期货基础知识重点(所有数字的集合版)_期货基础知识完整版

2020-02-28 其他范文下载本文

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数字：

第一章

1.现代意义上的期货交易在19世纪中期产生于美国芝加哥。

2.1848年，芝加哥的82位商人发起组建了芝加哥期货交易所（CBOT）。1851年，芝加哥期货交易所引进了远期合同。

3.芝加哥期货交易所于1865年推出标准化合约，同时实行了保证金制度，这是具有历史意义的制度创新，促成了真正意义上的期货交易的诞生。1882年，交易所允许以对冲合约的方式结束交易，而不必实物交割。

4.从19世纪中叶，现代意义上的期货交易产生到20世纪70年代，农产品期货一直在期货市场中居于主导地位，同时新的期货品种也在不断涌现。

5.1972年，芝加哥商业交易所设立了国际货币市场部分，首次推出外汇合约。

6．1975年，芝加哥期货交易所推出第一张利率期货合约---政府国民抵押协会抵押凭证期货合约。

7.1977年，美国长期国债期货合约在芝加哥期货交易所上市。

8.1982年堪萨斯期货交易所开发出价值线综合指数期货合约。

9.1995年，中国香港开始股票期货交易。

10.1982年，芝加哥期货交易所推出美国长期国债期货期权合约。

11.2002年单只股票期货在美国上市。

12.20世纪90年代以来，电子化交易方式被引入期货市场。

13.期货保证金一般为5%-15%

14.国内期货市场的发展可以划分为三个阶段：起步探索阶段（1990-1993）、治理整顿阶段（1993-2000）、规范发展阶段（2000-至今）

15.1990年10月12日，中国郑州粮食批发市场，作为我国第一个商品期货市场正式开业。

16.1991年芝加哥商业交易所、芝加哥期货交易所与路透社合作推出了环球期货交易系统。（GLOBEX）

17.2000年底，芝加哥商业交易所（CME）成为美国第一家公司制交易所。

18.1919年6月，农商部批准同意设立上海证券物品交易所。

19.1992年9月第一家期货经纪公司------广东万通期货经纪公司成立。

20.2000年12月29日，中国期货业协会宣告成立，标志着我国期货市场三级监管体系的形成。

21.1993年11月，国务院发布《关于制止期货市场盲目发展的通知》 22.1999年，期货交易所数量再次精简合并为3家

23.1999年6月，国务院颁布《期货交易暂行条例》

24.中国期货保证金监控中心于2006年5月成立，中国金融期货交易所于2006年9月在上海挂牌成立，并于2010年4月适时推出了沪深300指数期货。

25.截止2012年1月9日，上市交易的期货品种有24个

26.2009年，中国期货市场成为世界最大的商品期货市场

第二章

1.1998年8月，上海期、期货交易所由上海金属交易所、上海粮油商品交易所和上海商品交易所合并组建而成，于1999年12月正式运营

2.上海期货交易所现有会员200多家，期货公司会员占80%以上

3.郑州商品交易所成立于1990年10月12日，1993年5月28日正式推出标准化期货合约。

4.大连商品交易所成立于1993年2月28日

5.中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立，注册资本为5亿元人民

币

6.期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：净资本不得低于人民币1500

万元、净资本不得低于客户权益总额的6%、净资本按营业部数量平均折算额不

得低于人民币300万元、净资本与净资产的比例不得低于40%、流动资产与流动

负债的比例不得低于100%、负债与净资产的比例不得高于150%

7.委托其他机构从事中间介绍业务，净资本不得低于人民币3000万元、从事交

易结算业务的期货公司，净资本不得低于人民币4500万元、从事全面结算业务的期货公司，净资本不得低于人民币9000万元

8．中国证监会以期货公司风险控制指标为基础，综合考虑期货公司治理结构、期货公司市场影响力和持续合规状况，将期货公司分为5类11个级别

9.出现法律纠纷时，在3个工作日内应向交易所报告；对外出具有关货物所有权

证明函件时，应在指明函件落款日期的钱三个工作日内向交易所报告

10.对冲基金通常是不受监管的组合投资，其出资人一般在100人以下

11.目前，对冲基金的组合基金已成为对冲基金行业的一股重要力量，约占对冲

基金行业份额的22%

第三章

1.新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度一般为合约规定为涨跌停

板幅度的2倍或3倍，如合约有成交则于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板

幅度，如合约无成交，则下一交易日继续执行其一交易日涨跌停板幅度

2.股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的正负10%。季月合约上市

首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的正负20%

