银行风险管理最新押题_银行风险管理合规检查
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2018年乾考网风险管理最新押题
1、项目融资属于产品线中的()。A．商业银行业务 B．交易和销售 C．零售银行业务 D．公司金融
2、资本融资的具体来源不包括()。A．股东红利
B．原有股东追加投资 C．发行新股 D．留存利润
3、()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。A．历史模拟法 B．方差—协方差法 C．蒙特卡罗模拟法 D．标准法
4、()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。A．内部 B．业务 C．风险 D．外部
5、下列不属于风险转移方式的是()。A．担保 B．保险 C．转让
D．客户分散
6、产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为()类。A．6 B．8 C．7 D．97、()属于银行信息系统的系统安全。A．环境安全 B．设备安全 C．媒介安全
D．应用系统安全
8、按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系()。A．完全等同于内部评级法
B．是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C．主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D．是实施内部评级法的唯一必备条件
9、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和()。A．国际结算系统 B．信用卡系统 C．储蓄系统
D．互联网上下载的相关数据
10、()业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。
A．商业银行 B．交易和销售 C．公司金融 D．零售经纪
11、通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为1英镑=1.64美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95%的可能性处于（）之间。A1.615-1.665美元 B1.565-1.750美元 C1.540-1.740美元 D1.590-1.690美元
12、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，B企业违约概率为（）。A5% B8% C7% D6.50%
13、某商业银行董事会明确定位本银行为－家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A市场风险、战略风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C声誉风险、市场风险和操作风险 D信用风险、声誉风险和战略风险
14、下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。
A董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作
B高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会负责建设完善风险管理体系，组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告
D风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价
15、一般来说，我国商业银行持有的下列资产中流动性最差的是（）。
A现金 B同业借款
C可出售的贷款组合 D银行的房产
16、商业银行在金融产品创新过程中，业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在的明显缺失，属于（）。A财务／会计错误 B文件／合同缺陷 C产品设计缺陷 D错误监控／报告
17、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A流动性 B操作 C法律 D战略
18、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A股东大会 B董事会 C高级管理层
D董事会和高级管理层
19、商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（）管理策略。A风险对冲 B风险转移 C风险补偿 D风险分散
20、下列关于信用评分模型的说法，正确的有（）。A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
21、低利率水平表示央行正在实施适度宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下（）。
A企业的违约风险都会有一定程度的提高 B企业的违约风险都会有一定程度的降低 C企业的违约风险不受影响 D企业的违约风险一定会提高
22、在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（）。A管风险、管法人、管制度、提高透明度 B管风险、管法人、管内控、提高透明度 C管效益、管法人、管内控、提高透明度 D管风险、管法人、管内控、提高服务质量
23、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A普遍性和非营利性 B普遍性和营利性 C流动性和非营利性 D风险性和非营利性
24、以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是()。A．某项业务风险水平增加
B．盈利能力上升
C．所发行的股票价格下跌
D．资产过于集中
25、核心雇员流失的风险具体体现不包括()。A．核心员工的知识／技能缺乏
B．缺乏足够后备人员
C．关键信息缺乏共享和文档记录
D．缺乏岗位轮换机制
26、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等7类。下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是()。A．我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈 B．银行的信息系统安全性存在风险 C．银行缺乏独特的品牌形象 D．银行产品开发失败
27、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括()。A．完善的公司治理结构
B．健全的内部控制体系 C．普及合规管理文化
D．雄厚的研发实力
28、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误足不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是()。
A．解决表面问题，不需深究
B．错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽同，解不解决无所谓
C．正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理 D．容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视
29、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。
A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系
7、下列不属于影响流动性风险的因素是()。A．汇率结构
B．分布结构
C．资产负债期限结构
D．币种结构
30、某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为()。A．35
B．38 C．40
D．6031、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。A．资本金管理和负债管理
B．资产管理和负债管理 C．绩效考核和风险管理
D．流动性管理和绩效考核
32、在《巴塞尔协议Ⅲ》中，核心一级资本不包括的内容是()。A．优先股及其溢价
B．实收资本或普通股
C．资本公积可计入部分
D．盈余公积
33、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A．个人存款
B．同业拆借 C．公司存款
D．分支机构存款
34、下列关于国别风险的说法不正确的是()。
A．国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险 B．国别风险的评估指标有三种 C．国别风险在债权人的控制范围内
D．对国别风险的计量可以通过主权评级实现
35、在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该()。A．消除风险
B．接受风险 C．回避
D．采取必要的管理措施
36、下列不属于企业非财务因素分析的是()。A．管理层风险分析
B．声誉风险分析
C．生产和经营风险分析
D．行业风险分析
37、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A．外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算 B．外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C．本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利 D．外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
