()电大金融风险简答_电大金融风险管理小抄
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金融风险管理
41、试阐述证券的收益与风险的衡量方法及其两者的关系。P53答：1）收益与风险的衡量；不考虑不确定性的情况下，资产的收益由到期收益率（r）来衡量。到期收益率是使得某种资产未来收益的现值等于其今天的价格的贴现率。一种资产的到期收益率可以根据系列现金流现值的公式来计算。设该资产现在的价格为P未来各期的现金流为C1，C2，„，Cn，那么使得等式：P= C1/（1+r2n
+ C2/（1+r）+„+ Cn/（1+r）成立的r就 到期收益率不一定等于一种资产标称的利率。在有不确定性的条件下，资产的收益由预期收益率[E（r）]来衡量。如果i=1,2,„,n,n代表可能遇到的n种情况，ri代表该资产在第i种情况下的收益率，P(i)则代表第i种情况发生的概率。则预期收益率是收益率这个随机变一的数学期望，其计算公式为：
系统或外部事件造成直接或间接损失的风险”。从这个定义可以看出，操作风险的四大因素：人员、流程、系统和外部事件。操作风险的特点是：1.操作风险主要来源于金融机构的日常营运，人为因素是主要原因。2.操作风险事件发生频率很低。但是一旦发生就会造成极大的损失，甚至危及银行的生存。3.单个的操作风险因素与操作性损失之间不存在清晰的、可以定量界定的数量关系。
45、何为金融信托投资？金融信托投资公司的投资范围有什么？ P48答：金融信托投资，是指专门接受他人委托，代为经营、管理、授受和买卖有关贷币资金及其他财产的一种特殊金融服务。具体表现为财产管理和融通资金两个基本职能。金融信托投资公司的核心业务：一是资产管理业务。根据规定，委托人将其合法拥有的资金、动产、不动产以及知识产权等财产、财产权委托给信托投资公司按照约定的条件和目的，进行管理、运用和处分。二是部分投资银行业务，主要包括证券承销和自营、公司理财、企业并购、投资咨询、基金管理和风险资本管理等。三是自营业务。信托投资公司对可以运用的资金，可以存放银行或者用于同业拆放、贷款、融资租赁、以自有财产为他人提供担保等业务。因此，信托投资公司的经营范围涵盖了资本市场、贷币市场和实业投资市场三大市场，并拥有直接投资和社会融资两大手段，可运用股权和债权两大方式。
46、何为金融租赁？金融租赁的主要风险有什么？ P49答：金融租赁是一种由出租方融通资金为承租人提供所需设备，承租方定期偿付租金并获得设备资产使用权的、集融资和融物于一体的信用方式，即由出租人根据承租人的请求，按双方事先合同的约定，向承租人指定的出卖人购买承租人指定的固定资产，在出租人拥有该固定资产所有权的前提下，以承租人支付所有租金为条件，将一个时期的该固定资产的占有、使用和收益权让渡给承租人。
（一）信用风险；一是承租人违约的风险。主要表现为承租人因本身经营不善或恶意欺诈而发生延付甚至不付租金的行为。二是出租人违约的风险，主要表现为租赁公司本身资金不足或工作疏忽、失误而导致供贷人拒绝或推迟交货，使得租赁物不能如期交给承租人而使之蒙受损失。三是供货人违约的风险，主要表现为供货人未能按合同规定按时交货，或未能达到约定的要求（如货物质量、包装物、技术等），从而使承租人、出租人蒙受损失。
（二）利率风险；是指租赁公司向钎或其他融资机构筹借的资金利率发生不利变动而提高租赁公司的融资成本、降低收益水平的风险。一般来说，作为租赁公司的收入，承租人所支付的租金是固定的。这样，租赁公司的利润就会下降。
（三）汇率风险；在融资租赁交易中，从购货合同的签订到租赁合同的完成，一般都需3个月至1年的时间。在此期间，尽管货价不变，但若用于支付的外币汇率发生变动，比如用于支付的币种汇率下跌，则对出口商（供货商）而言，会导致其以本币衡量的实际收入减少；若结算汇率上升，对进口商（承租人）来说，则会导致以其本币衡量的实际进口成本（租金）增大。另外，如果租赁公司跨国筹资，若其归还贷款时外币汇率升水，则需要多付出本币利息。这也会提高租赁公司的成本。
（四）税务风险；由于租赁公司向承租人收取的租金是考虑了纳税优惠待遇而定的，如果在租期内税收政策和税率发生不利变动，租赁公司就要遭受损失。
（五）技术落后风险；指在融资租赁业务中，由于承租人选用的技术和制备未能跟上科学技术的发展，其租用的设备发生严重的元器件磨损甚至不得不淘汰，从而影响其经济效益和偿租能力的风险。
（六）政治风险；主要是在国际租赁业务中，由于承租人所在国发生重大政治事件，政局动荡或政策制度改变，而给出租人造成损失的可能性。
（七）自然灾害风险；自然灾害一旦发生，将使租赁物在运输、安装、使用中对承租人的生产、经营造成不利影响，从而影响租赁合同的履行，给租赁当事人造成损失。
（八）宏观经济风险；政府为了达到一定的宏观经济发展目标，会通过财政、金融、产业等一系列政策手段，对社会经济活动的各方面实施管理、调节和控制，税收变化、利率和汇率调整以及资金供求形势变化等一系列因素，直接或间接地造成租赁业务的风险或损失。
（九）操作风险；是指在公司经营过程中，超过风险限额而未察觉、越权交易、交易或后台部门的欺诈账簿和交易记录
不完整，缺乏基本的内部会计控制等，而引致损失的风险。在我国
53、银行一般面临的外部和内部风险。P35答：外部风险包括：金融租赁公司中，有很多因操作风险管理不当造成的不良资产。①信用风险。是指合同的一方不履行义务的可能性。②市场风险。
47、何谓金融衍生工具？金融衍生工具信用风险的控制方法包括是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能什么内容？ P51答：金融衍生工具又称派生金融工具、金融衍生产性。③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限品等，是在原生金融工具诸如即期交易的商品合约、债券、股票、的行为而给另一方导致损失的风险。
