风险管理试题_风险管理考试试题
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一、单选题（单选题以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分)）
1、下列关于风险的定义，哪一个更加符合现代金融风险管理的理念?()
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是损失的可能性
c.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
A B C D
标准答案： c2、商业银行风险管理大体经历丁玛冲风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是().A.负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
c.资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
D.资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段
A B C D
标准答案： d3、一家商业银行发生的风险可能扩散到其他商业银行，并引起类似或相关风险，或者产生“多米诺效应”造成系统风险，甚至辐射到经济运行的各个方面，这种风险的特征称为()。
A.不确定性 B.损益性
c.可能性D.扩散性
A B C D
标准答案： d4、()是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略.A.风险对冲 B.风险分散
c.风险转移 D.风险规避
A B C D
标准答案： a5、按风险发生的范围可将风险划分为()。
A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险
c.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险.A B C D
标准答案： c6、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国，家的借款A，应是多方面开展，这是基于()的风险管理策赂。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
A B C D
标准答案： b7、如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合约违约概率是5%，那么该贷款组合中有I0笔贷款，违约的概率是()。
A.0.01
B.0.012
c.0.018
D.0.03
A B C D
标准答案： c8、()是指获得银行信用支持的债务入由于种种原因不能或不愿遵合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
A B C D
标准答案： a9、()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按合同偿还债务本息的可能性。
A.流动性风险 B.国家风险
C.声誉风险
D.法律风险
A B C D
标准答案： b10、巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于一()首公布修改后的资本协议征求意见稿。
A.1998年5月 B.1999年6月
C.2001年1月
D.2003年4月
A B C D
标准答案： b11、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业钼行和股东利益的目标。
B.良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
c.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
A B C D
标准答案： b12、以下哪项不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力()。
A.风险监控和分析能力
B.数量分析能力和系统开发/集成能力
C价格核准能力
D.模型创建能力和市场定价能力
A B C D
标准答案： d13、风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求，因此，具有以下作用()。
A.监测各种可量化的关键风险指标
B-报告商业银行所有风险的定量/定性评估结果
C.提高商业银行风险管理效率和质量
D.间接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力
A B C D
标准答案： a14、风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分()分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。
A.系统“真实的”和交易人员“假设的”
B.系统“真实的”和交易人员q虚假的”
C.系统“假设的”和交易人员“真实的”
D.系统“虚假的”和交易人员“真实的”
A B C D
标准答案： a15、对于商业银行来说，一般不采用的担保方式是()。
A.支票、汇票、本票、债券、存款单等抵押
B.外资企业连带责任保证
C.定金与动产留置
D.不动产抵押
A B C D
标准答案： c16、根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列哪项不能视为违约()。
A.商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上。
C.商业银行提高对客户的贷款计息水平，D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
A B C D
标准答案： c17、下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是(.;)。
A.专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础
c.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D.专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出
A B C D
标准答案： d18、按照()不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。
A.评分的阶段 B.所采用的统计方法
c.评分的对象 D.评分的目的A B C D
标准答案： a19、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为o，某1年期的零息国陵的收益率为10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则废信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。
A.0.04
B.0.05
C.0.95
D.0.96
A B C D
标准答案： a20、以下关于相关系数的论述，正确的是()。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
