C16050期货市场风险管理制度(上)_财富公司风险管理制度

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期货市场风险管理制度（上）

一、单项选择题

1.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第二个涨停板的上涨幅度及对应的交易保证金比例分别为（）。

A.6%，8% B.4%，5% C.6%，10% D.10%，10% 2.大连商品交易所的强制减仓制度规定的执行价格是（）。

A.强制减仓的价格为该合约第N+2个交易日的涨(跌)停板价

B.强制减仓的价格为该合约第N+3个交易日的涨(跌)停板价

C.强制减仓的价格为该合约第N+4个交易日的涨(跌)停板价

D.强制减仓的价格为该合约第N+1个交易日的涨(跌)停板价

二、多项选择题

3.下列选项中属于大连商品交易所的全流程风控中的事中风险监控措施有()。

A.保证金制度

B.异常情况处理

C.大户报告

D.风险警示

4.按照大连商品交易所的风险警示制度规定，下列情形中可能会进行谈话了解情况的有（）。

A.期货价格出现异常变动

B.会员资金变化较大

C.会员或客户交易行为异常

D.会员或客户持仓变化较大

5.下列关于大连商品交易所的市场风险管理中各部门的职责的叙述中正确的有（）。

A.技术部负责处理技术风险

B.事业部负责现货市场和交割风险

C.监察部负责市场风险总体评估以及风险相关处置措施

D.结算部负责资金结算风险

6.下列选项中属于交易环节的风险控制措施有()。

A.交易前风控

B.保证金制度

C.限仓制度

D.涨跌停板

7.下列选项中是大连商品交易所的强行平仓制度中规定的触发条件的是（）。

A.客户的持仓出现大额亏损时

B.会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的C.非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的D.其他应予强行平仓的三、判断题

8.大连商品交易所的强制减仓制度规定的分配原则：客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%的保值持仓都列入平仓范围。（）

正确

错误

9.大连商品交易所期货风险管理体系是涉及开户、交易、结算、交割各个环节的全流程风险管理。（）

正确

错误

10.在大连商品交易所的风险控制制度中的保证金制度对于连续涨跌停的情况规定，第三个连续涨停板的上涨幅度为10%及对应的交易保证金比例为合约价值的20%。（）

正确

错误