3.当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持

仓限量80%以上时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户

需通过期货公司会员报告

4.当棕榈油一般月份合约单边持仓大于5万手时，期货公司会员该合约持仓限额

不得大于单边持仓的25%，费期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%

5.当棕榈油一般月份合约单边不持仓小于等于5万手时，期货公司会员该合约持

仓限额为12500手，非期货公司会员该合约持仓限额为10000手，客户该合约持

仓限额为5000手

6期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于20年

7.当风险度大于100%时则会收到《追加保证金通知书》，保证金应追加至可用资

金大于等于0

8.郑州商品交易所实行三日交割法

9.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价

10.中国金融期货交易所规定，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价

格按照成交量的加权平均价

11.大连商品交易所豆油期货合约的最小变动价位是2元每吨

12.我国的期货交易编码由12位数字构成，前4位为会员号，后8位为客户号

13.我国期货交易所会员对结算结果有异议，应在第二天开市前以书面形式通知

期货交易所

14.中国金融期货交易所以期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均

价作为结算价

15.中国期货交易所沪深300股指期货合约的合约月份是当月、次月、随后两个

季月

第四章

1.套期保值有效性越接近100%，代表套期保值有效性就越高，在我国2006年会

计准则中规定，当套期保值有效性哎80%至125%的范围内，该套期保值被认定

为高度有效

第五章

1.在买卖合约时切忌贪多，即使有经验的交易者也很难同时进行三种以上不同品

种的期货交易

2.一般性的资金管理要领：投资额应限定在全部资本的三分之一至二分之一以内

为宜；根据资金量的不同，投资者在单个品种上的最大交易资金应控制在总资本的10%-20%以内；在单个市场中的最大亏损额宜控制在总资本的5%以内；在任

何一个市场群中所投入的保证金总额宜限制在总资本的20%-30%以内

3.程序化交易起源于20世纪80年代的美国，早期的程序化交易主要是指在纽约

股票交易所同时买卖15只以上的股票组合的交易

4.在国际期货市场上，套利交易的佣金比一个单盘交易的佣金费要高，但又不及

一个回合单盘交易的两倍

第六章

1.在我国，开盘价是交易前5分钟经集合竞价产生的2.量比是指每分钟的均量除以前五日每分钟的均量

3.通常以5日、10日移动平均线观察市场的短期走势，以30日、60日移动平均

线观察中期走势，以13周、26周移动平均线观察长期走势

4.当20日移动平均线向上穿过50日移动平均线时，是确认买入时机，交叉点称

为黄金交叉点；当20日移动平均线向下穿过50日移动平均线时，是确认卖出时

机，交叉点称为死亡交叉点

5.相对强弱指数介于0和100之间，反映着市场买卖气势，向上穿越50线并位

于其上时，代表价位走势趋强；跌至20以下时，代表市势超卖

6.若以9天计算RSI，则80以上为超买区，20以下为超卖区；若以14天计算

RSI，则70以上为超买区，30以下为超卖区

第七章

1.1972年5月16日芝加哥商业交易所的国际货币市场分布推出外汇期货合约，标志着外汇期货的诞生

2.1994年6月，国家外汇管理局和国务院分别发出通知关闭了外汇期货市场，2006年4月，中国外汇交易中心与芝加哥商业交易所达成合作协议，根据这一

协议，外汇交易中心的会员单位可以通过外汇交易中心，参与芝加哥商业交易所

全球电子交易平台的国际货币市场汇率和利率产品交易

3.外汇保证金交易最初产生于20世纪80年代的伦敦

4.在芝加哥商业交易所中，一张欧元期货交易合约的交易单位是125000欧元英

镑的交易单位是625000

5.在芝加哥商业交易所中，一张欧元期货合约的最小变动价位是交易单位的0.0001

6.芝加哥商业交易所人民币期货合约交易单位是1000000元人民币

第八章

1.利率期货诞生于20世纪70年代中期

2.欧洲美元出现于20世纪50年代初，目前，最大的、最有指标意义的欧洲美元交易市场在伦敦，3.自1999年1月开始，欧元银行间拆放利率有隔夜、1周、2周、3周、1-12个月等各种不同期限的利率，最长的欧洲银行间拆放利率期限为1年，欧洲银行间拆放利率是欧洲市场欧元短期利率的风向标，其发布时间为欧洲中部时间的上午11时，以365日为1年计息

4.1975年10月20日，芝加哥期货交易所推出了历史上第一章利率期货合约----政府国民抵押协会抵押凭证期货合约，是美国住房和城市发展部批准的银行或金融机构以房屋抵押方式发行德一种房屋抵押债券，平均期限12年，最长期限可达30年

