金融风险管理单选、多选、判断(3)_金融风险管理单选小抄

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金融风险管理

单选题

1、按金融风险的性质可将风险划分为（系统风险和非系统风险）。

2、（信用风险）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而是银行遭受损失的可能性。

3、以下不属于代理业务中的操作风险的是（代客理财产品由于市场利率波动而造成损失）

4、（法律风险）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。

5、（马克维茨）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理理论奠定了理论基础。

6、（转移策略）是在风险发生前。通过各种交易活动‘把可能发生的危险转移给其他人承担。

7、（数据仓库）存储着前台交易记录、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。

8、下列各种风险管理策略中，采用那一种来降低非系统性风险最为直接、有效（风险分散）。

9、被视为银行一线准备金的是（现金资产）。

10、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（损失类调款）。

11、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（8%）。

12、贴现发行债务的到期收益与当期债券价格（反向）相关。

13、信用风险的核心内容是（信贷风险）。

14、（德尔菲法）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。

15、1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是（销售收入/总资产）。

16、金融机构的流动性需求具有（刚性特征）。

17、资产负债管理理论产生于20世纪（70年代末、80年代初）。

18、金融机构的流动性越高，（风险性越小）。

19、流动性缺口是指银行（资产）和负债之间的差额。

19、麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（现值）之比。20、利率互换交易是与20世纪（80年代初）。

21、当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（上升）会增加银行的利润。

22、缺口是指利率敏感性（资产）与利率敏感性负债之间的差额。

23、源于功能货币与记账货币不一致的风险是（折算风险）。

24、（硬）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。

25、在出口或对外贷款的场合。如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提一下（提前收汇），以避免该货币可能贬值带来的损失。

26、（20%）的负债、100%的债务率和25%的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。

27、人员风险是指（缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险）。

28、下列风险中不属于操作风险的是（流动性风险）。

29、将单一风险暴漏指标与固定百分百相乘得出监管资本需求的方法是（基本指标法）。30、流动性风险是指银行用于即使支付的流动资产不足。不能满足支付需要，使银行丧失（清偿能力）的风险。

31、证券投资管理公司的首要目标是（本金安全）。

32、下列证券中，分风险最小的是（中央政府债券）。

33、（流动性风险）是商业银行负债业务面临的最大风险。

34、下列措施中不属于理赔环节风险管理措施的是（建立、健全风险核保制度）。

35、保险公司的财务风险集中体现在（资产和负债的不匹配）。

36、下列不属于保险资金运用风险管理的是（加大对异常信息和行为的监控力度）。11章—第17章单选37并购业务是证券公司（投资银行业务）的一项重要业务。38引起证券承销失败的原因包括操作风险、（市场风险）和信

用风险。39下列属于证券公司自营业务特点的是（以自有资金进行证券投资，盈利归己，风险自担）。40证券公司的经纪业务是在（二级市场）上完成的。41做好现金需求预测是开放式基金管理（赎回与流动性风险）的手段。42（公司型）基金具有法人资格。43基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（良好的内部控制制度）。44信用社面临的最基本的风险是（流动性风险）。45下列各项，负责信用社内部审计监督的是（监管理事会）。46金融信托投资公司的主要风险不包括（税务风险）47.下列各项，（进口商）所承担的汇率风险主要是商业性风险。48现代意义上的金融衍生工具产生于（20世纪70年代）。49当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（两平）。50期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（越大）。51金融衍生工具面临的基础性风险是（市场风险）。52（国际金融工程师学会（IAFE）的成立）标志着金融工程学正式形成。53我国于20世纪（90年代）恢复股票的发行。54回购协议是产生于20世纪60年代末一种（短期）资金融通方式。55期限少于一年的认股权证为（备兑认股权证）。56下面不是网络银行的特点的是（交易费用与我理点有相关性）。57在电子交易过程中，负责核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是（电子认证中心（CA））。58银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于（计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平）。59（系统性风险）是指市场聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。60、20世纪90年代以来，金融危机更多的是以（货币危机）形式爆发。61（GDP增长率）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。62我国的银行精算在律组织——银行业协会成立于（2000）年。多选题

