风险管理第八章练习题_风险管理习题第四章

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持不变。()

第八章

1.银监会提出的银行监管理念不包括()。管法人 管风险 管内控 管存款

2.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。

公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监督活动时应当平等对待所有参与者 对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正，二是程序公正

效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 3.下列关于风险监管的说法，不正确的是()。

监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作风险和管理报告制度相吻合 4.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标

计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币折合成本币计算 5.下列关于超额备付金率的说法，正确的是()。外币超额备付金率不得低于3% 外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100% 在中国人民银行的超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款 人民币超额准备金率不得低于3% 6.下列各项中，不属于核心资本的是()。未分配利润 股本 重估储备 公开储备

7.风险监管的演变阶段不包括()。审慎监管

风险为本的监管 风险价值监管 以上都不包括

8.风险监管的演变阶段不包括()。审慎监管

风险为本的监管 风险价值监管 以上都不包括

9.我国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括()。增进市场信心

增进公众对现代金融的了解 努力减少犯罪，维护金融稳定

保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力

10.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的是()。

在股权上或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控制 共同被第三方企事业法人控制

主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属和二代以内旁系亲属关系)1 共同直接控制或间接控制的存在其他关联关系，可能不按公允价值原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理 11.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中操作风险损失率的计算公式为()。操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100% 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值×100% 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和×100% 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和×100% 12.根据我国《商业银行风险监管核心指标》，其中关于累计外汇敞口头寸比率的表述，下面选项不正确的一项是()。

累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债 资本净额定义与资本充足率指标中的定义一致 在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元

累计外汇敞口头寸比率=累计外汇敞口头寸/资本净额×100% 13.风险水平类指标不包括()。核心负债比率 预期损失率

关注类贷款迁徙率 不良贷款拨备覆盖率

14.下列指标计算公式中，不正确的是()。

操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比 拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额×100% 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100% 市值敏感度为修正持续期缺口×1%/年

15.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为()。资产收益率=税后净收入/期初资产总额 资产收益率=税后净收入/平均资产总额 资产收益率=税后净收入/期末资产总额 资产收益率=息税前利润/期末资产总额

16.下列指标计算公式中，不正确的是()。资本金收益率=税后净收入/资本金总额 资产收益率=税后净收入/资产总额

净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额

非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)17.依据银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》，风险监管核心指标主要类别不包括()。风险水平 风险迁徙 风险对冲 风险抵补

18.下列关于风险评级方法的说法，不正确的是()。ROCA评级法又称母行支持度评估法

ROCA评级法主要针对外资银行的风险管理、操作控制、遵循法规、资产质量四个方面进行评估 SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系 19.关于内部控制的表述，不正确的是()。

内部控制评价分为过程评价与结果评价，过程评价侧重于对内控主要目标实现程度的评价

商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制定和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制

商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动

商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

20.商业银行的()是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、管理、监测和报告的动态过程和机制。风险控制 风险管理内部控制 公司治理

21.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除()。商业银行对未并表金融机构的资本投资 商誉 附属资本

商业银行对非自用不动产和企业的资本投资

22.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是()。

表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产

首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

对汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面资产，另一部分由市值乘以固定系数获得 23.下列关于资本的说法，正确的是()。经济资本就是账面资本

会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本 24.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。

账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

25.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是()。

重估储备是指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额

若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的70% 优先股是商业银行发行的。给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分 26.下列关于市场准入的说法，不正确的是()。

市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 机构准入是依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立

业务准入是按照营利性标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可 27.风险评级的程序是()。

制定监管措施、收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、整理评级档案 收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案 制定监管措施、整理评级档案、收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果 整理评级档案、收集评级信息、制定监管措施、分析评级信息、得出评级结果 28.现场检查的主要措施中，不包括()。进入银行业金融机构进行检查

询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 由银行向银监会报送资料

检查银行业金融机构运用电子计算机业务数据的系统

29.《巴塞尔新资本协议》规定，国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)的一级资本充足率、资本充足率及其组成部分、有关风险暴露或项目，银行要()披露。按年 按半年 按季 按月

