我是怎样做期货的_期货是应该这样做的

我是怎样做期货的由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“期货是应该这样做的”。

我是怎样做期货的以下是我多年期货生涯以来，陆续写的博客、日志、刊物上文字。皆为根据亲身经验总结出来。现集中整理在一起，留待参考。

目录：

一、系统化交易：风险优先vs效益优先

二、系统化交易系统了什么？

三、合格的交易系统是什么样的？

四、期货原则：对待资金的态度，决定你的金钱积累程度

五、期货交易法则：不预测，想对策

六、期货人是贵族还是苦行僧？

七、技术和心态，对做期货哪个最重要？

八、做期货最忌讳，最不能使用的字眼：感觉....九、心动到手动：专业期货人的特质

十、期货总结：什么是基本面？

十一、期货原则：不要愤怒，不要埋怨。市场绝对是有道理的

十二、空头行情不是做出来的，是撤退撤出来的一、系统化交易：风险优先vs效益优先

（1）市场的波动中什么因素起主导？

有影响的因素多不胜数，但一切都反映在了盘面上。盘面由资金主导，但具体集中在3个指标：价格、持仓量、成交量。所以，抓住了关键，其他一切都可过滤。

反映出来的价格特征是什么？

单个价格几乎看不出特征，但是，通过对比，特征就明显了，比如，沪铜论铜对比、豆和粕对比。。这里特别注意的是，我们不能钻在某个局部市场的牛角尖里研究，那样得到的永远是局部的结果。比如，不能只研究沪铜的历史数据从出结论、而忽视伦铜、美铜数据。同样对连豆也是这样。其实通俗的讲，就像辽沈战役，作为一个连长，你可能永远不明白林彪的作战意图；相反，如果站在林彪的角度，全局的看问题，就一目了然了。

（2）水桶的短板决定了整体容量，怎么控制最大亏损？

在系统交易里，最容易得到的是开仓信号，最难办的是何时平仓。我有一个简化办法就是：移动开平仓。在连续N天出现开仓信号时，每天只1/N仓位。每个仓位单子拿到第N天后坚决平仓。当然，这个N如何确定，是有讲究的，具体可参考我的研究报告，希望我们能多交流

（3）市场中交易周期不断游移，周期游移的原因是什么？

社会每天都在变，周期当然会游移了，但我觉得这个没必要太在意它。(4)这个市场有圣杯吗？

不知道。我也在验证。但是我已经明白，风险是可控的，效益是无限的。

交易系统模式千千万万，但只有两个起点：风险优先 还是 效益优先？

风险优先 首先把所有的可能性风险作为前提，系统的作用就是在前进中竭力避开风险暗礁，过去了就是成功了。效益就出来了，只是它并不丰厚但是较稳定。

效益优先 就是把所有可能的效益先列出来，随后系统尝试去摘取某个或某几个效益的果实，摘到了就成功了一半。为什么只有一半？因为摘果子需要跳起来摘，有时即使摘掉了，落下来时，也许就掉进陷阱了。结果果子没摘到，倒陪上一条命。

二．系统化交易系统了什么？

系统化交易系统了什么？

系统化交易的信号、指标一成不变吗？

答：不是。几乎每一个行情周期、每一个品种的信号指标都会变。系统化交易好操作吗？

答：好操作，但有时也不好操作，主要是指标失效时。

这么说系统化交易没什么用了？

答：错。有用。

那么系统化交易的用处在哪？

答：系统化交易最大的作用是系统化了你的心态。

三、合格的交易系统是什么样的？

我的系统模型测试一个多月了，其间收到了很多朋友的提问，也有一些朋友对系统的有效性提出了疑问，下面是代表性的一个观点：“短期可能获利，常用必输”。

就此我做了如下总结：

系统的有效性正是我现在要测试的。但是对于提出这个问题的朋友，我觉得他们对系统的理解并不深。在他们看来，可能论坛里那些每天公布花花绿绿的信号指标，多空幻变的系统就是系统。

