科讯证券投资基金第2季度报告._证券投资基金第二版
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科讯证券投资基金季度报告
科讯证券投资基金2006年
科讯证券投资基金季度报告
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（单位：元）基金本期净收益 加权平均基金份额本期净收益 期末基金资产净值
期末基金份额净值 143,941,128.63 0.1799 1,421,693,904.331.7771 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率①
43.45% 净值增长率业绩比较基标准差② 准收益率③4.37%①-③ ②-④ 过去3个 月-
（三）基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图 注：
1、基金合同中关于基金投资比例的约定：
(1)本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
(2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；
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(3)遵守中国证监会规定的其他比例限制；
本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。
2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。
四、基金管理人报告
1、基金经理情况
侯清濯先生，生于1975年，清华大学工学硕士，5年基金从业经历，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，本报告期内任基金科讯基金经理。
2、基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
（1）行情回顾和运作分析
二季度前两个月A股市场非常活跃，连续两个月上证指数单月涨幅都超过了10％，同时成交量也创下了历史新高，相当大比例的A股股价创出了历史新高，市场气氛非常热烈。进入6月之后，A股指数上涨速度有所放缓，个股走势也产生了较大的分化，但交易量仍维持在较高的水平。
在二季度，基金科讯在维持较高股票仓位的同时对股票组合逐步进行调整，将部分累计涨幅较大、股价达到预期价值区间的品种转换成股价仍处于相对低位、当前股价低于内在价值或长期价值的品种。
科讯证券投资基金季度报告（2）本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.7771元，本报告期份额净值增长率为43.45%。
（3）市场展望和投资策略
随着股权分置改革逐步完成，中国A股市场发展的制度性障碍正在逐步扫除，未来A股市场有望成为中国经济真正的“晴雨表”；同时，中国经济强劲增长的趋势和广阔的发展空间都是摆在投资者面前不争的事实。虽然上半年A股指数大幅上涨，但是，对于市场的未来发展趋势，投资者仍应充满信心。
随着大部分上市公司已经完成股改，未来股改带来的套利机会将逐步消失，企业长期盈利能力将逐步成为下半年股价变化的主要驱动因素。基金科讯仍将一如既往地坚持价值投资理念，寻找当前股价低于其内在价值的股票，并将其纳入股票投资组合当中，在维持组合弹性的同时，逐步提高组合收益的确定性。
五、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况 项目名称
股票 债券 权证
银行存款和清算备付金合计 应收证券清算款 其他资产 总计 金额（元）1,090,172,603.00296,558,112.90 0.00 29,550,448.455,999,611.543,785,714.251,426,066,490.14 占基金资产总值比例
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别
A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 C 制造业 C0 食品、饮料
占基金资产净值比例 0.000.00市值(元)
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C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 C5 电子
C6 金属、非金属 C7 机械、设备、仪表 C8 医药、生物制品 C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业
F 交通运输、仓储业 G 信息技术业 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 合计
0.00 0.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 G 茅 台 双汇发展 G 金 龙 G 重 汽 G 中 信 G 火 箭 G 赣 粤 大厦股份 G新钢钒 G 成 大 数量
2,769,2003,250,0007,250,6844,340,0003,500,0003,000,0004,000,0004,696,99210,000,0003,000,000
市值(元)131,370,848.00100,815,000.0086,645,673.8061,107,200.0055,650,000.0040,950,000.0039,200,000.0038,750,184.0036,800,000.0035,220,000.00 占基金资产净值比例
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（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 4 5 债券品种 国 债 金 融 债 央行票据 企 业 债 可 转 债 合 计 市值（元）34,564,312.90261,993,800.00 0.000.000.00 296,558,112.90 占基金资产净值 比例
2.43%18.43%0.00%0.00%0.00%20.86%
（五）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 1 2 3 4 5
（六）报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产： 名称
交易保证金 应收股利 应收利息 待摊费用 合计 金额（元）
1,112,698.42 0.00 2,556,805.393,785,714.25 债券名称 06国开02 05农发06 05农发11 05进出03 21国债⑶ 市值（元）
占基金资产净值 比例
101,030,000.007.11%60,871,200.0060,240,000.0039,852,600.0022,206,800.00 4.28%4.24%2.80%1.56%
4、报告期末基金无处于转股期的可转换债券。
5、报告期末基金未持有权证。
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6、报告期内获得的权证明细 权证代码
580990 合计 权证名称 茅台JCP1 数量（份）成本总额 4,448,0000.004,448,0000.007、本报告期末本基金未持有资产支持证券。
六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期末持有本基金29,620,027份，持有比例为3.70%，本报告期内持有量未发生变化。
七、备查文件目录
1.中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）； 2.《科讯证券投资基金基金合同》； 3.《科讯证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照； 5.基金托管人业务资格批件和营业执照。存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。易方达基金管理有限公司 2006年7月20日
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