38、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A．安全性
B．流动性 C．效益性
D．便捷性39、20世纪60年代，()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A．马柯威茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的CAPM模型
C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出的套利定价理论
40、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A．第二个工作日
B．第一个工作日 C．第三个工作日
D．第五个工作日
41、()指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A．期权
B．互换
C．期货
D．远期
42、商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生()。
A．数据风险
B．模型风险 C．误判风险
D．缺失风险
43、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A．董事会
B．监事会
C．高级管理层
D．风险管理部门
44、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是()。A．如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿
B．治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
C．公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作
45、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析
B．汇率分析 C．因果分析
D．商品价格分析
46、如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于()。A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.447、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括()。A．依法
B．公开
C．公正
D．公平
48、下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式()。A．贷款定价
B．合格抵（质）押品 C．合格净额结算
D．合格保证和信用衍生工具
49、根据ERM框架，其中企业目标的内容包括()。A．战略目标、经营目标、报告目标和合规目标 B．战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标 C．战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标 D．战略目标、经营目标、报告日标和风险目标
50、()是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。A．准确性检验 B．敏感性分析 C．误差分析 D．有效性检验
51、当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为()。A．被完全剔除 B．仍全部保留 C．部分保留 D．部分剔除
52、《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》第18号通知中对各种风险因素的论述，下面选项中不正确的是()。
A．流动性风险状况包括能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略
B．信用风险状况包括信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和信用风险缓释技术利用情况等
C．操作风险状况，包括由于内部程序、人员、系统的不完善或失误(不包括外部事件造成的风险)，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性做出说明 D．其他风险状况包括其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素
53、下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是（）。A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度
D明确董事会和高级管理层的责任54、5Cs方法是商业银行使用最广泛的、传统的企业信用分析方法，这种方法不包含下列哪一项因素（）。A经营环境
B专家的主观估计 C还款能力 D资本实力
55、设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（）。A风险规避 B风险转移 C风险对冲 D风险分散
56、影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（）。A行业因素 B公司因素 C项目因素 D地区因素 正确答案C57、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A内部控制应当以全面性为出发点
B保证风险管理体系的有效性不是商业银行内部控制的目标 C商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效和独立的原则 D商业银行的内部控制只须贯彻有效和独立的原则
58、下列关于先进风险管理理念的说法，错误的是（）。
A风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 B风险管理的目标是消除风险
C风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略
D商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
59、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A董事会 B高级管理层
C董事会和高级管理层 D内部审计部门 60、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。A100万元 B700万元
C多于700万元 D小于700万元
61、风险管理数据的处理主要分为两种，正确的是（）。A监测数据和分析数据
B前期测量数据和后期综合数据 C中间计量数据和组合结果数据 D集中计量数据和分散计量数据
62、我国商业银行计量操作风险的方法不包括（）。A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D要素评估法
63、贷款迁徙类指标主要用于衡量商业银行（）的变化程度。A市场风险 B操作风险 C流动性风险 D信用风险
64、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A利率风险 B汇率风险 C操作风险 D信用风险
65、商业银行采用基本指标法，应当以（）为基础计量操作风险资本要求。A利息支出 B净利息 C总收入
D净交易损益
66、与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A财务报表真实性较好 B连环担保普遍 C风险识别难度大 D贷后监督难度大
67、风险识别的关键在于（）。A对风险影响因素的分析 B对风险影响因素的收集 C对风险影响因素的评估 D对风险影响因素的调查 68、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更加关注（）可能造成的影响。A管理层风险 B生产风险 C系统风险 D个体风险
69、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。
A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制
D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
70、下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是（）。A监管资本 B会计资本 C经济资本 D收益资本
71、在商业银行计量市场风险的技术方法中，（）高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高。
A方差一协方差法 B静态模拟法 C历史模拟法
D蒙特卡罗模拟法
72、商业银行董事会的职责是（）
A负责制订商业银行的总体经营战略和重大政策
B负责建立授权和责任明确、报告关系清晰的组织结构 C实施财务监督
D负责对商业银行遵守法律规定的情况进行监督 73、我国个人信贷产品可以基本划分为()两类。A个人住房按揭贷款、个人消费贷款 B个人住房按揭贷款、经销商风险贷款 C个人住房按揭贷款、个人零售贷款 D个人住房按揭贷款、信用卡消费贷款 74、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A信用风险对冲 B信用风险识别 C信用风险监测 D信用风险控制 75、（）风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险 76、一家银行1年期的浮动利率贷款与1年期的浮动利率存款同时发生，贷款按月根据美国联邦利率浮动，存款按月根据LIBOR浮动，当联邦债权利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。A基准风险 B期权风险