A B C D
标准答案： d21、情景分析用于()。
A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B.组风险因素的多种情景对组合价值的影响
c.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D.A和C.A B C D
标准答案： b22、绝对信用价差是指()。
A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D.以上都不对
A B C D
标准答案： b23、在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?()
A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本
B.RAROC 2(贷款年收入一预期损失)/监管或经济资本
c.RAROC 2(贷款年收入一各项费用一预期损失)/监管或经济资本
D.以上都不对
A B C D
标准答案： c24、世界上第一个资产证券化产品是()。
A.住房抵押贷款证券B.转手转付证券
C.知识产权证券化D.资产支持证券
A B C D
标准答案： a25、按照Altmaia的Z计分模型，下列z值中，应当被归入高违约风险等级的是()。
A.2.52 B.2.51
C.1.91 D.1.75
A B C D
标准答案： d26、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时：I0年期政府债券多头头寸的经济价值会()。
A.上升 B.下降
C.不变 D.不确定
A B C D
标准答案： b27、黄金价格波动归人()
A.汇率风险B.利率风险
C.商品价格风险D.期权性风险
A B C D
标准答案： a28、最常用的规避汇率风险、固定外汇成本的方法是()。
A.即期外汇买卖B.远期利率和约
c.远期外汇交易 D.远期股票买卖
A B C D
标准答案： c29、()标志着金融期货交易的开始。
A.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
B.1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
C.1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易
D.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权垄
A B C D
标准答案： a30、目前，我国部分商业银行采取的思路是，以()为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。
A.巴塞尔新资本协议
B.国际会计准则
C.商业银行管理办法
D.国际会计准则和我国的金融企业会计制度
A B C D
标准答案： d31、衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。
A.衍生作用 B.杠杆作用
C.预期外汇买卖 D.即期外汇买卖
A B C D
标准答案： b32、交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账卢其他项目的风险而持有的()。
A.美元
B.可以自由交易的金融工具和商品头寸
C.欧元
D.所有金融工具
A B C D
标准答案： b33、www.daodoc.com
银行账户中的项目通常按照()计价。
A.市场价格 B.模型定价
C.历史成本 D.预期价格
A B C D
标准答案： c34、2004年底，中国银行监督管理委员会发布了()，明确要求商业银行将银行账户和交易账户的区分结果报送中国银行监督管理委员会。
A.《商业银行资本充足率管理办法》
B.《关于下发商业银行市场风险资本要求计算表、计算说明的通知》
C.《商业银行市场风险管理指引》
D.《会计准则第39号》
A B C D
标准答案： b35、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算船来的总外汇敞口头寸是()。
A.100 B.200
C.300 D.500
A B C D
标准答案： c36、当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将();市场利率下降0银行净值将()。
A.上升上升 B.下降下降
C.上升下降 D.下降上升
A B C D
标准答案： c37、假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%.、违约损失率为50%，.则该BHBB债券的违约概率是()。
A.95.4%.B.91:3%
C.4.6% D.8.7%
A B C D
标准答案： d38、假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是()。
A.0.02% 4 B.99.98%
C.17% D：83%
A B C D
标准答案： d39、假设某银行50%的贷款投向钢铁行业同时超过50%的利润来自钢铁行业，当前钢铁行业市场较好，因此钢铁行业的不良率低子评级水平：按照资产组合管理的原理，以下关于该银行的贷款组合评价合理的是()。
A.该银行的贷款投向行业集中度过高，虽然当前盈利高，但如果考虑行业周期因素，此贷款可能存在相当风险
B.不良率较低说明风险小，盈利超过50%来自钢铁行业说明盈利性好，因此，尽管比重偏大，但也没有不妥之处
C.资产组合理论需要假定市场是有效的，其过于理想化因而不适合评判贷款组合D.盈利是商业银行经营的目的，;无论什么理论都要服从这一点
A B C D
标准答案： a40、客户信用评级是商业银行对客户()酌计量和评价，反映客户违约风险的大小。
A.资产规模
B.经营管理能力
C.偿债能力和偿债意愿 D.所负银行债务
A B C D
标准答案： c41、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至伺一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()的风险管理策略。
A.风险对冲 B.风险分散
C.风险转移 D.风险补偿
A B C D
标准答案： b42、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是()。
A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标
B.良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产
C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制
D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
A B C D
标准答案： b43、根据《巴塞尔新资本协议》对违约的定义，下列哪项不能视为违约()。
A.商业银行认定，除非采取追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务
B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上