1、关于风险的定义，下列正确的是（风险是发生某一经济损失的不确定性；风险是经济损失机会的可能性；风险是经济可能发生的损失和危险；风险是经济预期与实际发生各种结果的差异。）

2、金融风险的特征（隐蔽性；扩散性；加速性；可控性。）

3、下列说法正确的是（信用风险又被称为违约风险；信用风险是最古老也是最重要的风险；信用风险存在于一切用用交易活动中）。

4、国家风险的基本特征有（发生在国际经济金融活动中；不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都有肯能遭受国家风险带来的损失。）。

5、20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（证券市场的价格风险；金融机构的信用风险；金融机构的流动性风险。）。

6、内控系统的设置要以金融风险管理为主线，并遵循以下原则（有效性；全面性；独立性。）。

7、一个金融机构的风险管理组织组织系统一般包括一下子系统（董事会和风险管理委员会；风险管理部；业务系统。）。

8、金融风险综合分析系统一般包括（贷款评估系统；财务报表分析系统；担保评估系统；资产组合量化系统。）。

9、属于商业银行资产项目的是（现金资产；各种贷款；证券投资；固定资产。）。

10、从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（存贷款比率；备付金比率；流动性比率；单个贷款比率。）。

11、信贷风险防范的方法中。减少风险的具体措施有（实施信贷现代配给制度；实施抵押担保；签订限制性契约；提供贷款承诺；跟踪客户资产负债和资金流动情况。）。

12、信贷结构调整通常包括（产业和行业

结构调整；区域结构调整；种类结构调整；贷款期限和规模结构调整。）。

13、根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（弱有效市场；强有效市场；中度有效市场。）。

14、在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（信用问题；操作问题；汇率问题。）。

15、专家制度法的内容包括（品德与声望；资格与能力；资金实力；担保；经营条件和商业周期）。

16、按照美国标准普尔、穆迪等著名评级公司的作业流程，信用评级过程一般包括的阶段有（准备；会谈；评定；事后管理。）。

17、金融机构的流动性较强的负债有（活期存款；大额可转让定期存单；向其他金融企业拆解资金；向中央银行借款。）

18、商业银行贷款理论的缺陷是（没有考虑贷款需求多样化；没有认识到存贷款的相对稳定性；没有注意到贷款清偿的外部条件。）。

19、证券公司流动还行风险主要来自（代客理财；自营证券业务；新股（债券）发行及配售承销业务；客户信用交易。）。20、商业银行现金资产包括（库存现金；在中央银行的存款；同业存款。）。

21、商业银行头寸包括（基础头寸；可用头寸；可待头寸。）

22、利率期货的特征有（标准化合约条款；冲销交易；公开交易市场；交易主体的另一方是交易所。）。

23、利率风险的常用分析方法有（收益分析法；经济价值法。）

24、利率风险的主要形式有（重新定价风险；收益率曲线风险；基准风险；期权性风险。）。

25、管理利率的常用衍生金融工具包括（远期利率协定；利率期货；利率期权‘利率互换；利率上限。）。

26、根据国际金融组织对外债的定义。外债的特征有（外债的当事双方具有债权债务关系；外债的债权债务关系具有契约性；外债的债权债务关系必须发生在居民与非居民之间的。）。

27、银行外汇头寸管理方法有（设立合理的外汇交易头寸限额；及时抛补敞口头寸；积极建立预防性头寸。）。

28、折算风险的管理方法有（缺口法；和约保值法。）。

29、国际上常用的借款方式有（国际金融组织贷款；外国政府贷款；政府混合贷款；出口信贷；银团贷款。）。30、操作风发现管理框架包括（战略；流程；基础实施；环境。）。

