风险管理试题_风险管理考试试题
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一、单项选择题
以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．风险是一个()概念。A．事前 B．事后
C．贯穿事前和事后 D.不确定
2.下列不属于金融风险可能造成的损失是()。A．预期损失 B．非预期损失 C．灾难性损失 D．非灾难性损失
3．FN理论中，属于资产风险管理模式的是()。A．银行券理论 B．资产结构理论 C．购买理论 D．销售理论
4．下列理论中，不属于资产风险管理模式的是()。A．转换能力理论 B．预期收入理论 C．超货币供培理论 D．销售理论
5．()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A．经济资本 B．会计资本 C．监管资本 D．实收资本
6．与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
A．特殊性、非营利性和可转化性 B．普遍性、非营利性和可转化性 C．特殊性、营利性和不可转化性 D．普遍性、营利性和不可转化性
7．商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过()来进行操作风险缓释。
A．提高电子化水平以取代手工操作 B．制定连续营业方案 C．购买电子保险 D．IT系统灾难备援外包
8．()是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。A．资产流动性 B．负债流动性 C．资本流动性 D．贷款流动性
9．随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。A．数量模型报告 B．投资风险报告 C．质量信息报告 D．整体风险报告
10．有关Credit MetriCs模型，下列说法错误的是()。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法 D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型 11．()是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A．流动性风险 B．国家风险 C．声誉风险 D．法律风险
12．()是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A．流动性风险 B．国家风险 C．声誉风险 D．法律风险
13．资金业务最主要的风险是()。A．市场风险 B．信用风险 C．操作风险 D．法律风险
14．假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为l0％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是()。A．投资A比投资B好 B．投资B比投资A好
C．将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好
D．将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好
l5．()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A．个人存款 B．公司存款 C．机构存款 D．大额存款
16．下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。
A．商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险
B．在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C．商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D．股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 17．在现金流量的分析中，首先分析的是()。A．投资活动的现金流 B．经营性现金流 C．消费活动的现金流 D．融资活动的现金流
18．在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为()。A．预期损失率=违约概率X违约损失率 B．预期损失率=违约概率X违约风险暴露 C．预期损失率=违约风险暴露X违约损失率 D．以上公式均不对
19．将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方法。A．风险对冲 B．风险分散 C．风险规避 D．风险转移
20．在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于()的风险管理方法。A．风险对冲 B．风险分散 C．风险规避 D．风险转移
21．在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的()。
A．相关性和从属性 B．及时性和从属性 C．精确性和相关性 D．及时性和相关性
22．根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为()。A．法人客户和个人客户 B．企业类客户和机构类客户 C．单一法人客户和集团法人客户
D．个人客户、单一法人客户和机构类客户
23．下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是()。
A．商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制
B．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构
C．商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量
D．多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度
24．商业银行经营管理的“三性原则”不包括()。A．安全性 B．稳定性 C．流动性 D．效益性
25．()不属于信用风险控制的手段。A．授权管理 B．贷款流程控制 C．贷款定价 D．客户财务分析
26．()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划
27．按照我国银监会的规定，下列()不包括在附属资本中。A．重估储备 B．长期次级债务 C．优先股 D．实收资本
28．商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除()。A．15％ B．20％ C．25％ D．50％
29．下列因素中，不是Altman的z基本模型所关注的因素是()。A．流动性 B．盈利性 C．资本化程度 D．杠杆比率
30．下列关于客户评级／评分的验证，说法错误的是()。
A．验证客户违约风险区分能力的常用方法有CAP曲线与AR值、ROC曲线与A值、贝叶斯错误率等 B．在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR值在0．5以下的评分模型方可投入使用 C．验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为PD预测不准确
D．在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级PD预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级PD预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级PD预测准确性
31．如果银行的总资产为l 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。A．0．1 B．0．2 C．0．3 D．0．4 32．下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是()。A．流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B．易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C．对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50％很正常
D．贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险
33．某项头寸的累计损失达到或接近()限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。A．止损 B．头寸 C．风险 D．交易
34．商业银行应当对交易账户头寸按市值()至少重估一次价值。A．每周 B．每月 C．每日 D．每季度
35．风险识别的主要方法不包括()。A．故障树法 B．VaR C．专家预测法 D．流程图分析法
36．商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A．因果关系分析 B．VaR C．敏感性分析 D．情景分析
37．最主要和最常见的利率风险形式是()。A．重新定价风险 B．收益率曲线风险 C．基准风险 D．期权性风险
38．外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的()而产生的。A．利息波动 B．汇率波动 C．财务风险 D．币种不匹配
