金融工程复习题_金融工程复习题答案
金融工程复习题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“金融工程复习题答案”。
填空题
1、无收益资产欧式看涨期权的定价公式为
2、无收益资产美式看涨期权的定价公式为
3、提前执行无收益资产看涨期权是，提前执行有收益资产看涨期权
4、无收益资产欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系为
5、欧式看跌期权价格的上限为
6、某股票价格遵循几何布朗运动，期望收益率为16%，被动率为25%，该股票现价为
$38，基于该股票的偶是看涨期权的执行价格为$40,6个月后到期。该股权被执行的概率为
简述题
1、二叉树定价方法的基本原理是什么？
2、简要说明股票期权与权证的差别；
3、影响期权价格的因素主要有哪些？它们对欧式看涨期权有何影响？
4、蒙特卡罗模拟法确定期权价格的基本过程是什么？
5、用蒙特卡罗模拟法确定期权价格的基本过程是什么？
6、隐形和显性有限差分法各有何优缺点？
7、有限差分法的主要特点是什么？
8、什么样的交易策略可以构造反向的差期组合？
计算题
1、某红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利
率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。
（1）如果期权为欧式看涨期权，计算其价格；
（2）如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
（3）验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
2、股票价格为50美元，无风险利率为10%，一个基于这个股票、执行价格都为40美
元的欧式看涨和欧式看跌期权价格相差7美元，都将于6个月后到期。这其中是否存在套利机会？如果有，应该如何套利？
3、某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年
利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格。（N（0.4225）=0.6637，N（0.2782）=0.6096）
4、证明BSM欧式看涨期权和欧式看跌期权定价公式符合欧式看涨期权和欧式看跌期
权平价公式
5、无风险利率为10%，股票价格的年波动率为25%，计算标的为不支付红利的股票6
个月期的平价欧式看涨期权的Delta值
模拟试题一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。)l.住房公积金的管理机构是()，这样既保证了住房公积金的运用安全，又可实现合理增值。 A．中国人民银......
1．会计凭证传递的基本要求有哪些？现金收入业务，先收款后记帐;现金付出业务，先记帐后付款;转帐业务先记付款人的帐，后记收款人的帐；代收它行票据，收妥抵用.2．同城票据清算包含哪些内......
金融数学复习题一、填空1．一股股票价值100元，一年以后，股票价格将变为130元或者90元。假设相应的衍生产品的价值将为U=10元或D=0元。即期的一年期无风险利率为5%。则t=0时的衍......
银行金融知识复习题(2008-12-21 10:16:25)金融机构1.世界上最早创建信用合作社的是哪个国家？（德国）2.中国第一家农村信用社成立于（河北香河）3.我国现行国有商业银行体制实行的是（......
电子银行1、网上银行：是指采用因特网数字通信技术，以internet作为基础的交易平台和服务渠道，为客户提供综合、统一、实时、安全的零售和批发的全方位金融业务服务的商业银行或......
