期货基础知识计算题复习性总结_期货基础知识计算题

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计算题复习性总结

1、交易保证金

当日交易保证金=当日结算价×当日持仓量×保证金比例

2、盈亏

当日盈亏=∑[(卖出开仓价-结算价)×卖出开仓量]+∑[(结算价-买入成交价)×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量+上一交易日买入持仓量）

3、结算准备金余额

当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费

4、期转现交易

计算实际购入价格（买入价-盈利）和实际卖出价格（卖出价+盈利）→节约费用=购入节约+卖出节约（含交割费用）

5、价差套利

远期价格-近期价格=价差

牛市：卖远买近，买入套利，价差增大盈利

熊市：买远卖近，卖出套利，价差缩小盈利

6、套期保值、套利交易

现货价格-期货价格=基差算基差走势，买期保值，走弱盈利；卖期保值，走强盈利

7、利率期货（10年期国债）

12-345，其中转换单位为320公式：1000美元×12+31.25美元×34.58、股指期货理论价格

现货指数点×[1+（年利率-现货年收益率）×持有时间（月、天）/12或365]

9、期指套期保值（应购合约数）

β组合=∑（个股β×资金比例）买卖期货合约数=

10、期货理论价格

持有期利息=现货指数×年利息率×年数

持有期股息收入=现货指数×年指数股息率×年数

持有期净成本=持有期利息-持有期股息收入=现货指数×(年利息率-年指数股息率)×年数 期货理论价=现货指数+持有期净成本=现货指数×[1+（市场年利率-年指数股息率）×年数] 现货总价值期货指数点×乘数×β系数