银行招聘：银行从业资格考试风险管理真题及答案(一)_银行从业风险管理真题

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银行招聘：银行从业资格考试风险管理真题精选及答案(一)银行招聘网：

1.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?【 A 】。

A.第一笔 B.第二笔 C.相等 D.无法确定

2.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【 C 】。A.识别频率应当快于额度授信周期 B.识别频率应当略慢于额度授信周期 C.识别频率应当与额度授信周期一致 D.以上都不对

3.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【A.违约时的债务账面价值 B.违约时债务的市场价值 C.以上任何一种都可以 D.以上都不对

4.CreditMetrics模型本质上是一个：【 A 】。A.VaR模型 B.信用评分模型 C.线性回归模型 D.以上都不是

5.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【 A 】 A.商业银行资产的外部评级结果 B.商业银行自身健全和完备的内部评级 C.A和B相结合 D.以上都不是

6.贷款组合的信用风险包括【 C 】。A.系统性风险 B.非系统性风险

C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D.以上的都不对

A 】。

7.如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【 B 】

A.0.03 B.0.04 C.0.05 D.1 8.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【 A 】。A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本 B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本 C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本 D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本 9.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【 D 】。A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B.风险度量的结果受制于历史周期的长度 C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D.存在相当程度的模型风险

10.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大?【 A 】。

A.第一种方案 B.第二种方案

C.两种方案计算出来的风险价值一样大 D.无法确定

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