奥肯定律在我国的适用性检验_检验过程适用性证明
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奥肯定律在我国的适用性检验
方福前，孙永君
2011-01-13
摘 要： 奥肯定律有五种版本形式。本文运用HP滤波方法来估计中国的自然失业率和潜在产出，并利用中国1978～2006年的相关数据，对不同版本的奥肯定律在中国经济中的适用性进行实证检验，结果发现各种版本的奥肯定律目前对我国都不适用。本文进一步讨论了奥肯定律在中国失效的原因。
关键词：
奥肯定律，中国经济，适用性，失业率
奥肯定律原本是分析失业率与产出变化之间数量关系的一个经验结论，后来成为宏观经济学的一个重要规律。根据奥肯当时的经验研究，在美国经济中，失业率每降低1%，实际GNP将大约增加3%（Okun，1962）。这种产出变化与失业率变化的比值又称作“产出的失业率弹性系数”，简称“奥肯系数”。
奥肯定律是否是一个普遍适用的规律？在同一个经济体的不同时期、或在不同的经济体中，奥肯系数的大小是否是相同的？如果奥肯系数不同，那么为什么不同？这些问题一直是宏观经济学家们高度关注并积极探究的问题。Prachowny（1993）考虑了资本利用率、工作时数等供给因素的影响来估计美国经济中的奥肯定律，结论是失业率每提高1%，产出便大约下降3%，下降的幅度在长期是递减的。Attfield&Silverstone（1997）使用Prachowny（1993）的数据，应用动态普通最小二乘法重新估计美国的奥肯系数，得出的奥肯系数估计值为-2.25。Weber（1995）假设对数潜在产出值存在不一致的趋势以及自然失业率发生结构性改变，实证结果是1948年第1季度至1988年第4季度美国的周期性产出对周期性失业率的影响为-0.25，比较接近奥肯的估计值。Cuaresma（2003）使用HP滤波方法和二元结构时间序列模型估计美国的奥肯定律，结论是产出变化和失业变化之间存在显著的不对称性，产出扩张时期对失业的影响明显大于衰退时期的影响，并且在扩张时期对失业的影响更持久。Silvapulleeta1.（2004）在考虑了时间动态因素的情况下，利用美国的经济数据，提出了产出变化和失业率变化之间不对称的奥肯定律。Abel&Bernank'e（2005）也利用美国新近的数据对奥肯系数进行了估计，结果是，失业率每提高1%，产出便大约下降2%。Knotek（2007）的估计结果表明，美国2003～2006年第一季度的数据并不支持奥肯定律，奥肯定律所描述的关系是不稳定的，原因在于产出和失业之间的关系在经济周期的扩张和衰退时期表现不同，并有证据表明过去的产出对当前失业有显著影响。一些学者也对奥肯定律的跨国适用性进行了分析，结论也不尽一致。Lee（2000）估计了战后16个OECD国家的奥肯定律的稳健性，认为尽管大多数国家的奥肯定律在统计上是成立的，但是各个国家的奥肯系数的数值却大不相同。Viren（2001）以简单的失业误差修正模型为基础，用1960～1997年间的数据估计OECD国家的奥肯定律，得出了非线性的奥肯定律曲线；他还发现，当失业率较低时，产出增长对失业的影响较大。