30.下列关于外部审计与监督检查的关系的说法错误的是()。外部审计与监督检查相辅相成监督检查侧重于风险和合规性分析，外部审计侧重于财务信息完整、准确和可靠，二者没有关系 外部审计和银行监管的方式、目标、内容存在共性外部审计与监督检查共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据 31.银行监管的必要性原理包括()。公共性质论 利益冲突论 债权保护论 银行风险论 适度竞争论

32.中国银监会提出的监管理念包括()。信息公开 提高透明度 管法人 管风险 管内控

33.风险为本的持续监管框架内容包括()。了解机构和风险评估 规划监管行动

准备风险为本的现场检查

实施风险为本的现场检查并确定评级 监管措施、效果评价和持续的非现场监测

34.中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括()。保护广大存款人和金融消费者的利益 增进市场信心

增进公众对现代金融的了解

努力减少金融犯罪，维护金融稳定

保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力

35.下列关于风险监管的优点和作用的说法中，正确的有()。

明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，形成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解

通过对机构信息的收集、对业务和各类风险管理程序的评估，能及早地帮助商业银行识别出全部潜在风险 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性 风险为本的监管把重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责 明确了非现场监管了解机构概况、初步评估风险、制定监管计划、后续跟踪落实整改等工作职责和现场检查重点核实高风险问题的职责，使得现场检查和非现场监管分工更清晰、结合更紧密 36.关于资本充足率信息披露的内容包括()。信用风险的资本要求 操作风险的基本要求

总资本充足率和资本充足率 市场风险的资本要求

一级市场和二级市场的扣除额

37.下列关于贷款损失准备金率与不良贷款率的说法，正确的有()。

贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明该行存在信用风险，风险程度较高 贷款损失准备金率小于不良贷款率，说明该行足额提取了拨备，风险较低 贷款损失准备金率与不良贷款率没有关系，二者比较不能说明商业银行的风险 贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明该行足额提取了拨备，风险较低 贷款损失准备金率小于不良贷款率，说明该行存在信用风险，风险程度较高 38.下列属于商业银行的附属资本的有()。少数股权 重估储备 未分配利润 一般准备

长期次级债券

39.在计算资本充足率时，需要确定表内资产风险权重，下列关于表内资产风险权重的说法正确的有()。中央政府投资的公用企业的债权的风险权重为0 政策性银行债权的风险权重为0 省及省以下政府投资的公用企业的风险权重为10% 4 商业银行之间原始期限在4个月以内的债权的风险权重为0 个人住房抵押贷款的风险权重为100% 40.完整的资本充足率评估程序包括()。董事会和高级管理层的监督 健全的资本评估 风险的全面评估

完善的监测和报告系统 健全的内部控制检查

41.市场准入应遵循的原则包括()。公开原则 公平原则 公正原则 效率原则 便民原则

42.现场检查工作的程序包括()。检查准备

现场检查实施阶段 现场检查报告 现场检查处理阶段 检查档案整理

43.对正常或基本正常的银行应采取的保持性措施包括()。调整决策层和管理层

进一步加强和完善业务经营管理和风险控制 改善业务结构和资产负债结构 保持资本充足率和流动性比例 实施资产和债务重组

44.监管部门是市场约束的核心，其作用包括()。制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，以确保政策执行和有效信息披露 引导其他市场参与者改进做法，强化监督

建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用

对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息 45.外部审计机构的权限包括()。

了解并评价被审计单位的经营策略，并对其不妥之处提出整改方案

要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料

检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的资料和资产 有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明

及时向有关监管机构反映被审计单位的严重违反国家规定的财政收支、财务收支行为和其他阻碍审计工作的行为

46.在金融体系中，存款人与银行所掌握的信息极不对称，存款人比银行占有优势。()47.风险监管实际上是对合规监管的一种继承和发展，而不是否定。()48.银行风险监管指标的监测评价应遵循保密性原则。()49.在计算境内外汇存款与外汇总资产的比例时，在中国境外发行的中国政府债券外汇投资应列入外汇境外投资。()50.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合。()51.商业银行的所有长期次级债务都是附属资本。()52.综合评级4级的银行明显存在较严重弱点，位于或低于平均水平，银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况恶化。()53.只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。()