商业银行的风险、成因、措施_商业银行信贷风险成因

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商业银行的风险业务、成因、措施

现在商业银行的金融风险主要有十大风险：

1.信贷集中，也就是贷款投向集中。贷款集中主要表现为四个方面：一是贷“大”，即贷款向大企业、大城市、大项目这“三大”集中。二是贷“长”，就是投放贷款的期限加长。在流动资金贷款中，短期流动资金贷款（12个月以内）是下降的，而中期流动资金贷款（1-3年）是增加的。2.循环贴现。循环贴现是指存入保证金、开出银行承兑汇票、银票贴现、再贴现而形成的循环“怪圈”，呈现为信用放大的一个倒“金字塔”。3.虚增存款。存款是虚增的，贷款是实放的，一旦虚增存款的虚假部分被挤出来后，它的资金运用（贷款）就会倒逼银行，最终会倒逼中央银行填补这一部分已放贷款的资金来源。4.关联贷款，其核心就是通过各种相互关联的关系来套取银行的信用，套取银行的贷款。5.抵押高估，高估的根本目的就是为了多贷款。高估多贷是第一种表现形式。第二种表现形式是高估多抵，就是贷后抵贷物价值的高估。贷款到期后无法归还，就将抵贷物以虚高估价冲抵其贷款。第三种是重复抵押，即同一物资多次抵押贷款。第四种是借产借证抵押，就是借他人资产或者产权证明来进行抵押贷款。6.信贷资金进入股市，信贷资金进入股市既有套牢风险，也有虚增经济总量的风险。7.农村资金向城市积聚。农村资金大量进入城市，既是一种信贷集中，又是一种支农削弱。主要有4种形式：一是农村信用联社以二级准备金、合作基金、风险基金或者社团贷款的名义，把资金集中起来，贷给大企业、大城市，二是对外拆借，三是集中存入商业银行，四是通过邮政储蓄来吸收农村资金。8.中间业务的高投入、零收入甚至负收入。商业银行根本没有把中间业务作为一个新的利润增长点来看待，而是把它作为传统业务竞争的一个附属手段，即一切为了争取存款。高投入、零收入甚至负收入已经成为商业银行新时期发展中间业务的一个突出的经营风险。9.银行自有资产占用逐年增大，挤占了信贷资金，使信贷资金向自有实物资产转化，导致非生息资产增加，收息资产减少。其一是用信贷资金购置自有资产，其二是抵贷物收回自用。其三是递延资产占用增加，今天维修这个大楼，明天改造那个网点，今天微机更换，明天系统修改，不停地进行。其四是不切实际地搞新业务的设备购置和网络创建。10.过去转移的风险现在又有复发和恶化的迹象。风险的处置和化解一般有两种方式，一种是消灭式，一种是转移式。所谓消灭式就是撤销了，市场退出了，转移式是指将即期风险通过收购、合并等方式转移到一个新的载体。如城市信用社归并到农村信用社、城市信用社由商业银行收购、城市信用社组建为城市商业银行等，都是一种风险的转移或者延缓。

