案应包括以下内容：套期保值交易的建仓品种、数量、拟投入的保证金、风险分析、/ 7
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风险控制措施、止损额度等。
第十五条 期货部交易员根据经公司期货领导小组批准的期货套期保值交易方案，填写注入或追加保证金的付款通知，经期货业务领导小组负责人及财务部相关主管审批同意后交资金调拨员执行付款。会计核算员根据银行的单据进行帐务处理。
期货部交易员根据公司的套期保值交易方案，选择合适的时机向期货经纪公司下达交易指令。
第十六条 每笔交易结束后，交易员应于1个交易日内及时将期货经纪公司交易系统生成的交割单和结算单（如有）打印并传递给会计核算员、期货领导小组负责人、风险管理人员进行审核。
第十七条 风险管理员核查交易是否符合套期保值方案，若不符合，须立即报告公司期货领导小组。
第十八条 会计核算员收到交割单或结算单并审核无误，并经财务部门相关主管签字同意后，进行帐务处理。会计核算员每月末与交易员核对保证金余额。
第十九条 期货部根据实际情况，选择对冲或实物交割方式履行期货合约。若需要进行实物交割了结期货头寸，应提前对现货产品销售部门、交易员、资金调拨员等相关各方进行妥善协调，以确保交割按期完成。
第五章 风险管理制度
第二十条 期货是高风险行业，主管领导和各工作人员均要树立强烈的风险意识。期货业务实行期货领导小组直接负责，审计监察部、期货部、销售事业部、财务部联合执行的风险管理和控制制度；每一部门分别从风险识别、风险衡量、风险解决方案执行期货风险控制；利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
第二十一条 设臵专职风险管理人员，直接对期货领导小组组长负责，不与期货业务其他岗位交叉。
第二十二条 风险管理人员根据占用保证金、结算准备金、浮动盈亏、持仓时间长短、信用额度、计划建仓和行情特点等建立有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。
第二十三条 集团建立内部风险报告制度和风险处理程序。风险管理人员根据不同风险情况，分别提醒期货、财务工作人员，注意防范风险；向主管领导汇报风险情况，提出风险处理初步意向；由主管领导将风险情况上报领导小组召开风险处理协调会，并通知交易人员或财会人员作好准备。/ 7
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第二十四条 风险管理人员密切关注市场，密切注意不同交割期之间的基差变化，防范基差风险；合理安排和使用保证金与信用额度，保证套期保值过程正常进行。
第二十五条 严格按照有关规定安排和使用期货从业人员，加强期货从业人员的职业道德教育及业务培训，提高期货从业人员的综合素质。
第二十六条 设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施，并具备稳定可靠的维护能力，保证交易正常运行。
第二十七条 国城控股审计监察部应适时监督需保值品种的建仓数量及持有时间，确保期货头寸的建立、平仓应该与所保值的实物在数量及时间上相匹配，检查期货操作是否符合经审批的套期保值方案，协助套期保值计划顺利完成。
第六章 应急处理预案
第二十八条 经批准后的期货套保业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并在最短时间内平仓或锁仓。
第二十九条 若遇地震、水灾、火灾等不可抗力原因导致的损失按中国期货行业相关法规及经济合同的相关内容处理。
第三十条 如本地发生停电，计算机及企业网络故障使交易不能正常进行时及时启用备用无线网络的笔记本电脑，或电话委托期货公司交易。
第三十一条 由于生产设备故障导致不能按时交割，应当采取措施及时平仓或组织货源交割。
第三十二条 遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务风险有显著增加并可能引发重大损失时，交易员及时上报部门主管和公司总经理，会同制定风险处臵措施，并有效执行。
第三十三条 当期货业务遇突发事件、价格出现异常波动、境内外代理机构出现信用、法律风险时，期货管理部应向主管领导汇报，召开领导小组专门会议共同商讨对策。
第三十四条 涉及司法诉讼时，应该评估对正在进行的期货交易及信用状况产生的负面影响，并采取相应措施防范法律风险。
第七章 档案管理和保密制度
第三十五条 集团对期货套期保值的交易原始资料、结算资料等业务档案保/ 7
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存至少10年，对期货业务开户文件、授权文件等档案应 保存至少10年。
第三十六条 期货业务相关人员应遵守本公司的保密制度，期货业务相关人员未经允许不得泄露股份公司的交易、结算、资金和持仓状况、套期保值计划和具体保值方案等。
第三十七条 期货业务相关人员及其他因工作关系接触到与公司期货交易有关的信息的工作人员，负有严格保密的责任和义务，由个人原因造成信息泄露并产生的任何不良后果由当事人负全部责任，同时公司将追究当事人责任。
第三十八条 根据业务需要，集团对期货业务的计算机系统、期货交易系统实行分级授权管理制度。如计算机管理人员因岗位变动或调离，应及时更改计算机密码。
第八章 法律责任
第三十九条 本管理制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、内控审计等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由国城控股承担。超越权限进行的资金拨付、交易等行为，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第四十条 相关人员违反本管理制度规定进行资金拨付和下单交易或违反保密制度，因此给国城控股造成的损失，国城控股有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为依法构成犯罪的，由国城控股向司法机关报案，追究刑事责任。
第九章 附
则
第四十一条 本制度经公司董事会审议通过后执行。
第四十二条 本制度由期货领导小组负责解释和修订。/ 7
