财务有限公司利率风险定价能力自评估报告_银行风险评估报告价格

财务有限公司利率风险定价能力自评估报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“银行风险评估报告价格”。

利率风险定价能力自评估报告

人行无锡中心支行：

根据利率市场化调查通知要求，现将我公司2013年利率市场化微观机制建设情况汇报如下：

一、利率市场微观机制建设情况

限于人力资源、业务类型、科技手段等方面客观因素，公司利率市场化机制建设的速度相对缓慢，利率市场化微观机制建设制度目前仍处于初级阶段。

目前我公司已制订的相关制度和操作办法有：《江苏华西集团财务有限公司利率定价管理办法》、《关于人民币存贷款计结息的规定》、《江苏华西集团财务有限公司结息规则报备》与《江苏华西集团财务有限公司流动性管理规则及应急预案》，在相关涉及利率的业务管理办法中均明确了公司利率工作实行“统一领导，分级管理，前后分离”的管理理念。

利率管理工作由公司总经理室按照公司资产负债管理要求进行统一领导。总经理室按照人民银行的有关规定和政策，制定公司的利率方针。资金计划部是公司履行利率管理职责的具体执行部门，公司设置了专门岗位，配备了专职人员，使公司在利率管理上得到了组织和人员的有效保障。

二、今年公司在市场化微观机制建设情况及成效

2013年，在国际政治经济形势动荡、复杂多变、经济复苏乏力的大背景下，我国经济仍处于弱周期低增速运行状态，呈现“降中趋稳”的态势，国家将继续实施以稳增速、调结构、提高效率为主的宏观调控政策，重点转向深化改革和结构调整，经济周期进入智谋增长阶段。公司高管层对此十分重视，将利率管理工作提到了一个新的高 1

度，今年以来公司在利率管理方面主要做了以下几点工作：

一是进一步提高对利率科学定价重要性的认识，不断提高存、贷款利率定价能力。一方面公司全体人员清醒认识到利率不仅可以调节资产、负债结构，平衡资金安全性、流动性与效益性，而且还可以发挥利率杠杆在信贷资产优化配置、增强与集团和成员单位关系，促进业务增长等的综合作用；另一方面利率发挥着杠杆作用。公司发挥好存、贷款利率定价的主导性、主动性和灵活性，适时调整利率定价，才能主动适应市场变化；同时作为提供专业化财务管理服务的财务公司，公司要增强对成员单位的存、贷款利率管理，合理细分成员单位贷款种类，制订适合成员单位贷款的利率定价策略，充分运用利率杠杆的手段，促进成员单位合理控制融资成本，提高资金使用效益，促进集团和成员企业可持续发展。

二是专人负责利率管理工作。科学的利率定价直接关系到公司自身业务的发展和集团和成员企业的发展；因此，我公司自成立自初就设立利率管理专人负责，负责日常管理，定期分析利率走势，评估公司利率政策及执行效果，完善利率调整和利率定价体系，及时制订调整利率政策。

三是注重基础信息收集和积累。利率管理部门注重搜集、积累、分析和贷款利率定价相关的信息和数据，为制订调整利率政策提供可靠的依据。

四是强化利率定价管理。一方面公司定期向成员单位公布存、贷款利率定价信息，主动接受成员单位的监督；另一方面公司的监事会不定期对存、贷款利率定价的科学合理进行监督检查。但是，由于公司的存、贷款利率定价体系尚处在摸索阶段，定价技术相对匮乏。

三、风险定价能力评价

公司经过近四年的发展，已具备基本的利率定价制度，制度执行基本到位，风险可控，利率管理工作总体上基本能够适应当前各项业务的需要。

1、能及时落实人民银行基准利率调整政策，及时有效地执行人民银行利率管理政策。

2、存贷款计结息规则完善，系统参数设置科学，计算准确。

3、能将shibor(上海银行间同业拆放利率)结合公司实际情况制定贴现利率，逐步建立以shibor为基准的产品定价体系，不断在完善公司利率定价机制和市场风险管理机制。

4、能按照人民银行要求及时准确报备相关利率数据等相关信息数据材料。

但是针对利率市场化可能产生的利率风险，我公司尚未制定有效的审计报告制度，目前利率风险定价建设尚处于初级阶段，对利率市场化可能引发的风险，缺乏有效的风险评估手段、风险缓释措施、利率走势预测和避险手段。同时我公司目前的利率市场化建设，尚未与上海银行间同业拆放利率（Shibor）挂钩，对存贷款定价的市场研究仍然不够深入。

四、改善计划

1、首先，加强对公司工作人员的利率风险意识和利率风险管理知识的培训，加强对客户和市场的研究。制定并完善有利于风险防控的内控制度和审计报告制度，增加行之有效的风险评估手段、风险缓释措施、利率走势预测和避险手段。

2、加强制定利率风险管理办法，积极防控利率风险。

3、在其他方面，利率定价积极与Shibor挂钩，推进利率市场化逐步深入，对Shibor加以充分运用。

五、建议

财务公司作为非银行金融机构有其特殊性，相对与银行来讲在利率管理工作仍处于初级阶段，公司利率定价能力较弱，利率风控能力还需要进一步提高，建议人民银行和相关监管部门能指导财务公司加强利率市场化的管理，完善利率定价风险管控机制建设，指导公司有效防控风险。