二、风险苗头的成因解析

1.对改革的误解和法人的推动，导致个体理性与集体理性出现矛盾冲突。农村改革就是垒专业大户；企业改革就是兼并重组，组建大集团；高校改革就是合并大学；城市改革也是做大。结果是导致银行改革也搞贷款集中。再加上我们是一种多层管理体制，法人推动的力量很强。先是国企改革引导商业银行信贷资金集中。国企改革，做大、做强、做上市，都需要大量信贷资金支持。其二是商业银行自身经营战略推波助澜。如农行提出“双优”，建行就提出“双大”，工商银行提出“有进有退”，实际上是“退小”、“进大”，然后股份制商业银行就提出“双高”、“双上”。“双高”就是高利润，高回收率，“双上”就是上市公司，准上市公司。出现了个体理性与集体理性的矛盾与冲突。其三是信贷改革也促使资金集中。从体制上强调一级法人，一级经营，支行甚至是二级分行都没有贷款权。同时，上存资金利率高于存款利率也促使资金向上流。2.内部考核机制出现偏差，高指标、大压力。一是存款的高指标，二是利润的高指标，三是资产质量的高指标。新兴的股份制商业银行表现尤为突出。比如说虚增存款也好，循环贴现也好，进入股市也好，都是因为过高的存款指标和过高的利润指标完不成，是被逼无奈，铤而走险的结果。3.“委托——代理”冲突以及“内部人控制”问题，导致银行产生短期行为。银行的信贷风险具有很大的时滞效应，就是隐蔽性强，潜伏期长。我们的银行经营者作为国有资产的代理人正好可以利用这种“时滞效应”搞“内部人控制”，做出短期行为。无论是虚增存款，贷款贷“大”贷“长”，还是信贷资金进入股市，代理业务免费让利等，都是短期行为。政策性银行的风险大，就是因为它的贷款期限更长。正因为银行风险具有潜伏期，那么银行经营者就用短期行为来规避个人风险。商业银行的人员流动性很大，今天在这个行，明天又到了那个行。每变动一家行，就可以运用该行的管理机制、收入机制和本人的资源完成一道个人收入，然后马上转投他行再如法炮制。现在银行有一个怪现象，即行长变更效应，这个效应是负效应。只要行长一变，不良贷款至少上升好几个百分点，而这个行长在任的时候不良贷款是下降的，这就是一个短期行为造成的。银行除了行政上的通病，即“官出数字、数字出官”之外，还有一个叫做“费用出数字，数字出费用”。因为银行都是实行层级管理，下级业务量增加多少，或者存款、贷款增加多少，上级就核批多少费用，规模越大费用越多，所以下面就做假，有了费用，又可以推动这种虚假的做法。这样循环，既有名的引诱，又有利的推动，其实都是短期行为的体规。4.消极的责任回避，放纵道德风险。比如说在贷款的发放上，上面说贷多少，我就贷多少，能不能收回不是我的责任。只要自己不受到法律法规的追究，他也不会有良心上的谴责，更谈不上道德约束。抵押物高估也是这个问题，手续是合法的，中介机构评估了的，只是把它作为一般的形式看待，从内心上并没有去关心抵押物有没有变现的能力，只考虑到有个房子，有块土地在那里摆着就行了，这就是放纵了风险。银行贷款，不要只看到手续是正常的，更要看到有没有现金流量，有没有支柱产业。从目前来看，我国传统的伦理道德受到了冲击，而新的市场法则又没有完全建立起来，两者都处于最薄弱的阶段，就出现了很多介于违规违纪和依法合规之间的问题。就是说，有些问题看似违法违纪，但真正处理起来，却找不出法律依据。这时候，就应该用道德约束来发挥作用了。5.逆向选择。逆向选择与道德风险是孪生的。比如说上面强调抓降，我就非常积极地抓降，但同时我也消极地放贷，甚至不贷。所以抓降机制、风险控制机制最后成了一个不贷款机制。上面要控制风险，我就上存资金，我上存给你由你来贷；上面要强调新业务开发，下面就大干快上，高投入，有没有收入我不管。现在中央银行基本上承诺了农村信用社的保支付问题，所以信用社对信贷资产就放松风险控制，反正有中央银行收拾残局，这些都是逆向选择。看起来好象是按规定办了，其实是一种心理上的逆反应。6.政策暖昧，规则不明。当前，有一些政策比较暖昧，操作起来很困难。如中间业务的收费问题，哪些中间业务要收费、收什么费、怎么收，没有明确规定。还有一些政策属“鱼罾”政策，就是把政策放在那个地方，我就不管了，等到要用的时候，突击搞一个检查，抓住一个算一个。政策就要明确，有刚性约束。再一种可叫“口袋”政策，事先不讲规则，让你进去玩，然后把口袋一扎，拎起来就处理。这样的政策使执行者很难掌握，使被约束者很难信服。

