海南省期货从业资格证外汇期货：外汇期货投机和套利交易考试试题_期货投机与套利试题

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海南省2017年期货从业资格证外汇期货：外汇期货投机和

套利交易考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、期货公司会员单位应按照中国证监会和中国金融期货交易所的有关规定，遵循（）的原则，建立健全内控合规制度，严格执行投资者适当性制度。A．将最多的产品销售给投资者

B．将适当的产品销售给适当的投资者 C．将最新的产品销售给投资者

D．将收益最好的产品销售给投资者

2、全面结算会员期货公司为非结算会员结算，应当签订结算协议。结算协议应当包括的内容有__。A．保证金标准 B．结算流程

C．争议处理方式 D．违约责任

3、反映投资和消费善的指标是 A：经济总体指标 B：需求类指标 C：货币类指标 D：财政类指标

4、如果数量很大的追加需求对价格没有大的影响，那么市场就是__。A．有广度的 B．窄的C．缺乏深度的 D．有深度的5、期货交易所、期货公司违反《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定，延期缴纳或者拒不缴纳保障基金的，由根据《期货交易管理条例》进行处罚． A：财政部 B：中国证监会

C：中国期货业协会

D：期货投资者保障基金管理机构

6、根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司不得有以下哪些行为__ A．代客户修改交易密码

B．直接或间接为客户从事期货交易提供融资或担保 C．代理客户进行期货交易 D．代客户下达交易指令

7、期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当（）。

A．自上述情形发生之日起10个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格 B．自上述情形发生之日起10个工作日内向中国证监会派出机构报告，由中国证监会派出机构注销其从业资格

C．自上述情形发生之日起20个工作日内向协会报告，由协会注销其从业资格 D．自上述情形发生之日起20个工作日内向中国证监会派出机构报告，由中国证监会派出机构注销其从业资格

8、如果追加数量很小的需求可以使价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是__。A．有广度的 B．窄的C．缺乏深度的 D．有深度的

9、我国交易单位为5吨/手的期货品种包括__。A．豆油 B．天然橡胶 C．锌

D．黄大豆1号

10、期货公司首席风险官提出辞职的，应当提前__日向期货公司董事会提出辞职申请。A．10 B．15 C．20 D．3011、期货纠纷案件由（）管辖。A．高级人民法院 B．中级人民法院 C．基层人民法院 D．仲裁委员会

12、期货结算机构的替代作用，使期货交易能够以独有的__方式免除合约履行义务。

A．实物交割 B．现金结算交割 C．对冲平仓 D．套利投机

13、通过期货交易形成的价格具有__的特点。

A．对未来供求关系及其价格变化趋势进行预期的功能 B．间断地反映供求关系及其变化趋势 C．集中在交易所内通过公开竞争达成D．被视为一种权威价格，成为现货交易的重要参考依据

14、首席风险官不履行职责或者有严重违规行为时，监管部门依法可以对其采取的监管措施有__。

A．情节严重的，认定其为不适当人选 B．责令期货公司更换 C．出具警示函 D．监管谈话

15、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是__。A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过 B．理事长不得兼任总经理

C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权

D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权 16、10月1日，次年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳，5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨，3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日，3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓，则交易盈亏状况为__美元。A．亏损150 B．获利150 C．亏损160 D．获利160

17、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确__的责任。A．高级管理人员 B．业务部门负责人 C．开户经办人 D．客户

18、欧洲美元期货合约是一种。A：短期利率期货合约 B：中期利率期货合约 C：长期利率期货合约 D：中长期利率期货合约

19、申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备的条件包括__。

A．注册资本最低限额为人民币5000万元 B．有符合法律、行政法规规定的公司章程 C．有合格的经营场所和业务设施

D．国务院期货监督管理机构规定的其他条件

20、采取，无论基差如何变化，都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。

A：买人套期保值 B：卖出套期保值 C：交叉套期保值 D：基差交易

21、__定期向期货投资者保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。A．中国期货业协会 B．期货交易所

C．期货保证金安全存管监控机构 D．中国证监会

22、______不属于期货交易所的特性。A．高度集中化 B．高度严密性 C．高度组织化 D．高度规范化

23、期货交易所实施的下列行为中，不属于其职责的是__。A．监管会员及客户 B．指定交割仓库

C．指定期货保证金存管银行

D．调整期货交易所收取的保证金标准

24、期货交易所指定交割仓库时，主要考虑指定交割仓库的__。A．所在地区的生产或消费集中程度 B．储存条件 C．运输条件 D．质检条件

25、某投资者在某期货经纪公司开户，存入保证金20万元，按经纪公司规定，最低保证金比例为10%。该客户买入100手(假定每手10吨)开仓大豆期货合约，成交价为每吨2800元，当日该客户又以每吨2850的价格卖出40手大豆期货合约。当日大豆结算价为每吨2840元。当日结算准备金余额为__元。A．44000 B．73600 C．170400 D．117600