在我看来，一个科学的系统应该是风险优先、稳健资金管理，融入了交易思想的系统。而不是表面的信号。

成功的老期货为什么做起单来就是比一般人高？因为他们在心态、技术、资金管理都把握较好，他们做单大都是有计划的。他们虽然没有建立可见的系统模型，但是长年的交易经验和心态磨练，已经不自觉的在他们脑袋里形成了一套系统。。这就是我们常说的“盘感”。这与新手经常脱口而出的主观臆断式的“我感觉。。”是完全不同的。

所以，我建议那些新手们，不要把“感觉”作为你做单的依据，你的“感觉”只会使你亏损再亏损。

为什么要建立这个系统模型？

我在期货市场虽然活了几年，但是比起老期货还远远经验不够，在心态和纪律方面远没有老期货的“沉着”。

为了达到老期货这个境界，有两种办法：

第一种：继续用时间来磨练，通过不断的失败和成功，“熬出头”。这样的代价是很大的；

第二种：通过系统来约束自己的交易行为。以空间换时间，加快走向成熟。这也是我为什么在前面的日志中提到“系统交易最大的作用是系统化了心态”的原因。

所以，在这里我依然要提醒朋友们，不要把系统看成简单信号系统；也不是万能的东西。如果有这样的系统，我认为它不是合格的系统。

真正的系统，应该是一套融合了风险优先理念、资金管理方法、交易计划执行、技术信号指标的集成，我把它组合起来就成了现在系统模型。

请注意，这其中，技术信号指标我是摆在最后的。

四．期货原则：对待资金的态度，决定你的金钱积累程度

经常看到有朋友赚了不少，结果几个回合就全赔回去了；有的大幅亏损，心灰意冷，赌徒心态加剧。根据我的总结，可以用一句话概括：对待资金的态度，决定你的金钱积累程度。

对资金的态度，反映在期货做盘上，包括以下几种情况：

1、下单的慎重程度，即是否频繁做单；

2、盈利尤其是大幅盈利时是否有“反正赚了，有垫底”这个想法而强行做单；

3、亏损尤其是大幅亏损时，是否有“完了，快赚回”的想法而重仓杀入，急于扳回；

4、快亏完时是否有绝望心理，然后孤注一掷。

这些都决定投资者积累不起金钱。

总结：只要还做的起一手单，就还有机会。任何时候，都需要理智的对待每一笔单子、每一份资金。

总结：不要把前一笔失败的成本摊销到新的单子里；也不要用前一笔的盈利来承担新单子的风险成本。所以，每做一笔新单子前，忘掉前一笔单子。

五、期货交易法则：不预测，想对策

势无常势，铜的变化越来越诡异，不死多、不死空，一切随盘而动。

我所做的就是，根据现在的盘面制订下一步策略；如果半小时后盘面变了，再调整策略。

这就是期货交易法则之一：不预测，想对策。

总结起来其实很简单，适用于任何品种：根据现在的盘面，列出所有可能出现的走势，制定每种走势

下的对策。所以到时只要按计划做单就是了。

六、期货人是贵族还是苦行僧？ 期货人不是贵族，是苦行僧。

抱着贵族思维进来的必将变为非贵族；反之，苦行僧将是真正的物质和精神上的贵族。

七、技术和心态，对做期货哪个最重要？

大部分人，首先想到的一定是：技术第一。

也许，技术是重要的。但是，对于长期从事期货的人来说，技术也许不是最重要的。

如果你从事期货3年以上，还没有找到正确的方法，那么，需要反思了。我觉得，需要反思的不是技术，而是心态。

师傅说，从有期货以来，他从93年做到现在都12年了！到目前为止，也没有把握期货的真谛。但是，我看到的是，他在期货投资上的屡屡成功。以及N次用事实证明了比我做得明智的举动。

为什么呢？

我觉得：期货人需要磨练的其实是心态。技术是可以用方法和心态弥补的。没有永远有效的技术，但良好的心态是永远不错的。

八、做期货最忌讳，最不能使用的字眼：感觉

看到很多人对于行情的看法，开口就是：“感觉”

