上海期货从业资格：股指期货套期保值交易试题_股指期货套期保值例题

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上海2015年期货从业资格：股指期货套期保值交易试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（）日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。A．2 B．3 C．5 D．10

2、下列不能构成贪污罪的主体是． A：甲为某国有期货公司工作人员

B：乙为某国有期货经纪公司派到民营期货经纪公司从事公务的人员 C：丙为某国有期货经纪业务公司里面的临时工 D：丁为期货业监管人员

3、某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出l手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）A．亏损150元  B．盈利150元  C．亏损50元  D．盈利50元

4、国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司结算业务资格申请之日起__个月内做出批准或者不批准的决定。A．1 B．2 C．3 D．65、根据《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》，会员单位应当要求本单位从业人员自觉遵守______，严格执行______。__ A．期货从业人员行为准则；投资者适当性制度

B．期货从业人员行为准则；期货从业人员适当性制度 C．投资者行为准则；期货从业人员行为制度 D．投资者行为准则；投资者适当性制度

6、期货合约最小变动价位的确定，一般取决于该合约标的商品的__。A．种类 B．交割等级 C．性质

D．市场价格波动情况

7、在期货市场中，金融货币因素对期货价格的影响主要表现在__方面。A．黄金市场运行 B．利率 C．汇率

D．股票市场运行

8、期货交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易的，暂停交易的期限不得超过__个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。A．2 B．3 C．5 D．10

9、下面技术分析内容中仅适用于期货市场的是__。A．持仓量 B．价格 C．交易量 D．库存

10、依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理的是（）。A．中国证监会

B．中国证监会派出机构 C．中国期货业协会 D．期货交易所

11、通常来说，金融期货可分为__。A．能源期货 B．外汇期货 C．利率期货

D．股票指数期货

12、申请营业部负责人的任职资格，应当由拟任职期货公司向营业部所在地的中国证监会派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。A．申请书

B．任职资格申请表

C．身份、学历、学位证明 D．期货从业人员资格证书

13、下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有__。A．商品基金的投资领域比对冲基金小得多 B．商品基金运作比对冲基金规范，透明度更高

C．商品基金和对冲基金通常被称为另类投资工具或其他投资工具 D．商品基金的业绩表现与股票和债券市场的相关度比对冲基金高

14、若某行业中许多生产者生产一种标准化产品，我们可估计到其中任何一个生产者的产品的需求将是____ A：毫无弹性 B：有单元弹性

C：缺乏弹性或者说弹性较小 D：富有弹性或者说弹性很大

15、期货交易的结算，由（）统一组织进行。A．期货协会

B．国务院期货监督管理机构 C．期货交易所 D．期货公司

16、为了规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务活动，防范和隔离风险，促进期货市场积极稳妥发展，根据（），制定《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》。

A．《期货公司管理办法》 B．《期货交易管理条例》

C．《期货公司风险监管指标管理试行办法》 D．《期货公司金融期货结算业务试行办法》

17、对于同一种商品来说，在现货市场和期货市场同时存在的情况下，下列表述正确的有__。

A．在同一时空内会受到相同的经济因素的影响和制约 B．一般情况下，两个市场的价格变动趋势相同

C．随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格趋于一致 D．随着期货合约临近交割，现货价格和期货价格价差扩大

18、从事期货经营业务的机构任用无期货从业资格的人员从事期货业务的，中国证监会可以对其__。A．警告

B．吊销期货业务许可证 C．停业整顿 D．罚款

19、期货从业人员为了个人或投资者的不当利益而严重损害社会公共利益、所在期货经营机构或者他人的合法权益，情节严重的，由协会撤销其期货从业人员资格并在（）拒绝受理从业人员资格申请。A．6个月 B．1年 C．2年

D．3年或永久

20、期货公司申请金融期货经纪业务资格，控股股东净资产应当不低于人民币（）。A．3000万元 B．5000万元 C．7000万元 D．8000万元

21、对期货投资基金监管所要达到的目标包括__。A．提高期货投资基金效率 B．维护期货市场的正常秩序 C．保障投资者的权益 D．实现公平竞争

22、在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，因实物交割发生纠纷的，（）为合同履行地。A．该分支机构住所地 B．期货交易所住所地 C．该期货公司总部 D．期货公司营业部

23、期货公司__，中国证监会根据审慎监管原则进行审查，做出批准或者不批准的决定。A．变更股权 B．变更注册资本

C．单个股东拟持有期货公司100%股权的D．有关联关系的股东拟持有期货公司100%股权的

24、期货公司对外发布的广告宣传材料，应当自发布之日起（）内报住所地的中国证监会派出机构备案。A．10个工作日 B．3个工作日 C．20个工作日 D．5个工作日

25、投资者预计铜不同月份的期货合约价差扩大缩小，买入1手7月铜期货合约，价格为7 000美元／吨，同时卖出1手9月铜期货合约，价格为7 200美元／吨。由此判断该投资者进行的是交易。A：蝶式套利 B：卖出套利 C：投机

