农业银行服务三农实证研究_农业银行服务三农措施
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农业银行服务“三农”效果实证研究：思路、结论与建议
2010-9-15
一、思路和方法
(一)意义
2004年到2009年中央连续6个一号文件都以“三农”问题为主题，这凸显了政府对“三农”问题的关注，同时，也表明了“三农”问题的长期性和复杂性，其中的核心是农业增产、农民增收、农村经济发展，以及它们的可持续性。金融服务特别是信贷服务，是解决“三农”问题必不可少的重要手段。中国农业银行作为目前我国农村金融体系中重要的金融机构，长期致力于服务“三农”的目标，在涉农金融服务方面投入了大量的人力物力。从宏观层面来看，农业银行在支持“三农”方面、特别是在发放涉农贷款方面发挥着什么样的作用?目前尚无系统研究。从微观层面来看，农业银行的“三农”业务是其经营管理中的重要内容，而农业银行服务“三农”的微观效果关系到自身的可持续发展，目前也缺乏系统研究。
(二)研究对象
资金是经济发展的基本要素。同样，“三农”对于银行服务需求最大的是贷款。而且，在我国，贷款的经营状况对于银行的经营成果起着决定性作用。因此，课题研究的对象锁定为“涉农贷款”。通过它既可以考察农业银行服务“三农”的效果，又可以考察农业银行自身经营受到的影响，以及农业银行相应的经营行为调整。在时间段方面，根据数据可能获得的实际情况，确定为2003～2008年共6个年份。另外，由于数据方面的困难，涉农贷款实际收息率和涉农贷款成本分析等两项实证研究未能如愿。
在范围方面，确定为四川省。
考虑到课题进行的是实证研究，因而研究方法主要采用计量经济方法。在宏观层面，运用四川省的县级面板数据，采用最小二乘法、随机效应模型和固定效应模型，估计农业银行的涉农信贷投放对第一产业增加值、农业总产值、第二产业增加值等宏观变量的影响。在微观层面，运用农业银行四川省分行的企业借款信息，采用线性概率模型和非线性Logit模型，运用截面数据和面板数据的估计方法，研究涉农贷款的资产质量。
(三)模型和变量
1.在宏观方面，我们假设农业生产符合经典的柯布—道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数。它的基本形式为：
(1)式中Q是总产值，At是技术水平，L是投入的劳动力数，K是投入的资本，一般指固定资产净值，α是劳动力产出的弹性系数，β是资本产出的弹性系数。
为了估计方程(1)，等式两边取对数，方程(1)变为：
方程(2)中的系数O即为资本投入对产出的贡献度。
根据柯布—道格拉斯生产函数，考虑到本文主要研究农业银行信贷投放对农业的贡献度，我们设定的基本实证模型为：
其中，是i县在t年的产出的对数，为了全面反映农业产出，我们选择的产出指标包括第一产业增加值、农林牧渔业总产值等。Xit是我们选择的控制变量，包括农业劳动力、耕地面积、有效灌溉面积、化肥施用量、农村用电量、农作物总播种面积等变量。LnAgriLoanit是农业贷款数量，为了甄别出农业贷款对农业产出的贡献，我们将选用农业银行不同的信贷指标反映三农贷款的规模，包括农业贷款、农副产品贷款、乡镇企业贷款、农业综合开发贷款、涉农总贷款等指标。Ci为县域内不可观测的变量，比如经济发展软环境、人口素质、政府对农业的重视程度等变量，均不可观测。由于这些不可观测变量一般不会变化太快，所以我们假设Ci不随时间而发生变化。Uit是模型中的残差项，表示模型不能解释的部分。
2.在微观方面，我们的基本模型设定为：
其中，Default为哑变量，当贷款为正常贷款时，取值为0，当贷款为不良贷款时，取值为1。Agriloan为涉农贷款，X为控制变量，u为残差项。
由于我们使用的数据中一个企业可能发生多笔贷款，因此根据企业贷款的笔数，将数据转化为一个面板数据，这样我们就可以用面板数据的方法估计涉农信贷对违约的影响。
式中i表示企业，t表示贷款的次数，fi表示不可观测的企业固定效应。我们用随机效应模型和固定效应模型将可以剔除不可观测效应对估计结果的影响，从而获得一致的估计量。考虑到信贷质量是一个离散的多值变量，我们也采用多项式响应模型和有序响应模型对方程进行估计。
根据数据中的信息，我们对涉农贷款有三种度量方式：第一，根据中国人民银行标准界定的涉农贷款：第二，根据贷款投向行业分类的涉农贷款；第三，根据贷款投向的国民经济行业分类中的涉农贷款。由于中国人民银行的涉农信贷标准涵盖面较宽，也是目前银行业通用的标准，所以我们主要以该标准宋界定涉农贷款。为了估计结果的稳健性，我们也将后面两个标准界定涉农贷款，并进行稳健性分析。
