机制设计理论论文_设计基础理论论文

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机制设计理论与简单应用

2009级工商一班

学号 2009145916

刘策

利奥·赫尔维茨

利奥·赫尔维茨1917年出生于莫斯科，1938年在波兰的华沙大学获法学硕士，这也是他获得的最高学位。他现在是美国明尼苏达大学经济学名誉教授，讲授课程包括福利经济学、公共经济学、机制与制度、数理经济学等。赫尔维茨曾于1990年因为“对现代分散分配机制的前沿研究”获得美国国家科学奖，他在经济学理论方面进行了许多前沿性的探索，其主要研究领域包括经济组织和制度的比较分析、福利经济学、博弈论在社会选择目标上的运用以及经济制度的模型化。赫尔维茨是多家国际著名学术期刊的编委，是美国国家科学院、美国艺术与科学研究院成员，还是世界计量经济学会成员。赫尔维茨以90岁的高龄喜获本年度诺贝尔经济学奖，可谓是众望所归。近20年来，赫尔维茨就一直是诺奖的热门候选人。在关于制度的研究领域里，诺贝尔经济学奖颁发给了研究社会选择理论的阿罗和森，给了从广泛意义上探讨制度问题的哈耶克、布坎南和诺斯，也给了为制度研究提供博弈论作为微观工具的纳什、豪尔绍尼和泽尔顿，以及研究委托－代理理论的米尔利斯和维克瑞，甚至是在他的门生麦克法登于2000年因“发展了分析离散选择的理论和方法”获奖之后，他还是长期无缘于此号称经济学殿堂最耀眼明珠的奖项。时间如流水般的逝去，赫尔维茨历经多年翘首期盼终于在耄耋之年获此殊荣，也算是应了第二届诺贝尔经济学奖得主保罗·萨缪尔森的一句戏言—— 要获得诺贝尔经济学奖，你必须足够的长寿

所谓机制设计，就是把研究者置于全能上帝的位置，研究两组各有目的又必须合作的人群关系。一群是某任务的委托人，另一群则是任务的真正实施者，也叫代理人。上帝的工作是设计出一套有效机制，让双方都能尊重、了解和信任对方，从而保证工作的顺利进行。举一个通俗的例子，委托人想把一项工程托付给代理人，但他需要知道代理人的真实能力，还需要知道代理人的责任心，也就是说，委托人的最后目标依赖于代理者的私人信息。如果这个信息不准确，他的判断决策就会失误。他是如何可能知道这个关键信息呢？最简单的办法当然是代理人对委托人如实相告，披露自己的私人信息，但代理人有什么激励不说谎呢？于是委托者必须提供货币激励，或者其他形式的激励，故而机制设计理论又称激励理论。任何激励是有成本的，而且付出激励不一定能获得真实信息，这才是困难所在。

用博弈论的术语来说，机制设计是一种典型的三阶段不完全信息贝叶斯博弈。在第一阶段，委托人提供一种机制安排，具体形式可能是规则、契约、最终分配方案等；第二阶段则由代理人行动决策。他决定是否接受这种机制；如果他拒绝，则什么都不会发生。而他若是接受机制，则进入第三阶段博弈：代理人在机制约束下选择对自己有利的行动。这里的博弈均衡过于复杂，于是机制设计理论中最基本的原理――“显示性原理”在70年代被发现。

机制设计理论已经发展了几十年，回过头从思想脉络上来看，这套思想大致可以分为两大分支。第一支不妨称为最优机制，机制设计的目标是最大化委托人（或者拍卖者）的预期收益，迈尔森于1981年提出的“最优拍卖设计”是这方面的基础工作。第二支可以称为效率机制，即设计者的目标不是个人收益最大化，而是整体社会的效率最优，这方面的工作更丰富，维克瑞在1961年发表了题为《投机，拍卖和竞争封闭出售》的论文，莫里斯在1971年发表了《最优所得税理论的探索》的论文都堪称这方面的经典之作。这两篇文章已经分别为维克瑞和莫里斯赢得了1996年的诺贝尔经济学奖。

在机制设计理论方面，马斯金最出名的工作则是“纳什均衡可实施机制”。他在1977年的一篇论文中研究出了一个社会选择规则可以纳什实施的必要条件和充分条件，为我们寻找可行的规则提出一种标准。这项结果后来又被称为“马斯金定理”。

以上内容均为有关机制设计理论的背景资料，下面将联系现实中的例子来进行讲解。

机制设计的基本理念

首先机制设计理论可以看作是博弈论和社会选择理论的综合应用

如果我们假设人们是按照博弈论所刻画的方式行为的，并且我们设定按照社会选择理论我们对各种情形都有一个社会目标存在，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解就是社会目标，或者说落在摄会目标的集合里，或者无限接近于他。

所谓机制，就是一个可执行的契约。

机制设计就是在一系列可行契约中选择一个满足目标的契约，即，由于信息是分散在不同的参与者之间的，存在一个中央计划者（也是机制设计者），该计划者收集其他参与者的私人信息，然后根据所收集的信息选择一个最优的契约，将契约中规定的行动反馈给拥有私人信息的其他参与者，其他参与者按照契约中规定的行动来行事

所罗门王断案

两个女人抱着一个男婴来到所罗门王跟前，要求他评判到底谁是真的母亲 所罗门王见她们争执不下，便喝令侍卫拿一把剑来，要把孩子劈成两半，一个母亲一半。这时其中一个女人说：“大王，不要杀死孩子。把孩子给她吧，我不和她争了”。所罗门王听了却说：“这个女人才是真的母亲，把孩子给她。