D：买进套利

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、____是黄金价格中长期走势分析中常用的价格。A：伦敦市场的定盘价 B：纽约市场的定盘价 C：东京市场的定盘价

D：COMEX黄金期货的主力合约价格

2、在股指期货投资者适当性制度要求中，对于自然人投资者进行综合评估，其中如果自然人投资者在期货公司申请开户，那么下列需要在适当性综合评估表上签字．

A：客户开发责任人 B：公司开户经办人 C：业务部门负责人

D：公司高级管理员或者授权人员

3、非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后，期货交易所应当及时将（）反馈给全面结算会员期货公司和非结算会员。A．委托回报 B．成交时间 C．成交结果 D．佣金水平

4、期货交易所的职能有__。A．设计合约、安排上市 B．监控市场风险 C．保证合约履行

D．参与期货价格的形成5、现实操作中，往往导致不完全套期保值，其原因有______。A．期货价格与现货价格变动幅度并不完全一致

B．期货合约标的物与套期保值现货商品存在等级差异，导致波动幅度差异 C．期货与现货两个市场之间的头寸数量不一致

D．缺少对应的期货品种，替代品的相关程度未达到足够理想

6、啸天期货经纪公司违背受托义务，擅自运用客户天笑的资金，情节严重。对此，应当（）。

A．对啸天公司判处罚金

B．对啸天公司的直接负责的主管人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金

C．对啸天公司的其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金

D．对啸天公司的直接负责的主管人员，处三年以上十年以下有期徒刑

7、在指令种类上，套利者可以选择。A：市价指令 B：限价指令 C：止损指令 D：新价值令

8、公司制期货交易所董事长职权包括（）。A．主持股东大会

B．组织协调专门委员会的工作

C．检查董事会决议的实施情况并向董事会报告 D．主持董事会会议和董事会日常工作

9、关于集合竞价的原则，正确的是__。

A．低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交 B．低于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交

C．等于集合竞价产生的价格的买入或卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按少的一方的申报量成交

D．高于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交

10、下列属于反转突破形态的有__。A．双重底 B．三角形 C．头肩顶 D．圆弧顶

11、下列__期货合约的最小变动价位是1元/吨。A．铝 B．大豆 C．小麦 D．橡胶

12、在不可控风险中，宏观环境变化的风险主要由__变动引起。A．不可抗力的自然因素 B．政治因素 C．政策因素 D．社会因素

13、下列属于国内期货交易所履行监管职责的是。

A：提供期货交易的场所、设施及相关服务，制定并实施交易所的业务规则 B：设计期货合约，安排期货合约上市；组织并监督期货交易、结算和交割 C：制定并实施风险管理制度，控制市场风险；保证期货合约的履行

D：指定结算银行并监督其与交易所有关的期货结算业务；指定交割仓库并监管其期货业务

14、可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。A：期货交易所 B：会员大会 C：中国证监会 D：财政部

15、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C．联名提议召开会员大会 D．按照规定转让会员资格

16、首席风险官应制作并保留（），真实、充分地反映其履行职责情况。A．工作计划 B．工作底稿 C．工作记录 D．工作职责

17、期货公司向客户收取的保证金，可以划转的情形包括__。A．依据客户的要求支付可用资金 B．为客户支付手续费 C．为客户缴存保证金 D．为客户支付税款

18、以__为代表的期货投资基金的监管模式，是由政府下属的部门或直接隶属于立法机关的国家证券监管机构对基金业进行集中、统一、严格的监管。A．英国 B．新加坡 C．美国 D．日本

19、期货投资基金的类型有__。A．公募期货基金 B．私募期货基金

C．个人管理期货账户 D．集体管理期货账户

20、期货公司应当避免与客户的利益冲突，当无法避免时，应当确保__。A．公司利益不受损害

B．客户的损失得到相应的补偿 C．减少客户损失 D．客户利益优先

21、关于卖出看涨期权的说法不正确的有__。A．一般运用于看后市上涨或已见底的情况 B．平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价

C．期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金 D．期权卖方必须交付一笔保证金

22、__有铝期货合约上市交易。A．英国伦敦金属交易所 B．美国纽约商业交易所 C．大连商品交易所 D．上海期货交易所

23、如果基金同时持有某品种的2万手多单和1万手空单，则 A：2万手的多头寸将归入“多单” B：1万手的净多头寸将归入“多单” C：1万手双向持仓归入“套利”头寸。D：1万手双向持仓归入“空单”。

24、与电子交易相比，公开喊价的交易方式存在着明显的长处，这些长处表现在__。

A．提高了交易速度

B．能够增加市场流动性，提高交易效率 C．能够增强人与人之间的信任关系

D．能够凭借交易者之间的友好关系，提供更加稳定的市场基础

25、中国证监会及其派出机构可以要求下列（）机构或者个人，在指定的期限内报送与期货公司经营管理和财务状况等相关的资料。

A．期货公司及其董事、监事、高级管理人员及其他工作人员 B．期货公司的股东、实际控制人或者其他关联人 C．期货公司的主要业务客户

D．为期货公司提供相关服务的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构