39．下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况
B．根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3％一5％时，对商业银行的流动性风险是一个预警
C．商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强
D．应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求
40．()针对特定时段计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A．流动性比率／指标法 B．现金流分析法 C．缺ISl分析法 D．久期分析法
二、多项选择题
以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．商业银行的经营原则包括()。A．安全性 B．流动性 C．服务性 D．效益性 E．稳固性
2．积极主动地承担和管理风险的益处表现在()。A．有利于商业银行改善资本结构 B．有利于商业银行更加有效地配置资本 C．有助于金融产品的开发
D．有助于提高客户对商业银行的信任度 E．有利于银行降低风险
3．下列关于流动性风险错误的说法是()。A．当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
B．流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险
C．流动性风险在外汇交易中较为常见
D．流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险 E．以上说法都不正确
4．马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。
A．两种资产收益率的相关系数为1 B．两种资产收益率的相关系数小于1 C．两种资产收益率的相关系数为-1 D.两种资产收益率的相关系数为0 E．两种资产收益率的相关系数大于1 5．下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有()。A．该风险属于可规避的操作风险 B．该风险属于可缓释的操作风险 C．该风险属于应承担的操作风险
D．可通过差错率考核的方法来降低该风险 E．可通过购买商业银行“一揽子”保险来转移该风险 6．外部事件引发的操作风险包括()。A．外部欺诈／盗窃 B．洗钱 C．内部欺诈 D．违反系统安全 E．监管规定
7．商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括()。A．客户的类型 B．企业基本经营情况 C．法人的信用状况 D．企业员工的数量 E．企业员工的年龄
8．企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来()。
A．应收账款收回的可能性 B．速动资产总额
C．应收账款收回的时间预期 D．流动负债合计 E．资金效益总额
9．下列关于客户信用评级说法正确的有()。A．是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价
B．评级的主体是商业银行 C．评级的主体是客户自身 D．评价结果是信用等级和PD E．能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险
10．下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是()。
A．信用评分常用的模型有Probit模型、Logit模型等 B．申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定
C．信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性
D．信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测 E．信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度
11．巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括()。
A．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
B．银行过去三年的ROE均应当超过5％ C．银行资产应当超过100亿美元
D．银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
E．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
12．健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有()。
A．完善激励约束机制 B．提高内控制度的执行力 C．健全信息管理系统 D．强化评估和反馈制度 E．加强信息交流与沟通
13．根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准()。A．贷款是循环的、无抵押的、未承诺的 B．子组合内对个人最高授信额度不超过l0万美元 C．必须保留子组合的损失率数据
D．循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致
E．不必保留子组合的损失率数据
14．客户违约给商业银行带来的债项损失包含()。A．经济损失 B．经营损失 C．会计损失 D．隐性损失 E．成本损失
15．风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是()。A．评价整体风险状况 B．识别当期风险特征 C．分析重点风险因素 D．配合内部审计检查 E．提供监管数据
16．收益率曲线通常表现为()形态。A．反向收益率曲线 B．波动收益率曲线 C．凸型收益率曲线 D．凹型收益率曲线 E．水平收益率曲线
17．商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括()等指标的变化。A．银行的资产质量 B．银行的盈利能力 C．第三方评级
D．银行发行的有价证券的市场表现 E．银行内部有关风险水平 18．()是银行流动性风险的预警。
A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B．市场上出现关于商业银行的负面传言 C．银行所发行的股票价格下跌
D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E．融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资
19．从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。A．可转让证券 B．金融期货 C．远期合约 D．期权 E．股票
20．下面()属于市场风险的计量方法。A．缺口分析 B．敏感性分析 C．压力测试 D．情景分析 E．市场分析
三、判断题(共15题，每题1分)请判断以下各小题的对错，正确的用ν表示，错误的用x表示。
1．风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，两者有着本质的区别。()2．流动性风险的危险性极大，如果出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。()3．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。()4．因为商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，因此，商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。()5．表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐步缩减。()6．操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告。()7．质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。()8．验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。()9．实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持互相独立，又要互为支持，但也可以融为一体。()10．相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存货，因此能够更好地反映短期流动性。()11．一般说来，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。()12．从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。()13．新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法三种计算操作风险资本金的方法。()14．产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。()15．零售业务为银行提供了相对安全稳定和利润丰厚的发展空间，并且没有操作风险，因而受到银行业的广泛青睐。()