31、操作风险度量模型可以划分为（基本指标法；标准化方法；高级衡量法。）。

32、操作风险的主要特点有（发生频率低但损失大；单个操作风险因素和操作性损失件数量关系不清晰；人为因素是操作风险产生的主要原因。）。

33、信贷资产风险的主要成因包括（来自经营环境的风险；来自借款人的风险；来自银行内部的风险。）。

34、证券投资分散化的主要方式有（证券种类分散化；证券到期时间分散化；投资部门分布散花；投资行业分散化；投资时机分散化。）。

35、商业银行中间业务风险具有以下（风险投明度差；风险多样化；风险自由度大；风险可测性低；风险损失度高。）特征。

36、商业银行全面风险管理体系由以下（风险管理环境与风险信息处理；风险管理目标与政策设定；风险监测与识别后评价和持续改进；风险评估与内部控制；风险定价与处置。）。

37、保险公司保险业务风险主要包括（保险产品风险；承保风险；理赔风险。）。

38、保险公司资产负债管理技术主要有（现金流匹配策略；久期免疫策略；动态财务分析。）。

39、保险资金运用的风险管理层次包括（目的明确性；全面性；全方位性；可扩展性。）。11至17章多选40证券公司的主要业务有（证券承销、经纪、自营、财务顾问业务）。41证券公司的风险有（市场、操作、系统、流动性、信用风险）。42证券承销的类型有（全额、余额、代销）。43（交易环节、技术设备问题引

致、证券公司工作人员故意或失误造成、财务及资金制度

不健全引致、其他不正当交易行为引致的风险）方面可能

引起证券公司经纪业务的风险。44证券投资基金的特点是

（收益共享、风险共担）。45开放式基金面临的特殊风险

包括（赎回与流动性风险、投资的市场风险、募集风险）。

46基金管理公司风险管理的原则包括（首要性、全面性、审慎性、独立性和“防火墙”、适时性和有效性原则）。47

内部控制制度中的业务控制包括（投资管理业务、信息披

露、信息技术系统、会计系统、监察稽核控制）48风险估

价的基本方法有（原始成本法、重置成本法、市场价值法、行的一级资本充足率不能低于8%。（NO）。

12、非系统风险对资产组合总的风险时期作用的。（NO）。

13、在强有效市场中，几乎不可能获得超常收益（yes）。

14、信用风险与市场风险的区别之一是防范工作中会遇到法律方面的障碍，而市场风险方面的法律限制很少（（yes）。

15、由外在的不确定性导致的信用风险等金融风险称为非系统性风险（NO）。

16、某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小（NO）。

17、金融机构流动性风险产生的原因是多方面的，其中主要原因之一是资产与负债的期限结构不匹配（yes）。

18、因为融资技术和融资工具的创新，是许多可宏观经济环境稳定性的一个重要指标，该指标数值越大越好。（x）50系统性风险不是单个金融机构的工作范围，但加强金融机构自身的风险管理，会降低整个金融体系承受的风险（√）实际现金价值法）。49金融信托风险管理原则有（投资比

例控制、投资分散原则、保险控制原则）50金融信托投资的基本职能有（财产管理、融通资金）。51利率风险管理的方法有（合理选择利率、利率掉期、货币互换）下列各

项，52属于金融衍生工具的有（远期、期货、期权、互换）

53金融衍生工具面临的风险是（市场、信用、流动性、操

作、法律风险）54金融衍生工具信用风险管理的过程包括

（信用风险评估、控制、财务处理）55某金融机构预测未

来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，56下列各项描述正确的是（最佳的利率敏感性缺口状态是