C收益率曲线风险 D重新定价风险
77、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。
A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 C商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法 78、下列不属于由内部流程引起操作风险的是（）。A产品设计缺陷 B结算伎付错误 C交易/定价错误 D数据/信息质量
79、内部欺诈是指（）。
A商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B员工故意欺骗、盗用财产戴违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C商业银行员工由于知识、技能匾乏而给商业银行造成的风险
D违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 80、（）是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A流动性比率/指标法 B自我评估法 C关键风险指标法 D因果分析模型
81、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几夭内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A人员因素 B内部流程 C系统缺陷 D外部事件 82、我国《商业银行法》规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得（）A高于75% B低于75% C高于25% D低于25% 83、商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其核心是（）。
A提高流动性管理的预见性 B建立多层次的流动性屏障
C制定危机处理方案与弥补先进流量不足的工作程序 D通过金融市场控制风险 84、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险
85、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一 B危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值 86、商业银行应当至少每年（）次实施内部资本充足评估程序，在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。A四 B三 C二 D一
正确答案A 答案解析：商业银行应当至少每年一次实施内部资本充足评估程序，在银行 经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。87、（）是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。A压力测试 B资本规划 C风险评估 D流动性测试
88、下列指标计算公式中，不正确的是（）。A资本金收益率=税后净收入/资本金总额 B资产收益率=税后净收入/资产总额
C净业务收益率=（营业收入—营业支出）/资产总额
D非利息收入率=（非利息收入一非利息支出）/（营业收入总额—营业支出总额）89、在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括()。A．批准风险管理的政策及相关文件 B．拟定本行操作风险管理政策和程序 C．确定商业银行的薪酬政策
D．设计全行的操作风险报告系统
E．建立适用全行的操作风险基本控制标准 90、商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，还应当莺视以下流动性风险管理要点()。
A．提高流动性管理的预见性 B．建立多层次的流动性保障
C．提高政策敏感性和快速反应能力
D．正确预期和判断货币政策的变化，把握市场先机 E．通过金融市场控制风险 91、担保方式主要有()。A．保证
B．抵押
C．质押
D．留置 E．定金
92、市场准入的主要目标包括()。
A．保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系 B．维护银行市场秩序 C．保护存款者的利益 D．有条件形成垄断竞争
E．行政复议的依据、标准、程序公开
93、下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有()。A．当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险 B．确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度
C．在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度
D．商业银行在考虑对客户授信时不能仪仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑 E．从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果
94、下列选项中，属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的有()。A．在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 B．将总行缺口集中到分行
C．通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理
D．运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金
E．通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理 95、在现金流量分析中，现金流的内容包括()。A．并购活动的现金流
B．经营活动的现金流 C．投资活动的现金流
D．融资活动的现金流
E．贷款活动的现金流
96、下列关于操作风险计量方法的说法，正确的是()。A．基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行 B．高级计量法的风险敏感度更高
C．对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据 D．商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据 E．《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准 97、目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量()。
A．违约概率
B．违约频率 C．违约损失
D．违约损失率 E．违约风险暴露
98、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A．资产质量下降
B．快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 C．所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大 D．被迫从市场上购回已发行的债券 E．资产或负债过于集中
99、下列选项中，属于优质流动性资产特征的有()。A．存在多元化的买卖方，市场集中度低 B．具有活跃且具规模的市场 C．从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势
D．在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口
E．与高风险资产的低相关性 100、期权的价值由()组成。A．市场价格
B．内在价值 C．执行价格
D．时间价值 E．收益率
101、下列属于操作风险缓释措施的有()。A．制定应急和连续营业方案
B．建立完善的风险监管体系 C．购买保险
D．业务外包 E．计提预期损失
102、高级管理层的主要职责包括（）。
A对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价 B组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项
C审核与及监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况 D向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督
E组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险 103、内部评级体系能够在商业银行信用风险管理的（）方面发挥重要作用。A管理政策制定 B信贷审批 C资本分配 D公司治理 E限额设定
104、以下（）属于个人信贷业务操作风险控制措施。
A在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩 B实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
C优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款
D加强规范化管理，理顺个人贷款前台和后台部门之间的关系，完善业务转授权制度，加强法律审查，实行档案集中管理，加快个人信贷电子化建设
E切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险
105、下列属于国别风险的是（）。A信用风险 B政治风险 C声誉风险
D宏观经济风险 E主权风险
106、系统缺陷引发的操作风险具体表现为（）。A数据、信息质量风险