二、实证结果
(一)宏观效果
统计数据表明，涉农贷款平均余额与第一产业增加值均呈较快增长态势。但在考虑了不可观测效应的影响后，我们没有发现农业银行的涉农信贷对第一产业增加值、农业总产值两个重要变量有显著影响。我们进一步估计了农业银行的涉农信贷对第二产业增加值的影响。在最小二乘估计和随机效应模型中，发现涉农信贷对第二产业增加值有显著的正向影响，但是在固定效应模型中，涉农信贷对第二产业增加值没有显著影响。这些结果揭示的情况，可能与2000年以来农业银行将服务“三农”的范围扩展至“县域经济”有关。这种经营行为调整的动因，来自于涉农贷款的高风险性，它使涉农贷款的经营难以为继。
(二)资产质量
统计结果表明，在非农贷款中违约率为6.38%，在涉农贷款中违约率为11.60%，比例远远高于非农贷款。尤其是在五级分类中，涉农贷款的可疑贷款和损失贷款占比分别为4.99，4.10；而非农贷款的可疑贷款和损失贷款占比分别仅为2.72和1.33。在线性概率模型中，普通最小二乘估计也表明涉农信贷对贷款违约概率有显著影响。由于涉农贷款违约风险以致损失风险远远高于非农贷款，这就严重阻碍了涉农贷款的投放。
(三)影响质量的因素
我们将企业特征和贷款合约的主要特征予以控制后，进一步研究了影响涉农贷款违约率的因素，发现以下几点：(1)利息率变动与违约率密切相关，利息率上升违约率也上升，反之违约率下降。这表明涉农企业经营利润率较低，资金价格上升极易侵蚀掉利润进而违约。(2)涉农贷款一旦违约，将会加速向次级、可疑和损失等形态转移。这可能是涉农企业自有资金较少，抵抗市场风险，自然灾害的能力较弱等因素造成的。(3)在企业规模方面，涉农的小企业和微小企业对违约率的影响十分显著：在贷款期限方面，长期贷款和中期贷款都比短期贷款违约率高：从企业的性质来看，国有企业、集体企业、联营企业的违约率相对较高，这可能与企业的产权性质和治理结构有关。
三、政策建议
第一，采用财政转移手段，对涉农企业特别是从事农产品生产的企业给予借款贴息扶持，既可以有助于农业增产，又可以有效降低涉农贷款风险：同时，减免涉农信贷经营的税收，用以充作涉农贷款风险损失补偿资金来源，增强涉农信贷服务“三农”的持续能力。
第二，监管当局对于涉农信贷的监管要不同于非农信贷监管。要根据“三农”的实际情况，给予涉农信贷经营适度宽松的监管环境。银行管理层对于涉农信贷经营要有适度宽松的风险容忍度，制定符合实际的涉农贷款风险管控考核标准，增强涉农信贷部门服务“三农”的信心。
第三，继续增强涉农贷款的投放力度。农业是我国国民经济持续健康发展的基础产业，它关系着我国经济安全甚至国家安全。(1)要以农业产业化为轴心，有效投放涉农信贷资金，支持农业产业链条的建设，从而扩大价值创造能力。(2)要以服务农村生产规模化或者适度规模化为价值取向，有效利用信贷资源，促进农业产业尤其是农村种养殖业务的规模化发展，使农业资源产出效应得以有效提高。(3)要强化对农村流通市场的信贷支持，通过活跃农村流通市场，来扩大农业经济尤其是农副产品市场价值的实现程度和能力。(4)要以农村中小企业、专业经济合作组织等新型市场经济主体和农村居民等为重点，强化农村信贷资金的有效运用，促进农村经济的发展。(5)要结合国家农村综合改革的相关配套政策，对农村劳动力、资本、特色资源价值开发进行信贷创新，适时地推出适合于新形势下农村市场主体需要的新产品和服务，满足经济发展的需求。
第四，在“三农”事业部体制下，信贷资产质量提升有着很大空间。实证研究表明，农业贷款和非农贷款在信贷风险生成上并没有明显的区别，信贷风险主要取决于借款人主体，因此，(1)要从思想上转变农业信贷风险高、非农业信贷风险低的观念。不能主观地认为农业贷款的风险来自于农业行业或者产业本身的高风险，进而对农业信贷投入进行控制。(2)和非农业信贷风险管理一样，农业信贷风险的防范管理重在对借款人的信用行为管理。(3)要将经济资本、绩效挂钩等激励制约机制，与县支行的经营决策管理权紧密联系起来，促使其风险管控能力提升。
第五，加强风险早期预警，及时调整风险管控措施。实证研究表明，涉农贷款可能导致贷款形态由正常显著地向损失变迁。因此，加强早期风险预警，并及时调整风险管控措施，可以有效提高信贷资产质量并减少信贷资金损失。
作者：四川省农村金融学会课题组 来源：《西南金融》2010年第5期
责任编辑：郭建敏
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