正缺口、最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率

敏感性负债）57金融工程学可以看做是（现代金融学、信

息技术、工程方法）三者结合的新兴交叉科学。58正如诺

贝尔经济学奖得主默顿所说，（监管因素、税收因素）59

金融工程常用的几种现货实体工具为（股票、票据发行便

利、回购协议、可转换债券）。60在规避风险的过程中，金融工程技术主要运用于（套期保值、构造组合）61网络

金融的安全要素包括（机密性、不可抵赖性、完整性、审

查能力）。62利用互联网开展保险业务具有以下优点（扩

大知名度、简化保险…手续，提高效率、方便宣传、促进

双方了解、提高竞争力）。63网络银行操作风险可能源于

（系统的可靠或完整性不足、客户的误操作、系统设计、实施中的缺陷）65巴塞尔委员会把网络银行风险管理分为

三个步骤（评估风险、管理和控制风险、监控风险）。66

从各国的实践情况看，金融自由化主要集中在（价格自由

化、市场准入、业务经营、资本流动）。167金融危机产生的根源是（金融体系内在的脆弱性、经济周期波动形成的经济危机）。68西方发达国家的金融风险防范体系包括（立

法规范、内外部监管、存款保险、市场准入退出、“骆驼

评级”制度）69金融风险预警指标有（金融机构稳定、宏

观经济稳定、市场风险）

判断题

1、风险就是只损失的大小（NO）。

2、不确定性是

风险的基本特征（yes）。

3、控制金融风险就是尽可能消除

风险（NO）。

4、。（yes）。

5、金融风险管理，是管理科学的重要分支，是研究银行等金融机构的经营中各种风险的生成机理、计算方法、处理程序和决策措施的一门学科。

（yes）。

6、20世纪70年代以后，除了证券市场的价格风

险和金融激斗的信用分先以及流动性风险以外，金融机构的外汇风险和利率风险也越来也突出（NO）。

7、风险分散

只能降低非系统性风险，对系统风险却无能为力（NO）。

8、风险管理部是风险管理委员会下设的、独立于人日常交易

管理之外的实务部门，它通常设有战略组和监控组。（yes）。

9、金融风险识别是金融风险管理的第一步（（yes）。

10、商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。

（NO）。

11、根据《巴塞尔资本协议》规定，是那个也银以再资产与负债表内外相互转换，所以《巴塞尔协议》要求银行表内外业务统一管理（yes）。

19、贷款总额与核心存款的比率越小，说明商业银行“存储“的流动性越低，流动风险也就越大（NO）。20、商业银行那个的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期准备（三级准备）（NO）。

21、存续期是对某一资产或负债的利率敏程度或利率弹性的直接衡量（（yes）。

22、6月12日。一家公司的财务经历发现7月12日有一笔浮动利率的日元贷款利息收入。他预计7月份日元会下降，为避免可能的损失，他决定与一家如本公司进行利息交换，取得固定利率的美元利息收入。该互换为利率互换（NO）。

23、利率风险是指未来的利率波动对收入和支出的影响（NO）。

24、利率上下限的期权费支出可以为零（yes）判断（11至17章）

25、在全额包销中，承销商从发行者买入时的价格低于其公开发售的价格。（√）26杠杆收购是并购企业通过信贷获得目标企业产权，以其未来利润、现金偿还负债的并购方式。（√）27证券公司的经纪业务将社会的金融剩余从盈余部门转移到短缺部门。（x）28证券公司的自营业务中也会有代客理财的项目。（x）29契约型基金是依照依托法建立的，而公司型基金是依据公司法设立的。（√）30封闭式基金在存续期内面临的流动性风险比开放式基金少。（√）31进行保护性止损基金投资风险的一种有效手段。（√）32信用社的任何一项工作可以根据业务性质决定自始至终是由一个人完成或是两人、多人完成，这是符合其风险控制要求的。（x）33信托投资公司的违约风险可能是由于发入贷款进行投资前缺乏审查造成的，也可能是发放贷款或缺客户经营善恶化而造成。（√）34融通资金是信托业最根本和最首要的职能。（x）35金融租赁除了融资功能外，还具有推销功能。（√）36期货交易流动性较低，远期交易流动性较高。（x）37欧式期权的买方只能在到期日行使合同，这是欧式期权区别于美式期权的显著特点。（√）38期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关，但与欧式期权的价格不存在相关性。（x）39对于大额敞口的限额设定，巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的洞口不能超过金融机构监管资本的20%。(x)40 金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。（√）41外汇期货期权是以外汇期货为对象的期权交易。（√）42现有统计数据表明，互换最普遍的用途是管理汇率风险。（x）43现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保值。（√）44网络金融业务中金融产品和信息是以电子形式存在的。（√）45交易风险成为最基本的网络银行风险之一。（x）46银行对网络金融业务的安全性风险的考虑是首要的。（√）47金融危机是金融风险的集中体现和极端形式。（√）48审慎监管的目标是要保证每家银行都能生存下来。（x）49货币化程度指标是反映