C.商业银行提高对客户的贷款计息水平
D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上
A B C D 标准答案： c44、银行监管的依法原则是指()。
A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C.平等对待所有参与者
D.努力降低成本，不给纳税人增添负担
A B C D 标准答案： a45、从本质上说，商业银行的业务外包可以将最终的责任()。A.包出去了 B.转移了 C.没有包出去D.消灭了
A B C D
标准答案： c46、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，下列不属于这八大类的是()。
A.支付和结算 B.贷款
C.资产管理 D.公司金融
A B C D 标准答案： b47、影响期权价值的主要因素包括()。
A.标的资产的市场价格 B.期权的执行价格 C.期权的到期期限 D.以上都是
A B C D 标准答案： d48、以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是()。A.及时性原则 B.配比性原则 C.持续性原则 D.保密性原则
A B C D
标准答案： b49、盈利能力监管指标不包括()。A.资本金收益率 B.净利息收入率 C.不良贷款率 D.资产收益率
A B C D 标准答案： c 50、下列()越高表明商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标 B.核心存款比例
C.流动资产与总资产的比率、D.易变负债与总资产的比率 A B C D 标准答案： d51、合规风险是()的表现形式。A.市场风险 B.法律风险 C.信用风险 D.汇率风险
A B C D 标准答案： b52、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、;稳健运行和()。A.维护金融体系的安全和稳定 B.维护市场的正常秩序 C.维护公众对银行业的信心 D.保护债权人利益
A B C D 标准答案： c53、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过()。A.25% B.50% C.60% D.75% A B C D 标准答案： d54、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括()。A.公司治理结构B.外部监督 C.合规文化D.信息系统建设
A B C D 标准答案： b55、商业银行不能正常为客户;提供服务属于()风险。A.不完善或有问题的内部程序，B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件
A B C D
标准答案： c56、系统无法完成任务属于系统缺陷中的()风险。A.数据信息错误 B.违法系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险 A B C D 标准答案： b57、金额输入错误属于系统缺陷中的()风险 A.数据/信息错误 B.违法系统安全规定
C.系统设计/开发的战略风险 D.系统的稳定性风险 A B C D 标准答案： a58、新发生不良贷款的内部原因不包括()。
A.违反贷款“三查”制度 B.地方政府行政干预 C.银行员工违规 D.违反贷款授权规定 A B C D 标准答案： b59、外部人员的故意欺诈属于()风险
A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件
A B C D 标准答案： d 60、商业银行在办理代理业务中遵循的原则是()。A.加强产品开发管理 B.强化风险意识 C.确保专款专用一 D.不垫款原则
A B C D
标准答案： d
二、多选题（多选题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给曲的五个选项中，有两项或两项以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。）
91、商业银行在经营过程中，决定其风险承担能力的因素有()。
A.资本金规模 B.贷款规模
C.储蓄规模 D.商业银行的风险管理水平
E.按揭规模
A B C D E
标准答案： a, d92、商业银行风险的特征是.()。
A.不确定性
B.损益性
C.可能性 D.扩散性
E.非扩散性
A B C D E
标准答案： a, b, c, d93、按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为()。
A.纯粹风险和投机风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.系统性风险和非系统性风险
D.可量化风险和不可量化风险
E.经济风险和社会风险
A B C D E
标准答案： a, c, e94、下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。
A.提供融资
B.使银行免受损失
C.维持市场信心
D.限制银行业务过度扩张
E.为商业银行风险管理提供最根本的驱动力
A B C D E
标准答案： a, c, d, e95、商业银行内部控制是商业银行内部的管理控制系统，具体包括()o
A.区别商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
B.明确划分股东董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系
C.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制
D.为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施的政策和程序
E.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
A B C D E
标准答案： b, c, d, e96、商业银行风险管理部门必须是一个相对独立的部门，通常其结构有()类型。
A.集中型的风险管理部门B.集权型的风险管理部门
C.分散型的风险管理部门D.分权型的风脸管理部门
E.全面型的风险管理部门
A B C D E
标准答案： a, c97、财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。
A.会计记录和财务报告的准确性和可靠性
B.与风险相关的资本评估系统情况
c.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致
D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/敝溢信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.内部控制的健全性和有效性
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标准答案： c, d98、需要采用科学的风险识别方法，避免主观臆断的市场风险有()。
A.名义GDP B.失业率
C.消费者信心指数 D.实际GDP
E.汇率的变动
A B C D E
