1344金融风险管理_金融风险管理答案
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金融风险管理
一、单选
1、狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（B借款人）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
2、固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的利息率，且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债券，是（A息票债券）
3、（C资产负责管理）理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。的均值、标准差、方差。
答：假设收益R取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi，则收益的均值μ为：
方差σ2(或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为：
方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。
2、某家银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表 答：（1）(x1+x2+......+xn)/n
（2）月末平均单价＝（月初库存材料金额＋本月购进各批材料金额）/（月出库存材料数量＋本月购进各批材料数量）
4、银行的持续期缺口公式是（A）
5、在操作风险的分类中，（执行风险）是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意操作等而给金融机构本身带来的风险。
6、融资租赁一般包括租赁和（D购货）两个合同。
7、中国股歀市场中的（A认股权证）是一种买进权利，其持有人有权于约定期间或到期日，以约定价格买进约定数量的标的资产。
8、（B金融危机）是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其中全部成或大部分金融指标急剧，短暂和超周期恶化。
9、（A期货合约）是在交易所内集中交易的，标准化的远期合约，由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
10（B税率）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是承受着资金市场供求关心的变化而波动。
二、多选
在下列贷款风险五级分类中，哪几种贷款属于不良贷款
1、ACE
外汇的敞口头寸包括（AC）等几种情况
3、网络金融的安全要素包括：
4、商业面临的外部风险主要包括（ABD）
5、基本的金融衍生工具主要包括（ABCD）
三、1、核心存款，是指那些相对来说较稳定的，对利率变不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小（正确）
2、当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利相反，则会增加银行的盈利（错误）
3、一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（正确）
4、利率上限就是交易双方确定一项固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率与固定利率相比较，如果市场利率低于固定利率，买方将获得两者间的差额（错误）
5、对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关（错误）
四、1、根据下列证券的可能收益及其发生的概率，计算收益
发出材料成本=发出材料数量×月末平均单价
x拔=（x1f1 + x2f2+...xkfk）/n，其中f1 + f2 +...+ fk=n，f1，f2，…，fk叫做权
五、简答题
外汇风险的种类及其含义是什么？
1.答：根据外汇风险的不同结果，可将其划分为交易风险、这算风险、经济风险。
含义：外汇风险又称汇率风险，是指经济主体在持有或运营外汇时因汇率变动而蒙受经济损失的可能性。2.商业银行面临的外部和内部风险是什么？答：（1）外部风险包括：1.信用风险。指合同的一方不履行义务的可能性。2.市场风险。指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。3.法律风险。指交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）内部风险包括：1.财务风险。主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。2.流动性风险。指银行流动性资金不足，不能够满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。3.内部管理风险。即银行内部的制度建设及落实情况不利而形成的风险。3.基金管理公司如何控制投资风险
答：1.做好投资前的研究工作。资金经理在投资前应当做好细致的研究工作，包括宏观经济形势、政策、形势变化及其发展前景、证券发行人的财务状况、产品的生命周期、上市公司尽力人员的市场开拓能力及管理才能、企业文化等。2.采用证券组合和期货交易的投资方式。资金经理在进行证券交易时，证券价格会受各种因素的影响，对于非系统性风险，可以采取购买多种证券组合加以分散。对系统性风险而言，可以通过证券交易来实现。3.约定合理的入市资金量。资金经理在进行投资时，不能将全部资金一次性投入市场，而是要以一定百分比的资金投入市场。4.进行保护性止损。是指当损失达到一定限度时，立即对冲先前造成损失的交易，以把损失限定于一定范围内。