5.1990年2月7日，中国香港期货交易所推出3个月银行间同业拆放利率期货

6.利率期货目前仅次于股指期货，为全球第二大期货品种

7.交易活跃的短期利率期货品种有：3个月欧洲美元期货；3个月欧元银行间拆放利率；3个月英镑利率期货；1天期银行间拆放期货；28天银行间利率期货

8.芝加哥商业交易所的13周美国短期国债期货产生于1976年1月，该品种推出后即吸引了大量投资者的积极参与，曾经是20世纪70年代交易最活跃的短期利率期货品种

9.1981年12月，芝加哥商业交易所国际货币市场分部推出了具有里程碑意义的期货品种，欧洲美元期货

10．欧洲美元期货的交易对象不是债券，而是存放于美国境外各大银行的3个月期美元定期存款

11.3个月欧洲利率期货合约最早在1998年由伦敦国际金融交易所推出

12.芝加哥期货交易所得美国中长期国债期货交易品种主要有：2、3、5、10年期美国中长期国债期货

13.10年期国债期货交割时，卖方可以用任何一种符合条件的国债进行交割。其主要条件为，从交割月第一个交易日算起，该债券持有的剩余日期至少在6.5年以上，但不超过10年

14.转换因子通常被定义为假定所有期限债券的年利率均为6%的前提下，某债券在交割月第一个交易日的价格与面值的比值，为了便于计算，债券的剩余期限和距付息日的时间取整到最近的3个月

15.芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约价值的1%为1个点，即一个点代表10000美元；芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货合约的面值为1000000美元，芝加哥商业交易所交易的5年期和10年期美国国债期货和预案的1%为1个点，即一个点代表1000美元

11.欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为100000欧元

12.CME的3个月欧洲美元期货合约的标的物是期限为3个月本金100万德欧洲美元定期存单

第九章

1.道琼斯工业平均指数属于价格加权型指数，其成分股由美国最大和最具流动性的30只蓝筹股组成2.标准普尔早在20世纪20年代就开始编制股票指数

3.道琼斯欧洲指数（STOXX50）指数是由欧盟成员国法国、德国等12国资本市场上市的50只蓝筹股组成，基准值为1000点，基准日期为1991年12月31日，并定于每年9月修订一次，同时规定任意一只成分股在指数中的权重上限为10%

4.金融时报指数又称富时指数，分别有30种、100种股票指数及500种股票指数等二种指数，其中伦敦金融时报100指数是英国最具代表性的股价指数，指数基值定于1000，代表了股票市场81%的市值，被称为反映英国经济的晴雨表

5.中国香港恒生指数是由香港恒生银行于1969年11月24日开始编制的用以反映香港股市行情的一种股票指数，该指数的成分股最初由在香港上市的较有代表性的33家公司的股票构成6.沪深300指数是由中证直属公司编制、维护和发布的，以2004年12月31日为基期，基期指数定为1000点，由沪深交易所于2005年4月8日正式推出，每半年定期调整一次，每次调整比例一般不超过10%，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。合约乘数为每点300元人民币，每张合约的最小变动价位为0.2点，最小变动值为60元

7.沪深300股指期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的正负10%，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的正负20%，最低保证金为合约价值的12%

8.沪深300股指期货持仓限额规定为：进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手；某一合约结算后单边持仓总量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%

9.沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手

10.沪深300股指期货当日结算价是某一期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位；交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价，计算结果保留至小数点后两位。

11.股指期货投资者适当性制度：自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元，具备股指期货基本知识，开户测试不低于80分，具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录；另外法人投资者还应满足，净资产不低于人民币100万元

12，在美国，有组织的个股期权交易早在1973年芝加哥期权交易所成立后就开始了。1981年，“夏德—约翰逊协议”为股指期货的交易扫清了障碍，但禁止单一股票和狭基股票的交易

13.中国香港在1995年开始个股期货的试点，伦敦国际金融期货交易所于1997年进行交易

14.伦敦国际金融交易所于2001年1月29日首次推出25只全球性股票期货

15.美国国会在2000年12月通过了《2000年美国商品期货现代法案》

第十章

1.18世纪至19世纪，在工业革命和运输贸易的刺激下，欧洲和美国相继出现了有组织的场外期权交易，标的物以农产品为主

2.1982年芝加哥期货交易所推出了美国长期国债期货期权合约，标志着金融期货期权的诞生

3.1999年全球交易所的期权交易量突破了10亿张大关，2000年突破15亿张，2001年突破25亿张，超过全球期货的总交易量

第十一章

1.30集团在研究衍生产品的基础上，于1993年发表了题为《衍生产品的实践和

规则》的报告，提出了度量市场风险的VAR法，即风险价值法，后由摩根推出的用于计算VAR的风险控制模型被众多金融机构广泛采用

2.为加强对期货交易的管理，香港立法局1976年9月正式颁布了《香港期货交易法》，1985年，香港商品交易所改名为香港期货交易所。2000年，香港期货交易所与香港联交所合并，组成香港交易及结算所有限公司，简称香港交易所