由此故事引出下面

机制设计中的关键问题

 信息不对称（Asymmetric Information）

所罗门王案例：所罗门王不知道哪个是真母亲，哪个是假母亲？这个信息是两个母亲的私有信息（Private Information）。

如果信息是完全的、对称的，机制设计就不存在了。

存在不对称信息时，参与者对信息的操纵就成为一个重要的策略维度。

机制设计者（即不拥有私人信息的一方）的目的是通过一定的机制让拥有私人信息的参与者真实地显示自己的信息（说真话）。显示原理（Revelation Principle）：理性的私有信息的拥有者在决定是否说真话（即向机制设计者真实地显示自己的私有信息还是进行信息操纵）时，发现任何信息操纵带给自己的收益都不会比说真话带给自己的收益更高，因而会选择说真话。 参与者的机会成本与参与约束：

“天下没有免费的午餐！”（No Free Lunch!）

机会成本（Opportunity Cost）——由于将资源使用于某种特定用途而放弃的其他各种用途中所能带来的最高收益

参与约束（Participation Constraint，也称为个体理性，Individual Rationality）：机制设计者选择的机制首先要使得每一个拥有私人信息的参与者都有最基本的动力接受该机制，即该机制给每个参与者提供的收益要不低于其机会成本。

 激励相容（Incentive Compatibility）：

中国计划经济体制下的分配原则被称为“大锅饭”，大锅饭原则满足了所有参与者的参与约束，但是为什么计划经济还效率低下？——反激励（Counter-Incentive 激励机制不仅要使得每个参与者都有动力接受该机制——即满足参与约束，还要满足激励相容约束，即激励机制要区分不同的参与者，给不同的参与者提供不同的行动选择，并且使得高效率的参与者只愿意选择对应高效率的行动，不会冒充低效率的参与者，使得低效率的参与者也愿意选择对应低效率的行动，无法冒充高效率的参与者。

一个好的激励相容机制必须能够有效地区分开拥有不同类型私有信息的参与者。

机制设计理论的应用

 事前机制设计：使其他参与者采取行动披露其信息的策略称为筛选，为了这一目的所使用的特定方法称为筛选机制，如企业的人员招聘。 事后机制设计：激励机制是基于行动的可观察结果进行奖惩，来影响其他参与者不可观察行动的一种策略，如企业内的考核制度与工资结构、奖励制度的设计。

筛选机制的例子:读书的价值

两类学生对一门难课的忍受力是不同的，或者说付出的成本（包括有形的物质成本和无形成本）是不同的。

A类型的学生认为如此一门课的成本等价于6,000元年薪。

C类型的学生则认为等价于9,000元年薪。

雇主可以利用这一差别来筛选求职者并分辨出A类型和C类型吗？

考虑如下政策：任何一个人，只要修了某一数量 n 或更多的难课，将会被看成A类型获得150,000元年薪，反之如果少于 n，则会被看成C类型得到100,000元年薪。

这一政策的目的是产生自然激励，使得仅有A类型的选择修难课，而C类型不修

根据题意可知合适的的 n 值必须满足：

C类型偏好于不做努力并被认为是该类型，而不是花费额外的成本来模仿A类型的行为

100,000  150,000-9,000n, or n  6 A类型偏好于通过修n门难课来证明自己的类型 150,000-6,000n  100,000, or n  8

这些约束条件使得求职者的激励与雇主的意愿一致，因而被称为该问题的激励相容约束。

我们来看这些条件使得这两个条件均得以满足的条件是两种类型学生修难课的成本差：对于雇主希望识别的“好”类型来说，成本足够低

当这些约束条件得以满足时，雇主就能够利用一种政策使两种学生做出不同的反应，从而显示他们的类型。这就是基于自选择的类型分离。

当修学难课的要求被用作筛选时，A类型的承担了成本，即

为了达到最低的分离要求，即 n = 6，每一A类型的成本为6*$6,000=$36,000。

如果学生的类型能够直接客观地识别出来，这一信息不对称的成本就不会存在。

如果人群中只有A类型，成本也不会存在。可见，问题出在C类型对A类型造成了负外部性效应。

那我们可以想与其让A类型承受该成本，何不根本就不进行类型的分离？ 如果雇主不使用筛选机制，就不得不将每个求职者看成是来自一个总体的随机抽样，并付给他们相同的薪水。这就是类型混同。

例如，如果总体中20%是A类型，80％是C类型，那么混同的共同工资为，0.2*$150,000+0.8*$100,000=$110,000 A类型的人将会偏好于分离的情形，因为所得为$114,000 但是，如果比例变为50－50，那么混同的共同工资就是$125,000，A类型在分离下比混同更差。C类型永远喜欢混同。

然而，即使两种类型的人都偏好混同结果，在许多雇主和工人在筛选或信号传递过程中相互竞争时，这一结果也不可能是一种均衡。

总结

当前，我国正在进行的社会主义市场经济体制改革，无异于是在机制设计方面的一次大变革。机制设计理论对于我们深入理解“好的市场经济”与“坏的市场经济”，对于我们在改革中所遇到的诸如国企改革、税收改制、产权制度等许多现实问题都有许多值得参考和借鉴之处。

经济机制设计理论所提供的新方法和新观点有助于分析和研究中国经济机制转型中可能出现的许多问题，并可预测这些问题可能带来的什么后果。改革中出现的许多问题也能通过这一理论进行解释。依次这一理论对中国的现行改革（无论是经济体制改革还是政治体制改革）将会有较大的帮助和启发。对各种经济机制的设计、比较和分析也都可以从这一理论中获有益的启示。