B系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题 C产品设计缺陷
D违反系统安全规定 E错误监控报告
107、商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。A出现产业结构调整 B原材料价格上升 C行业竞争加剧 D区域经济变动 E以上都对
108、关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有（）。A没有风险就没有收益
B风险是指未来结果出现收益或损失的不确定性 C未来收益或损失可以被事先确定，则不存在风险
D未来收益或损失不能被事先确定，则存在风险E未来收益或损失不能被事先确定，则不一定存在风险
109、风险文化一般由三个层次组成（）。A风险管理行为 B风险管理对象 C风险管理理念 D风险管理知识 E风险管理制度
110、良好的银行公司治理应具备的特征有（）。A银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B完善的内部控制和风险管理体系 C科学的激励约束机制
D与股东价值相挂钩的有效监督考核机制 E先进的管理信息系统 111、中国银监会《商业银行资本管理办法（试行》规定了商业银行高级管理层的职责有（）A根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作
B审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况 C确保资本与业务发展、风险水平相适应 D落实各项监控措施
E定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性 112、个人信贷业务的操作风险成因一般包括（）。
A商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足 B内控制度不完善，业务流程有漏洞
C管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束 D个人信用体系不健全
E片面追求贷款规模和市场份额
113、除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，还应逐步采用（）来深入分析和评估商业银行的流动状况。A情景分析 B压力测试 C久期分析法 D缺口分析法 E负债分析法
114、有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容（）A明确商业银行的战略愿景和价值理念 B有明确记载的声誉风险管理政策和流程
C深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值
D培养开放、互信、互助的机构文化
E建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 115、内部资本充足评估报告的主要内容包括（）。A风险评估 B风险预测 C资本规划 D资本评估 E压力测试
116、在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有（）。A了解银行的业务和风险管理制度 B界定其主要的业务领域
C用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量 D列举风险产生的原因 E形成风险评估报告
117、巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（）。A评估其从商业银行收到报告的精确性 B评价商业银行总体经营情况 C评价商业银行各项风险管理制度
D评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度 E评价管理层的能力
118、以下属于银行账户利率风险管理方法的是（）。A完善银行账户利率风险治理结构 B加强资产负债匹配管理 C完善商业银行的定价机制 D实施业务多元化的发展战略 E以上都是
119、一般市场风险资本要求包含以下哪几部分（）
A每时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求 B不同时间段加权多头和空头头寸可相互对冲部分所对应的垂直资本要求 C整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求 D净多头与净空头之和的资本要求 E全部头寸的资本要求
120、市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。A利率 B汇率 C工资率 D股票价格 E商品价格
121、商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在（）A吸收和消化损失
B资本为商业银行提供融资
C为风险管理提供最根本的驱动力
D限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性
E市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃
122、商业银行的内部控制必须贯彻（）的原则。A全面 B谨慎 C审慎 D有效 E独立
123、监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（）A董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督 B银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
C银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险 D银行是否具备良好的管理信息系统，相关管理信息系统是否满足全面风险管理的需要，管理信息系统的功能是否完善
E内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足。124、开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（）。
A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化
B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力
C在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常管理的基础平台 D为案件访查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失
E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
125、假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（）。A损失13亿 B盈利l3亿
C资产负债结构变化 D流动性增强 E流动性下降 126、建立良好的声誉风险管理体系的优势表现在（）。A能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失 B招募和保留最佳雇员
C维护客户和供应商的忠诚度
D吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力 E最大限度地减少诉讼威胁和监管要求
127、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管具体目标包括（）。A保护广大存款人和金融消费者的利益 B避免所有市场风险 C增进市场信心
D增进公众对现代金融的了解
E努力减少金融犯罪，维护金融稳定
128、我国商业银行信息披露中存在的问题有（）A信息披露内容不全面 B风险信息披露不充分 C表外业务信息披露不充分 D信息披露监控机制有待完善 E信息披露不及时
131、远期利率与借款或投资活动结合在一起。
132、评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。
133、信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。
134、通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。
135、承担过多的信用风险会减少流动性风险。
136、商业银行的核心业务最好集中在少数客户或产业上，这样更有助于管理和提升银行的收益，并能降低风险。
137、商业银行为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸不应当被列入银行账户。138、风险补偿主要是指在损失发生以后对风险承担的价格补偿。
139、商业银行应当将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分，并将内部资本充足评估结果运用于资本预算与分配、授信决策和战略规划。
140、商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监管资本要求。正确答案：错误
答案解析：商业银行在追求和采用高级的风险计量方法时，通常也会产生新的风险，只能尽量降低监管资本要求。
141、商业银行的表外业务通常不计入风险资产中。
142、战略规划应当从宏观或微观层面开始，深入贯彻并落实到战略层面。
143、标准法分别计算利率风险和股票风险、银行整体的汇率风险和商品风险以及单独计算期权风险后，将这些风险类别计算获得的资本要求按权重相加。144、绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。
145、账面资本是银行资本金的静态反映,反映了银行实际拥有的资本水平。
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