标准答案： a, b, c, d99、外部数据获得的来源有()。
A.国内市场行情和信息数据
B.专业数据供应商
C.利用基于业务和统计分析/数理概念的转换
D.外部评级数据和外部损失数据
E.行业统计分析数据
A B C D E
标准答案： a, b, d, e100、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下是属于财务报表分析的()。
A.有无随意变更会计处理方法
B.财务报表是否采用统一的编制基础
C-财务报表是否如实提供会计信息
D.长期融资是否支持长期资产
E.核查存货厨转率、流动资产周转率等营运能力比率
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标准答案： a, b, c, d101、一般来说，集团法人客户的信用风险主要是由以下原因造成()
A.商业银行对集团法人客户多头授信、盲目/过度授信、不适当分配授额度
B.集团法人客户经营不善
c.集团法人客户通过关联交易手段在内部关联方之间不按公允价格原转移资产或利润.D.集团法人客户通过资产重组手段在内部关联方之间不按公允价格原舅转移资产或利润
E.集团法入客户固定资声投资规模大，资产负债比例高，偿债压力大还债能力弱
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标准答案： a, b, c, d102、专家系统在分析信用风险时，需要考虑与市场有关的因素，其中下多说法正确的有()。
A.经济处于繁荣时期,消费者就会明显加大对汽车家电房地产等耐用消费品的需求,但对于食品,水电等生活必需品的需求不会有明显上升,因此,在经济繁荣时期,耐用消费品行列的企业一般不容易出现违规
B.就我国当前政府政策来看，高能耗行业的企业信用风险比较高
c.在信息不完全对称情况下，商业银行通过向企业要求较高风险溢价以降低自身面临的风险
D.从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会提高
E.从宏观角度来看，在高利率水平的紧缩货币政策下，所有企业的违约风险都会降低
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标准答案： a, b, d103、以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是()。
A.在Altman的z计分模型中，z值越高，违约率越高
B.在Altman的z计分模型中，Altman认为若z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归人高违约风险等级
c.RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型
D.Credit Monitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率
E.Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确
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标准答案： b, c, d104、下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有()。
A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
C.《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失辜取50%
D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应
E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
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标准答案： a, b, c, d105、以下是属于商业银行客服风险监测内生变量指标的是()。
A.融资主体的合规行、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标
B.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标
C.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标
D.长期、短期偿债能力指标
E.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业
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标准答案： a, b, d, e106、商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()
A.资金成本 B.经营成本
C.风险成本 D.资本成本
E.通货膨胀调整成本
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标准答案： a, b, c, d107、利率风险按照来源不同，可以分为()。
A.期限错配风险 B.利率结构性风险
C.收益率曲线风险 D.基准风险
E.期权性风险
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标准答案： a, c, d, e108、即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。
A.满足客泞对不阔货币的需求
B.用来调整持有不周外汇头寸的比例
C.防范市场风险
D.用紊外汇投机
E.避免市场风险
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标准答案： a, b, d109、按照执行价格，规权可以分为。()
A欧式期权: 期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权价格
B.美式期权：期权的买方回在期权成交之日起至到期日它前的任意时点，随时要求期权的卖方按照期被盼协议内容买人或卖出
C.平价期权:期权的执行价格等予现在的即期市场价格
D.价内期权：期权的执行价格优于现在的即期市场价格
E.价外期权：勰权的执行价裕比规在的部期市场价格差
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标准答案： c, d, e110、商业银行在进行市值重估时遵常果尉的穷法是：
A.专家定价B.盯市
C.按照账面价值加成计算 D.盯模_
E可由银行领导定价
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标准答案： b, d 111、下列是属于国1际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是()。
A.资产定价模型
B.Riskbletries模型和CreditMetrics模型j
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
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标准答案： b, c, d, e112、险评级的原则包括()。