我以前也这么说，但经过系统研究后，我再也不用这个字眼了，因为，“感觉”开头，意味着主观，意味着没有确凿的根据。凭主观臆断做盘，永远是输家。

九、心动到手动：专业期货人的特质

很多人，行情分析的头头是道，但就是不敢下手；

很多人，明明看准了，但偏偏做错了。

心动还得手动。

专业期货人的一个特质是： 具有鹰一样的眼睛后，还得有花岗岩一般的意志执行。看准了，就出手。重势不重价。专业的人，看错行情却能做对单。相反，散户经常看对行情做错单。

十、期货总结：什么是基本面？

盘面就是基本面。

对于大小散户来说。

任何基本面的信息，反映到盘面都有一个过程。

而且不同时期的信息对盘面将起到截然不同的作用。

所以，对大小散户来说，研究基本面是事倍功半的。

任何有效的基本面信息都会反映到盘面。

盘面试最直接、最有效的鉴别基本面的工具；也是对帐户最具影响力的因素。

所以，对大小散户来说，研究盘面才是事半功倍的有效方法。

总结：对散户而言，盘面就是基本面。

十一、期货原则：不要愤怒，不要埋怨。市场绝对是有道理的遇到亏损时，怨天尤人有什么用？只会扰乱你的心智，让你做出更不理智的单子。在这里我仍然贴出一直挂在我的BLOG首页的警示语，共勉：

“现阶段国内的期货交易者很多都还比较浮躁，大量的时间都盯着跳动的价格而追涨杀跌；在心态上则是时刻期望暴利或者一夜暴富。经历过以上过程后，我们会明白被动永远是盲目的，急躁永远事得其反。

当你沉下心来，认真做些研究以后，会发现“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。跳出价格，跳出波动，以“远观”的角度审视行情时，机会是可以把握的。只是，我们需要抛弃贪念，抛弃急功近利。”

但你不以追求暴利的心态做期货时，真实的暴利才有可能降临。

这波铜，其实早就在我的推理之中的。从5月下旬以来，我在论坛上贴出“诱空”的警示时，有很多人掩嘴窃笑；当我在论坛上贴出“最后的诱空洗盘”，然后提出“坐收2000点”时，收到的又是嘲笑和“幻想”。但事实证明了一切。当昨天2000点目标已经到达时，我根据盘面，又在论坛发出了警示贴“铜还是要涨，被套空头怎么办？”。如果昨天看到此贴的朋友参考了它，那么多头已经大赚特赚了，空头则及时

摆脱了梦魇。

有关的警示贴子，请有心的朋友自己搜索吧。

今天看到很多朋友在这里表达对行情的愤怒。朋友，愤怒过后，请冷静反思吧！我之所以要这么提醒，是因为我看到愤怒的你，仍然在坚持一个错误的理由。

我之所以要聊这么多，是因为我看到看错行情的朋友，仍然在坚持一个错误的理由。在这里，我首先提几个问题，以提问的形式表述。我想这样更直白，更简洁。

1、当你看到市场上流传某种说法时，你认真思考过吗？是人云亦云还是埋头验证先？

2、当你对“反套”力量大力鞭哒的时候，你对“反套”真正了解了吗？你认真研究还是仍然人云亦云？

3、你思考过市场的结构主体吗？也就是说，市场里有哪些角色在游戏？

4、你是否区分个体和全体的差别？因为我看到太多的以偏概全。

5、“挤空”究竟在挤谁？

6、推动行情的动力是什么？

7、你了解套利吗？套利真是没有技术行量的行为吗？

8、你有没有想过，如果我是主力，我会怎么做？

十二、空头行情不是做出来的，是撤退撤出来的 不管哪个大头主动去做空头行情，结果9成是被挤爆。

只有多头行情才是做出来的。

原因很简单：现货是有限的，但金钱是无限的。

总的来说，风险优先是标定已知的风险礁石去寻求无限未知的利润；效益优先是踩着风险的陷阱去摘取利润的果实。

通过研究和交流，我觉得目前朋友们大多研究的是 效益优先的交易系统。

我觉得，长久之道，还是风险优先为妥。我研究的正是这个。

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