三、风险苗头的防化措施

1.明确国内银行的市场定位，培育稳定的客户群体。首先要明确城乡定位。农村信用社就是服务“三农”，就不能到城市里去，城市的商业银行就不要到农村去吸收资金，要严格市场定位。其次是政商定位，就是政策性银行和商业银行要有一个合理定位。现在是政策性银行支持的工程，商业银行随后就上，所以政策性银行只有垫底的地位，其他的都踩着它的肩膀上去。政策性银行的资金从哪里来，也是向商业银行发行的金融债券，所以这个问题如果不解决，最终还是存款人的风险。第三是银证定位，哪些是银行业务，哪些是证券业务，两个的边界在什么地方，要明确界定。第四是要取消歧视政策。既然都是商业银行，都应该享受同等的国民待遇。股份制商业银行为之所以要在市场上乱拉客户，老是冲击国有商业银行，是因为他没有获得与国有商业银行同等的国民待遇，除了贯名权上的问题之外，有的单位甚至要求党费、团费也只能存在工、农、中、建，不能存到其他银行。要取消这些歧视政策，真正使所有的金融机构都能享受国民待遇。中国要对世界开放，首先要对自己开放，要对外国人开放，首先要对中国人开放。第五是要把客户资源作为银行考核的内容，检查是否拥有成熟、稳定的客户群体。各家银行都要从自身的实际出发，主动寻找、挖掘自己的客户来源，巩固和发展自己的客户群体。2.建立风险控制的生成机制。生成机制是一种内在要求，也就是一种控制风险的内在冲动。现在的症结是，金融监管的供给远远大于金融监管的需求，二者是失衡的。中央银行是金融监管的供给方，商业银行是金融监管的需求方，央行总是强调要加强金融监管，加大检查力度，但商业银行并不一定都欢迎这些监管，甚至是反感这些监管，就是说没有金融监管的内在需求。所以，我们必须要从研究金融监管的需求出发（就象解决经济低迷也要从刺激需求着手一样），建立金融监管的生成机制，使商业银行的风险控制和接受央行监管成为一种自觉自愿的行为，甚至是所追求的目标。要让商业银行意识到，人民银行的监管和检查并不是想找他们的茬子，而是及时发现问题，治病救人，帮其发展。商业银行的问题很多并不是产权模糊所带来的，而是管理问题，是一个风险的自控问题。我国国有商业银行改革关键是管理机制，特别是风险控制机制的改革，要通过管理架构的改革以建立扁平化管理模式，通过完善法人治理结构以监控决策者，通过强化委托代理机制以控制层层的经营者。3.要强化守法经营的意识。商业银行的很多问题都是因为没有守法经营、合规经营造成的。经营者既要受有形的约束，即法律，又要有无形的约束，即道德。守法合规经营一是要按照自身的实际情况和本质要求来确定经营目标，即以利润为目标；二是管理上要确定以“三性”为目标（效益性、安全性、流动性）；三是行为上要确定以守法为目标。市场经济是一种法制经济，它的生命和基础就主要在于规则而不是其他。4.构建职业行长机制。要把行长这一职务和地位作为其生存发展的载体和基石。构建职业行长机制，首先要明确职业行长的标准，首要的是道德水准，其次才是理论水平、管理能力和客户资源等。其次，要实行职业行长的认证制度。由监管部门来实行认证。其三，要对职业行长实行标价制度。职业行长也可以明码标价，实行有偿转让和流动。标价机制还有一个重要的作用就是约束职业行长的行为。行长如果不好好工作，合规经营，干出成绩，就没有银行会愿意按标价聘请，行长就可能失去高收入和社会地位，就会名誉扫地，最终失业。其四，要建立惩诫机制，实行责任追究。行长因为违规经营损害银行的整体利益，必须追究责任，必须终生受到谴责，甚至让其有生不如死的感觉。要建立惩诫机制和责任追究机制。惩诫的重点是惩诫未来，而不是惩诫过去和现在。5.确立金融监管的一元目标。金融监管作为商业银行的外部监管，其目标应该是一元的。而当前我国的金融监管目标是多元的。多元目标就易导致金融监管目标模糊、力量分散、效率低下。我认为，金融监管的一元目标就是法规，就是严格执法，以此促进金融体系的稳定。现在提倡管监分离也就是这个道理。现在的金融监管面临着既要治病又要善后的两难选择，一方面要加大监管力度，查处违规行为（治病）；另一方面，金融机构有风险了、挤兑了甚至破产了，监管者还得去处理后事，成为风险处置的最后承接者（善后）。当前的金融改革应该是货币政策与金融监管相分离，风险处置与金融监管相分离。监管者的职责就是一心一意地依法监管，严格执法。同时，在监管过程中，一定要严查重处，加大力度。一元监管的另一层含义就是人民银行自身也必须严格按照法定程序开展监管行为，否则，也会受到查处和责任追究。因此，对监管者实施再监管，防止一线监管者因放松道德约束而玩忽职守是一项非常重要的工作。6.完善有关的政策法规。依法监管的前提是有法可依，即相应的法律法规要健全、完善，政策要明确，程序要规范。当前主要的是要解决银行、证券、保险这三大市场的政策边界问题，即勘疆定界。