A.全面性 B.一贯性
C.系统性
D.审慎性
E.持续性
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标准答案： a, c, d, e113、附属资本包括()和优先股。
A.重估储备 B.一般准备
c.可转换债券 D.长期次级债
E.资本公积
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标准答案： a, b, c, d114、操作风险关键指标包括()
A.人员风险指标B.流程风险指标
C.系统风险指标D.外部风险指标
E.内部风险指标
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标准答案： a, b, c, d115、业务外包包括()。
A.技术外包B.程序外包
C.业务营销外包D.法律事务外包
E.核心业务外包
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标准答案： a, b, c, d116、巴塞尔委员会定义的操作风险是指由()所造成损失的风险。
A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素
c.系统因素 D.外部事件
E.战略制定
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标准答案： a, b, c, d117、人员因素引起的操作风险是指商业银行员工发生()商业银行违反用工法等造成损失或者不良戥响的风险。
A.内部欺诈 B.失职违约
c.员工的知识技能匮乏 D.违法犯罪
E.核心员工流失
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标准答案： a, b, c, e118、我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于()，属于多发风险。
A.内部人作案 B.外来的人作案
c.内外勾结 D.网络犯罪
E.黑客偷袭
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标准答案： a, c119、我国商业银行违反用工法造成损失的原因包括()。
A.劳资关系 B.经济波动
c.安全 D.环境
E.性别、种族歧视
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标准答案： a, c, d, e120、以下哪些属于内部流程引起操作风险的表现?()
A.文件缺陷 B.会计错误
c.错误报告 D.银行员工知识缺乏
E.支付错误
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标准答案： a, b, c, e 121、内部流程风险造成损失的原因包括()。
A.员工失职违规 B.流程无效
C.内部欺诈
E.流程缺失
D.流程设计不完善
A B C D E 标准答案： b, d, e 122、以下哪些内容属于流程无效造成银行内部流程的风险表现?()A.缺乏必要的流程 B.依赖手工录入 c管理信息不及时 D.项目资金不足 E.流程发生冲突
A B C D E 标准答案： b, c, d, e 123、声誉风险管理流程包括()。
A.声誉风险识别 B.声誉风险评估 c.监测和报告 D.内部审计 E.风险衡量
A B C D E 标准答案： a, b, c, d 124、以下哪些内容是有助于改善商业银行声誉风险管理的妻践措施? A.强化声誉风险管理培讨 B.确保及时处理投诉和批评 C.确保实现承诺 D.减少对客户的透明度 E.保持与媒体的良好接触 A B C D E 标准答案： a, b, c, e 125、流动性的基本要素包括()。A.时间 B.成本
C.资金数量 D.本金 E.本利和
A B C D E 标准答案： a, b, c 126、监管部门参与市场约束的作用表现在()。A.实施惩戒 B.指导市场参与者
C.建立风险的处置和推出机制 D.制定信息披露标准 E.引导公众对银行业务的选择
A B C D E
标准答案： a, b, c, d127、信息披露的形式包括()A.招股说明书 B.上市公告书
C.定期报告 D.财务报表
E.临时报告
A B C D E 标准答案： a, b, c, e 128、信息披露的基本要求包括()。A.内容的要求 B.保持合理频度
C.质量的要求 D.提高信息披露的相关性 E.以上都不对
A B C D E 标准答案： a, c 129、关于市场风险定量信息披露的主要内容包括()。A.利率风险 B.股权头寸风险 C.外汇风险 D.信用风险 E.商品风险
A B C D E 标准答案： a, b, c, e 130、我国制定的《商业银行信息披露暂行办法》适用于哪些商业银行()。A.中资商业银行 B.外资商业银行 C.境外银行 D.外国银行分行 E.中外合资银行
A B C D E
标准答案： a, b, d, e
三、判断题（判断题(共15题，每小题1分，共15分)）
131、损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。()
对 错
标准答案： 正确
132、全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()
对 错
标准答案： 错误
133、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。()
对 错
标准答案： 错误
134、因为商业银行管理战略是关于银行_整套它长期发展目标的，因此商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()
对 错
标准答案： 错误
135、无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。()
对 错
标准答案： 错误
136、对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。()
对 错
标准答案： 错误
137、一般说来，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。()
对 错
标准答案： 错误
138、从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。()
对 错
标准答案： 错误
139、为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。()
对 错
标准答案： 正确
140、即期是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。()
对 错
标准答案： 错误
141、明确商业银行的战略愿景和价值理念不是声誉风险管理的内容。()
对 错
标准答案： 错误
142、培养开放、互信、互助的机构文化是声誉风险管理的内容。()
对 错
标准答案： 正确
143、内幕交易属于人员因素中内部欺诈因素引起的。()
对 错
标准答案： 正确
144、交易不报告不属于内部欺诈造成的损失。()
对 错
标准答案： 错误
145、商业银行必须将操作风险的评估系统整合到日常风险管理流程中是操乍风险高级计量法的定量标准。()
对 错
标准答案：错误