近年来，我国学者对奥肯定律是否适用于我国也进行了许多有益的探索。王明舰（2001）研究了中国的通货膨胀与产出缺口的关系，发现通货膨胀与产出缺口之间存在显著的正相关关系，因此认为菲利普斯曲线与奥肯法则在中国也是存在的。周长才（2001）考虑到中国经济发展与体制转轨的现实，通过计算农村隐性失业与城镇隐性失业而得出中国总的失业率，发现总失业率变动与产出变动之间显著负相关，因此认为奥肯定律在中国是存在的。左大培（2002）研究了通货膨胀与经济增长的关系，结论表明1979年以来，中国的通货膨胀与经济增长存在比较显著的正相关，并认为这是菲利普斯曲线与奥肯定律在中国存在的证据。邹薇等（2003）认为奥肯定律在我国整体上不成立，但用各产业的就业指数替代传统的失业率指标以后，得出了我国第一和第二产业的产出与就业指数之间的变化符合奥肯定律，而第三产业的产出与就业指数之间的变化不符合奥肯定律的结论。黎德福（2005）考虑了中国经济的二元结构特征，研究了劳动力在农业与非农业部门之间转移对通货膨胀、产出与就业之间关系的影响，得出的结论是奥肯定律在我国不成立。
通过文献研究我们发现，奥肯定律是一个有争议的话题。这些分歧和争议主要是由于不同的研究者从不同的奥肯定律形式出发来对奥肯系数的大小做出估计，也由于不同的研究者对“失业”（或“就业”）和“产出”的界定不同，还由于研究者所使用的数据和计量方法不同。在比较分析的基础上，我们把奥肯定律概括为五种版本形式，即差分版本、缺口版本、动态版本、生产函数版本和不对称版本（方福前和孙永君，2010）。这五种版本形式的奥肯定律的假设前提和研究目的是有差异的，它们之间不能完全相互替代，由这五种版本的奥肯定律得出的结论往往不具有一致性或等价性。因此，要考察奥肯定律在中国经济中的适用性，就不能只考察一种版本形式的奥肯定律。本文运用1978～2006年中国的相关数据对这五种不同版本的奥肯定律在中国的适用性进行全面的实证检验，从而对奥肯定律在中国的适用性做出一个整体的、系统性的判断。
一、指标界定、数据分析与处理
估计奥肯定律及其系数，必然要用到有关失业率和产出的数据，但是目前我国失业率数据的真实性和完整性都存在一定的问题，所以我们在估计中国的奥肯定律及其系数之前，要对有关指标进行界定，对相关数据进行分析和处理。
（一）劳动供给人数和失业率
我国目前可以获得的失业率数据主要有以下几种：一是劳动部门统计的城镇登记失业率。这一指标因统计范围过窄，低估了中国城镇的真实失业水平，因而受到广泛质疑。二是根据中国社会科学院人口与劳动经济研究所城市劳动力调查数据推算出来的失业率。因被调查的城市在全国城市中失业率较高，这个数据也不具有代表性。三是国家统计局根据城镇劳动力住户抽样调查数据估计出来的调查失业率。这个调查是按照国际上通行的就业定义来进行的，数据应该比较准确，但遗憾的是，这个调查数据至今没有全部公布出来。由于上述失业率数据的种种缺陷或不可获得性，很多学者进行了有益的研究来估计我国的真实失业率。周长才（2001）通过分别估计农村和城市隐形失业率，得出我国总失业率1985年为55.4%，然后逐年递减到1999年的15.9%。周天勇（2003）假定按照一个社会的年龄结构、就业年限和风俗习惯等因素来计算，有一个稳定的城镇人口劳动参与率，并根据城镇人口计算出失业率。熊祖辕和喻东（2004）假设人口普查的失业率和登记失业率之间的差距就是登记失业率所没有囊括的部分真实失业状况，以及假设人口普查当年的失业率和登记失业率之间的差距能够替代相邻年度的失业率和登记失业率之间的差距，然后利用全国人口普查的城镇待业率建立失业率调整系数，推算出非普查年份的失业人数。蔡昉（2004）则建议利用国家统计局提供的信息估计调查失业率，其方法是，先用国家统计局提供的城乡加总的经济活动人口数减去农村就业人口得出城镇经济活动人口，再减去城镇就业人口，得出失业人口，他假设农村的失业率为零。