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向申请从业资格。A：中国证监会 B：中国期货业协会 C：期货交易所 D：证券交易所

2、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，正确的有__。

A．期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示

B．期货公司应当在期货经纪合同中约定风险的标准、条件及处置措施

C．期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 D．《期货交易风险说明书》由期货公司参照中国证监会制定的格式文本制定

3、由于__造成客户交易指令未能全部或者部分成交的，期货公司不承担责任。A．本公司员工罢工 B．城市电力中断 C．市场原因

D．地区通讯设施中断

4、非结算会员下达的交易指令进入期货交易所后，期货交易所应当及时将（）反馈给全面结算会员期货公司和非结算会员。A．委托回报 B．成交时间 C．成交结果 D．佣金水平

5、期货从业人员应当（）。

A．在投资者的授权范围内为投资者决定交易指令中的价格和开仓方向

B．严格按照有关期货业务规则规定或者与投资者约定的时间，办理相关期货业务

C．及时告知投资者有关期货业务的情况

D．对投资者了解交易情况等要求在职权范围内尽快给予答复 6、2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨，某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买入5手3月份合约、卖出15手5月份合约，同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日，三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为__元。A．获利280 B．亏损280 C．获利250 D．亏损250

7、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告__。A．期货交易所 B．期货公司

C．期货保证金存管银行

D．国务院期货监督管理机构

8、期货侵权纠纷可由下列（）法院管辖。A．侵权行为实施地人民法院 B．原告住所地人民法院 C．被告住所地人民法院

D．侵权结果发生地人民法院

9、下列属于利率期货的是__。A．大额可转让存单期货 B．欧元期货

C．欧洲美元期货 D．长期国债期货

10、下列属于期货公司风险监管指标的是（）。A．期货公司净资本

B．净资本与净资产的比例 C．流动资产与流动负债的比例 D．负债与净资产的比例

11、期货交易的履约方式包括__。A．到期交割 B．对冲平仓 C．背书转让 D．分期付款

12、下列关于召开理事会临时会议的程序说法错误的是（）。A．中国证监会提议可以召开理事会临时会议

B．1/2以上理事联名提议可以召开理事会临时会议 C．1/3以上理事联名提议可以召开理事会临时会议 D．中国期货业协会提议可以召开理事会临时会议

13、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具__，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。A．票据 B．存单 C．资信证明 D．信用证

14、期货公司应当按照规定定期报送等有关资料。A：年度报告 B：月度报告 C：季度报告 D：日度报告

15、下列各项属于首席风险官对取得全面结算业务资格的期货公司的特别检查事项的有__。

A．是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行

B．是否存在非法委托或者超范围委托等情形

C．在通知客户追加保证金、客户出入金、与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节，期货公司是否有效控制风险

D．是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益，是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况

16、下列说法正确的是__。

A．当资金占用成本高于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本小于零

B．当资金占用成本低于持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零

C．当β系数小于1时，说明股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场 D．当β系数大于1时，说明股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场

17、下列期货公司股权变更的情形，应当经中国证监会批准的有__。A．单个股东的持股比例增加到3% B．单个股东的持股比例增加到5%以上

C．有关联关系的股东合计持股比例增加到5%以上 D．有关联关系的股东合计持股比例增加到3%

18、某投资基金为了保持投资收益率，决定通过股指期货合约为现值为1亿元、β系数为1.1的股票进行套期保值，当时的现货指数为3 600点，而期货合约指数为3645点，假定一段时间后现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3 485点，乘数为100元/点。则下列说法正确的有__。A．该投资者需要进行空头套期保值 B．该投资者应该卖出期货合约302份 C．现货价值亏损5 194 444元 D．期货合约盈利4 832000元

19、期货公司章程应当对首席风险官制度的做出规定． A：首席风险官的职责范围 B：首席风险官的任期 C：首席风险官的权利义务

D：首席风险官工作报告的程序和方式

20、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期（）。A．债券价格上升 B．债券价格下跌 C．市场利率上升 D．市场利率下跌

21、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当确保提交的模拟计算的变更注册资本后的满足风险监管指标标准． A：现金流量表 B：资产负债表 C：净资本

D：其他财务指标

22、期货市场涉及的交易主体有。A：期货交易所 B：期货公司

C：期货交易客户 D：政府主管部门

23、下列金融期货合约中，由CBOT推出的有__。A．3个月欧洲美元定期存款合约 B．美国长期国债期货合约 C．政府国民抵押协会抵押凭证 D．DJIA指数期货合约

24、以下秉持“长期持有”投资战略、以获取平均的长期收益率为投资目标，而不是以战胜市场为目标的投资分析流派是____ A：基本分析流派 B：技术分析流派 C：学术分析流派 D：心理分析流派

25、强行平仓制度规定当出现______的情况时，交易所要实行强行平仓。A．会员结算准备金余额为最低风险标准 B．交易所紧急措施中规定必须平仓

C．交易所交易委员会认为该会员具有交易风险 D．会员持仓已经超出持仓限额