计量经济学随机项方差无偏估计量的证明_方差的无偏估计证明

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ˆi，是完全可以计因为，样本残差可以看作是总体随机项的估计量，而样本残差iyiy

算的，因此，可以用样本残差的方差来估计总体随机项的方差。

我们目的是得到的无偏估计量，因此，我们需要确定样本残差平方和的自由度fe，使得

i2

2（3.4.3）E

fe

由于0，所以，上式等价于

i2

2（3.4.4）E

fe

可以证明fen2，其中n是样本容量。下面给出证明：