信贷风险管理刻不容缓(创新产品)_银行产品创新管理

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信贷风险管理刻不容缓（创新产品）

当前，发达国家的商业银行正积极采取措施调整其信贷风险管理政策，故银行如何制订和执行它们的信贷风险管理政策也已成为关注的热点。去年7月，巴塞尔银行监管委员会签署了一份文件，列出了17条信贷风险管理必须遵守的原则，其中有15条原则与银行执行信贷政策直接相关。这些原则强调了高级管理层在提出、通过、执行信贷政策时的责任，它所涵盖的内容涉及到信贷批准、信贷管理及风险控制的程序和应用等，同时也包括了一些对银行如何定义信贷风险管理策略的建议，这些管理策略被视为制定一切信贷政策的出发点。

切实有序的信贷政策对银行具有十分重要的意义，这一点许多银行似乎早已经认识，但长期以来，银行在制定信贷限制方面却常常处于无序和不完善的状态，表现在用一些过时的方法去计算风险，或是花费大量的时间和精力以期在对风险的认识上达成全面一致。但在经过1998年底的全球性经济**后，许多银行真正意识到合理实用的信贷政策的重要性，因为只要运用了最合适的系统和程序，风险就可能得到控制。众所周知，当银行信贷委员会（或类似的部门）批准一定的信贷额度之前，该部门成员有必要对对方或借款人进行全方位的了解。一位资深的信用分析家应负责对比从各类途径得来的相关信息，这些信息来源包括信用评价机构、年度报告、市场简报以及通过其它渠道获得的信息，如因特网。这不仅使信用评级机构提供的基本评级信息显得十分重要，同样也突出了银行或公司自己提供详尽信息的重要性，在缺少精确评级数据的新兴市场上，这一点显得尤为重要。另外，由评级机构提供的信息未必跟得上资信降级的速度，正如1998年8月俄罗斯金融危机时，甚至所有信息都不能取代信用分析家和管理者得到的第一手消息。最近西方国家的一些研究表明，目前银行采用的信贷限制不够灵活并限制了银行交易对象的范围，它应该被风险测算的复合回报等方法所取代。通过这个途径，交易对象得以扩大，任何人只要有足够的回报作为风险发生后的补偿，均可获得服务。但是这种做法却会带来额外的风险，并且过于依赖价值———风险措施的运用，因此，信贷限制在防范事故风险中仍然是必需的。

对大多数银行而言，信贷限制仍是控制信贷风险最重要的手段之一，这些限制主要包括以下几个方面：

（一）复合水平限制。在全球化的背景下，为了对银行业务活动实行控制，银行必须通过生产、经营部门和客户部门对每一位客户或客户集团建立多层次的限制。通常，这些限制被附加在银行对客户集团适用的最高限制上。例如，对某一特定的客户，信贷风险在银行的产品等级上有不同的层次，同样，对银行与之交易不同产品的每个附属公司（或部门）也都有单独的限制。为保证对这种复合限制水平的控制，银行对某一特定客户集团适用的最高限制被称为主限制，其他的限制则被称为从限制。作出这样的区别十分重要，因为它有助于管理客户集团风险控制的超额。

（二）期限限制。根据基本交易的剩余，对到期日的设定限制也显得越来越重要。

（三）其他限制。此外，银行还必须继续设定和遵守反映特定国家经济和政治风险的限制。从实际情况看，国家限制仅用于存在显著风险的地区，如新兴市场，国家限制必须低于对该国各客户的限制总和。

银行除了运用传统的客户或国家限制以外，还应根据不同工业部门、地域为特殊的产品设置限制。实际上，这样的限制比一般的客户限制更加有益，但不必对每一个地理区均设立不同限制。通常，许多银行通过以上方法来管理面临的全部风险，但它们却往往认为对工业部门、地域或产品设立上限是不必要的，然而随着对特殊工业部门风险的蔓延，银行正越来越意识到这种限制的价值所在。