外汇等基础上派生出来的。其金融由基础商品、证券或指数的价格内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本严重不足和经营利润决定。金融衍生工具信用风险管理的整个过程主要包括信用风险评虚盈实亏两个方面。②流动性风险，是指银行流动资产不足，不能估、信用风险控制和信用风险的财务处理三个阶段。其中的信用风满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。③内部管理风险，即险控制方法主要包括信用限额、准备制度等。1）信用限额的基本思银行内部的制度建议及落实情况不力而形成的风险。
路是针对单一信用敞口（特定客户或关联集团、特定行业、国家、54、度量借款人的“5C”分别指什么内容？P17答：在德尔菲区域、授信品种等）设定信用额度，以控制信用风险的集中度。2）法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人的依据是什么呢？ 准备制度是金融机构对风险设置多层预防机制的方法，包括资本金比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的”5C”法，也有比率和准备金制度以及风险基金制度等方面。准备金制度是指金融人称之为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望、资格与能力、机构在资产份额中保持一定的准备金，包括第一级保证金、第二级资金实力、担保、经营条件和商业周期。
保证金和第三级保证金等。第一级保证金由流动性较强的现金和存
55、商业银行中间业务风险管理的对策与措施。P38
款构成，第二级保证金和第三级保证金由生息的资产构成。风险基答：1）深化监管部门对中间业务的监管；随着世界经济的一体化，金制度主要是指对衍生工具的信用风险计提呆账准备金，从而使金金融监管部门对商业银行中间业务的外站监管已显得相当重要和关融机构可以在不影响正常经营的情况下抵补可能发生的损失。键。2）加强中间业务风险的基础性内部管理；对于中间业务的风险
48、信用风险的广义和狭义概念？具体特征？ P14P15答：控制，关键之一在于银行内部，因此，商业银行内部应建立相互制信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，约的组织结构，形成逐级向下的授权程序，以及逐级向上报告制度，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款人从而形成合理的内部监察机制，加强中间业务风险的基础性管理。3）本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。冠以的信用风健全中间业务风险管理制度；随着我国商业银行中间业务的快速发险既包括银行信贷风险，展，中间业务风险管理制度作为银行中间业务防范、规避风险的基以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风本保障体系，必须得到进一步完善和健全。4）优化客户结构，合理险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用确定中间业务的范围；根据中间业务的定价目标和中间业务市场现啼狗者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引状，针对部分客户信誉不高、信用风险较高的现状，银行应该高度起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款重视对客户的作用分析和评估，建立完善的客户资信评价体系，对形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为中间业务客户实行同贷款客户同一标准的资信评定。表内实际负债。、、商业银行中间业务分类及其风险特征。P37答：从风险角度看，49、操作风险类型有哪些？导致的原因有什么？ P33答：操作风险商业银行中间业务分类及其风险特征如下：1）结算性中间业务。结可以划分为六种类型：1.执行风险 2.信息风险3.关系风险.4.法律风算性中间业务是指商业银行为客户办理的与货币收付有关的业务。险5.人员风险.6.系统时间风险。操作风险事件导致损失发生的原因另外还包括结售汇、外币兑换、信用卡等业务。在该类业务中，由有以下七种： 1.内部欺诈，即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资于人为错误、沟通不良、未经授权、监管不周或系统故障等原因而产、违反法律以及金融机构的规章制度的行为； 2.外部欺诈，即第给客户或银行造成损失的风险。2）融资性中间业务。融资性中间业三方的诈骗、盗用资产、违反法律的行为； 3.雇佣合同以及工作状务是指由商业银行向客户提供传统信贷以外的其他融资引起的相关况带来的风险事件，即由于不履行合同，或者不符合劳动健康、安业务，包括票据贴现、出口押汇、融资租赁、信托投资、理财服务全法规所引起的赔偿要求； 4.客户、产品以及商业行为引起的风险中的代理沟通业务等。该类业务的风险来源是票据的真实性。3）代事件，即有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是理性中间业务。代理性中间业务主要包括：各类代收、代付款项，由于产品的性质、设计问题造成的失误； 5.有形资产的损失，即由代理政策性银行和各类非银行金融机构、商业银行之间的相互代理于灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失； 6.