外汇交易与外汇风险管理题目_某集团外汇风险管理

外汇交易与外汇风险管理题目由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“某集团外汇风险管理”。

《外汇交易与外汇风险管理》练习

班级：姓名：学号：

一、名词解释

外汇市场 远期外汇交易 套汇 外汇期权

二、不定项选择题

1、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。A．央行与客户B．央行与外汇银行 C．央行与财政部D．外汇银行与客户

2、掉期交易中最常见的形式是（）。A．即期对远期B．明日对次日 C．远期对远期D．即期对即期

3、如果一个投机者认为欧元对美元的汇价在年底将会上升，则他会（）。

A．买进12月份交割的欧元期汇 B．卖出12月份交割的欧元期汇 C．买进12月份交割的美元期汇 D．或A或C4、存在抛补套利机会的条件是（）。A．两国存在利率差异B．存在汇率差异 C．交易者的操作技巧D．利率平价不成立

5、外汇风险包括（）。

A.交易风险B.经济风险C.折算风险 D.掉期风险

6、在外汇市场上，外汇交易的参与者主要有（）。A．中央银行B．财政部C．顾客 D．外汇银行E．外汇经纪人

7、套汇交易的具体方式有（）。A．直接套汇B．货币互换 C．利率互换D．间接套汇E．抛补套利

8、外汇市场的三个层次包括（）。A．银行与顾客之间B.银行同业之间 C.银行与中央银行之间 D.中央银行与客户之间

三、判断题

1、央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。（）

2、目前世界上一些主要外汇市场上基本都采用T+2交割。（）

3、2月23日甲公司与乙银行达成一笔3个月的部分择期外汇交易，约定5月份交割，那么甲公司可以在5月1日至5月25日的任意营业日内向乙银行提出交割。（）

4、预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下

跌，需要做多头的套期保值。（）

5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。（）

6、交易风险代表了企业未来竞争力的可能变化。（）

7、预期想卖出的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。（）

四、简述题

1、美元与瑞士法郎汇率报价为：1.2704/1.2709，一个月的掉期率为18/12，计算一个月的远期汇率。

伦敦市场上年率12%，纽约市场上年利率9%，即期汇率为GBP1=USD1.6200，则6个月远期汇率是多少？

3、已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行情如下：纽约外汇市场：EUR/USD = 1．1660/80法兰克福外汇市场：GBP/EUR = 1．4100/20伦敦外汇市场：GBP/USD = 1．6550/70

试问上述三种货币之间是否存有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？

4、已知伦敦外汇市场英镑兑美元即期汇率为：

GBP/USD = 1．6640/50，一年期远期汇率升水“200/190”，两地金融市场利率分别为伦敦5%，纽约3%，求有无套利机会，有的话，如何套利？

5、某美国贸易公司在1个月后将收进1000000欧元，而在3个月后又要向外支付1000000欧元。假设市场汇率情况如下：欧元/美元1个月的远期汇率为1.2368/80，3个月的远期汇率为1.2229/46，写出掉期交易的策略并分析该公司做掉期交易的损益情况（不考虑其他费用）。

6、假设6月初某投机者预测2个月后日元对美元的汇率会出现下跌，于是卖出10份9月份期货（每份合约金额为12500000日元），支付保证金20000美元，合约价格为1日元=0.009416美元。2个月后日元出现下跌，该投机者以1日元=0.009158美元的价格买进10份9月份日元期货。试分别计算该投机者的投机利润和利润率。

7、假设3月初美国某公司预计3个月后要支付500000瑞士法郎的进口货款，为防止瑞士法郎汇率大幅度上升的风险，便买进4份6月份瑞士法郎欧式看涨期权。

已知：3月初市场即期汇率为1美元=1.2400瑞士法郎，6月份瑞士法郎欧式看涨期权协定价格为1瑞士法郎=0.8050美元，期权费为1瑞士法郎=0.02美元，假设3个月后市场即期汇率可能出现：（1）1美元=1.2020瑞士法郎：（2）1美元=1.2750瑞士法郎，分别计算两种情况下该公司需支付的美元总额。