经过比较分析我们发现，周长才（2001）得出的失业率过高，个别年份甚至高达50%；周天勇（2003）没有给出估计城镇人口劳动参与率的具体算法；熊祖辕和喻东（2004）计算出的1997～2000年间连续4年的失业率均为8.1%，这个数据似乎也不可靠；蔡昉（2004）假设农村的失业率为零，理由是农村家庭承包制保证每个人拥有一块责任田，农村劳动力要么在非农产业就业，要么可以被视为在农业部门就业，失业率很低，因此在不能获得农村真实失业率的情况下，假设农村经济活动人口的失业率为零，这样，把农村就业人口与农村经济活动人口视为相等，据此计算出来的调查失业率就不会产生很大误差。
我们认为，这几种估计失业率的方法比较起来，蔡防（2004）的方法相对科学些。所以，我们用国家统计局的调查数据“经济活动人口数”作为劳动供给人数，并据此计算出经济活动人口增长率，即劳动力供给增长率，再根据国家统计局网站提供的1978～2006年的经济活动人口、城镇就业人数和农村就业人数，计算出调查失业率。简言之，本文计算调查失业率的方法是：调查失业率=（城乡加总的经济活动人口一农村就业人口）÷城镇经济活动人口，其中，农村就业人口=农村经济活动人口。
（二）自然失业率
自然失业率的估计主要有以下几种方法：一是劳动力市场模型。根据这种方法，失业率的均衡水平由通货膨胀率稳定时的一系列宏观经济变量值推导出来。这一方法面临着大量的计量和统计的困难，未被广泛采用。二是纯统计模型。这种方法是利用统计技术直接将失业率分解为趋势项和周期项，失业的趋势项即被认为是自然失业率，周期项就是失业率对自然失业率的偏离。这个方法计算起来相对简单，但它忽略了失业率以外的其他经济变量的信息。三是简化的结构模型。这种方法是对前两类模型的一种综合。在具体估算中，石柱等（2004）采用基于菲利普斯曲线和奥肯定律的状态空间模型进行估计，认为中国自然失业率和登记失业率曲线非常接近，并有上升的趋势。蔡防等（2004）认为，中国经济具有较高并且继续升高的自然失业率，但由于统计资料缺乏，他并未给出自然失业率变化的置信区间。曾湘泉和于泳（2006）选择时变参数假设下的简化结构模型作为实证分析的主要框架，认为自1992年以来我国自然失业率不断升高，2000年以后一直在4.8%～5.6%的范围内波动，但是该文对关键参数即自然失业率的方差和通货膨胀率的方差比率设定为0.16并未给出说明。
综合比较现有的方法，我们主张采用HP滤波这一统计方法来估计自然失业率。我们认为，一方面HP滤波方法不需要太多的理论假设，另一方面它和我们估计潜在产出的方法相一致。我们对前面得到的调查失业率数据进行HP滤波分解，把分解出来的趋势项作为自然失业率，把周期项作为失业率对自然失业率的偏离（失业缺口）。
（三）实际产出和潜在产出
根据国家统计局提供的国内生产总值指数（以1978年为100），我们用1978年的GDP乘以各年度的指数，得到实际GDP，并据以计算出1978～2005年各年实际GDP增长率。潜在产出的计算可以分为两类：一类是估计潜在产出增长率。如周海村（1999）在劳动力无限供给的假设下，剔除短期因素影响，计算出长期经济增长能力；王春正（2003）采用了多种方法估算我国“九五”期间的潜在增长率。另一类是关注产出缺口的计算。根据郭庆旺和贾俊雪（2004）的研究，潜在产出的估计方法主要有消除趋势法、增长率推算法和生产函数法，他们利用我国1978～2002年的数据，使用三种方法分别估计出潜在产出与实际产出之间的缺口（简称“产出缺口”），结论是三种方法得到的产出缺口和总体变化趋势较为一致，消除趋势法和生产函数法的估计结果相对有效可靠，而且消除趋势法在个别年份更精确地反映了现实经济的变化情况。根据本文研究的需要，我们估计了中国1978～2006年各年的潜在产出和产出缺口，并遵循郭庆旺和贾俊雪（2004）的结论，采用HP滤波方法来进行估计，这和我们前面估计自然失业率的方法一致。类似地，我们把HP滤波分解出来的趋势项作为潜在产出，把周期项作为实际产出对潜在产出的偏离（产出缺口）。在下面的实证分析中，我们采用邹薇等（2003）的做法，用“（实际产出一潜在产出）／潜在产出”作为实际产出对潜在产出的偏离，即代替yt一ytn项。