经营中业务，代发行、买卖、承销和兑付政府、金融及企业债券，代理客断和系统出错； 7.涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件。户买卖外汇，代理保险，代保管和出租保险箱，代企业和个人理财50、如何用超额储备比例指标判断商业银行流动性？其局限性以及其他代理事项等。该类业务的风险集中在操作风险上，风险较是？ 教材P100 小。4）服务性中间业务。服务性中间业务是指商业银行利用现有的答：商业银行资产流动性主要指一项资产变现的难易程度，一般机构网络和业务功能优势，为客户提供纯粹的服务业务，包括提供而言，资产的到期日愈近，市场流通性愈强，其流动性也愈大。资市场信息、企业管理咨询、项目资产评估、企业信用等级评定、公产流动性通常表示为商业银行的某项特定资产占总资产的百分比。司财务顾问等。该类业务的风险集中在操作风险上，风险较小。5）超额储备比例是指储备对存款总额的比例。超额储备是商业银行在担保性中间业务。担保性中间业务是指商业银行向客户出售信用或中央银行的存款加现金减去法定准备金。超额储备比例越高，表示为客户承担风险而引起的相关业务，包括担保、承诺、承兑、信用银行流动性越强。这个指标的局限性十分明显，它只是在一种狭窄证等业务。该类业务也称为或有资产和或有负债，其特点是依靠银的意义上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动性。行信用，不占用资金头寸，银行处于第二债务人地位，除流动性风
51、如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？P14险外，各类风险均存在，风险较大。6）衍生类中间业务。衍生类中答： 缺公式和相关数据 间业务是指由商业银行从事与衍生金融工具有关的各类交易引起的52、银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。P26业务，包括金融期货、期权、远期利率协议、互换业务等。这类业
答： 缺公式从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正务风险较大，因为所有金融衍生工具的市场风险均受市场流动性及缺口还是负缺口，都面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经全球和地方政治、经济等因素的影响。这类业务的风险集中在国家济主体处在持续期缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作性风险上，的风险。如果经济主体处在持续期负缺口，那么将面临利率下降、风险较大。证券市场价值下降的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
E(r)riP(i)风险的大小取决于不确定性的大
i1
小，资产的不确定性可以由方差来衡量：
n
[riE(r)]2P(i)其中P(i)，E(r),r，i
n
i1
n的含义与上面相同。2）收益与风险的关系；收益与风险是一对孪生兄弟。高收益、低风险的投资一般来说并不存在（或者说只是在短期存在）。因为如果存在这样的投资，就会吸引很多人进行投资，形成竞争，竞争的结果必然使收益率低下来。
这也就是说，收益率高的证券，其风险就大；收益率低的证券，其风险也就小。即收益率与风险互为正向关系。
42、衡量一个国家的偿债能力和外债负担的指标。答：衡量或考核一个国家的偿债能力及外债负担的最常用指标有以下几项：1.负债率,即当年未清偿外债余额与当年国民生产总值的比率。其公式为：负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）*100%2.债务率，即当年未清偿外债余额与当年商品服务出口总额的比率。其公式为：债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）*100%3.偿债率，即当年外债还本付息总额与当年商品服务出口总额的比率。其公式为：偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）*100% 根据国际上通行的标准，20%的负债率、100%的债务率、25%
43、何为外债结构管理？该方法主要包括哪些内容？其各自的特点及主要工作内容是什么？ P31答：外债结构管理是指对外债的来源、利率、期限、币种、投向以及借款人等状况所进行的分析与合理安排。》》建立合理的外债结构意义重大，可以扩大本国的借款能力，维护国际信誉，有效减轻债务负担，避免出现偿债高峰期或在国际环境发生时产生债务危机。外债结构管理的主要内容包括：
1、借款方式结构。国际上常用的借款方式有：国际金融组织贷款、外国政府贷款、普通商业贷款、发行债券和国际金融租赁等。
2、外债期限结构。外债按期限的长短可分为：短期债务和中期、长期债务。合理的外债期限结构要求各种期限的债务之间保持适当的比例。
3、外债币种结构。必须做好以下几项工作：
1、做好主要货币汇率和利率的分析预测工作；
2、为防范汇率风险，要坚持外债币种多元化的原则；
3、合理安排币种构成；
4、在外债币种结构既定的情况下，可以根据不同货币的汇率和利率走势，调整币种结构。
4、外债利率结构。固定利率的特点是利率较高，可以消除国际金融市场利率波动的风险。
5、外债借入者结构。外债借入者结构是指债务国内部借款人的构成及相互间的关系。
44、何为操作风险？其有哪些特点？ P3 答：按照巴塞尔委员会
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