表1：中国失业与产出的相关数据的估计结果
根据以上分析，我们对相关数据进行计算的结果见表1。
二、对奥肯定律在我国经济中适用性的检验
1.对差分版本的奥肯定律在中国的适用性估计。由于大多数经济时间序列都具有不平稳特征，所以我们先要对有关数据进行单位根检验。我们采用ADF检验和PP检验对中国的失业率数据进行单位根检验，结果（见表2）是，无法拒绝单位根的原假设；对一阶差分失业率做单位根检验，高度拒绝单位根的原假设。另外，对实际GDP增长率做单位根检验，在5%的显著水平上无法拒绝单位根，但在10%的显著水平上可以拒绝。考虑到一般经济时间序列是一阶单位根过程，而增长率实际上是本期产出对上期产出的一阶差分，一阶差分一般可以消除单位根过程，所以我们认为实际GDP增长率是平稳过程。因此，实际GDP增长率和一阶差分失业率这两个序列之间不会存在协整关系，即不存在长期均衡关系。这一单位根检验结果符合经济增长理论的基本思想，即就长期而言，经济增长主要是由技术进步驱动的，长期经济增长趋势和失业率的长期趋势无关（Mankiw，2006）。由于不存在协整关系，所以我们可以对奥肯定律的差分版本形式应用稳健的普通最小二乘法进行估计。估计结果见表3“不同版本的奥肯定律在中国的估计结果”。由表3可以看出，参数估计结果不显著，说明差分版本的奥肯定律并不适用于我国。
表2：数据单位根检验结果
2.对缺口版本的奥肯定律在中国的适用性估计。如前所述，我们把HP滤波对实际产出分解出来的趋势部分作为潜在产出，用“（实际产出一潜在产出）／潜在产出”来表示实际产出对潜在产出的偏离，即替代奥肯定律的缺口版本形式中的yt一ytn项。把HP滤波对调查失业率分解出来的趋势部分作为自然失业率，把波动部分作为失业率对自然失业率的偏离。在以下几个版本的奥肯定律实证估计中，对产出偏离和失业率偏离的处理方法与此相同。
对失业率对自然失业率的偏离序列做单位根检验，结果是高度拒绝单位根原假设。对实际产出对潜在产出的偏离序列做单位根检验，在5%的显著水平上无法拒绝单位根，但在10%的显著水平上可以拒绝。因此，我们认为产出偏离序列接近于稳定。然后再对奥肯定律的缺口版本形式应用稳健的普通最小二乘法进行估计，由表3可以看出，估计结果依然不显著，这说明缺口版本的奥肯定律在我国也不适用。
3.对动态版本的奥肯定律在中国的适用性估计。在动态版本的奥肯定律估计中，我们对产出偏离和失业率偏离的处理同上。经过自相关和偏自相关函数检验，我们发现失业率偏离序列不存在AR和MA过程，产出偏离序列为AR（1）和MA（2）过程，而且根据前面的检验结果，这两个序列都不是单位根过程。因此，我们对奥肯定律的动态版本形式应用ARIMA（102）（自回归移动平均）模型来估计，结果（见表3）依然不显著，说明动态版本的奥肯定律在我国也不适用。
表3：不同版本的奥肯定律在中国的估计结果
4.对生产函数版本的奥肯定律在中国的适用性估计。在生产函数版本的奥肯定律估计中，我们对产出偏离和失业率偏离的处理同上。因为奥肯定律估计的是短期产出和失业率之间的关系，而在短期分析中，我们可以假设不存在技术进步，资本存量不发生变化，我们用经济活动人口数作为劳动力供给，并求出经济活动人口增长率gnt即劳动供给增长率，所以在对奥肯定律的生产函数版本形式进行估计时，我们用gn代替其中的n-ntn我们对劳动供给增长率进行单位根检验，结果高度拒绝单位根的原假设。因此这三个序列之间也不存在协整关系，即不存在长期均衡关系。对奥肯定律的生产函数版本形式做稳健的普通最小二乘回归，发现估计结果（见表3）仍然不显著，这说明生产函数版本的奥肯定律也不适用于我国。
5.对不对称版本的奥肯定律在中国的适用性估计。对于不对称情形下的奥肯定律，我们依据实际产出增长率即ygt是否大于0（差分版本），以及实际产出对潜在产出的偏离即yct是否大于零（其他版本），对数据进行分组，把大于0的时期看作是经济扩张时期，小于0的时期看作是经济衰退时期，并针对差分、缺口、动态和生产函数版本的奥肯定律进行检验，发现结果都不显著，说明不对称版本的奥肯定律也不适合我国的情形。不对称版本的奥肯定律估计结果见表4。
表4：不对称版本的奥肯定律在中国的估计结果
三、结论与讨论
本文运用HP滤波方法来估计中国的自然失业率和潜在产出，并利用中国1978～2006年的相关数据，对五种版本的奥肯定律进行了估计，结果发现，各种版本的奥肯定律在我国宏观经济中均不成立。那么，如此重要的一个定律或理论为什么在中国不适用呢？我们认为，其中的原因可能是：
（1）奥肯定律原本是根据美国的经验数据估计出来的，它是一种经验数量关系，这种经验数量关系主要适用于那个时期美国经济中的产出变化与失业率变化的关系，并不一定适用于其他时期美国经济中的产出变化与失业率变化的关系，也不一定适用于其他国家经济中的产出变化与失业率变化的关系。因为引起产出变化的是多种因素而不仅仅是失业（或就业）一种因素，即便在短期，引起产出变化的因素也是复杂的，并且在不同的国家或同一个国家的不同时期，由于经济发展阶段不同，生产技术条件不同，制度效率不同等原因，相同的失业率变化可能会导致不同的产出变化。奥肯系数的最初估计值为3，后来改为2，就是例证。进一步来看，经济学的经验数量关系往往不是“放之四海而皆准”的，它有时空上的限制，经济学中的有些“规律”不能和自然科学中的规律等量齐观。菲利普斯曲线后来之所以失灵，也是因为它只是一种根据特定国家特定时期的数据得出的一种经验数量关系。
（2）数据是计量分析的原材料，如果数据不完整、不真实，即便计量模型或统计分析软件再先进，据此估计的结果也很难保证是可靠的、有效的。我们在前文说过，自然失业率和潜在产出都没有“原生态”的数据，它们都是估计出来的，而使用不同方法估计出来的这两个数据往往是不一样的。我们虽然可以在《中国统计年鉴》上找到不同年份的中国的产出（GDP）数据和失业率数据，但是这些数据的可靠性可能还有一定的问题。例如，按照国家统计局提供的数据，1997～2000年连续4年我国城镇登记失业率均为3.1%，这种连续4年一模一样的失业率显然是值得怀疑的。虽然本文的失业率数据不是直接来自《中国统计年鉴》，而是我们推算的，但是所推算的失业率是以城乡经济活动人口和农村就业人口为基础的，而这些数据也只能说是相对可靠的。
（3）在成熟的市场经济中，总产出（GDP或GNP）变化与失业率变化之间在一定时期可能存在固定的数量关系，因为在这个时期这个经济中的总量生产函数可能是稳定的。但是自1978年以来，我国经济不但在物质基础上经历了以不同的技术条件为依托的不同的发展阶段，而且在体制上经历了计划经济、有计划的商品经济和社会主义市场经济这些不同的阶段，在这些不同的阶段，由于技术和体制效率对产出的贡献不同，所以生产函数的形式可能是不同的，生产要素之间的替代率可能是变化的，这会导致产出变化与失业率变化的不一致，或者说二者之间的关系变得复杂化，从而使奥肯定律失效。
至于由上述何种原因或者是否是上述三种原因共同起作用导致奥肯定律在我国经济中失效，我们还需进一步研究。
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