上半年西藏期货从业基础知识：期货及相关衍生品考试试题_期货从业基础知识真题

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上半年西藏期货从业基础知识：期货及相关衍生品考试试题由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“期货从业基础知识真题”。

2016年上半年西藏期货从业基础知识：期货及相关衍生品

考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、创新研究以为核心 A：技术分析 B：基本面分析 C：供求关系

D：金融工程思想

2、题干：6月5日，某客户在大连商品交易所开仓买进7月份大豆期货合约20手，成交价格2220元/吨，当天平仓10手合约，成交价格2230元/吨，当日结算价格2215元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天的平仓盈亏、持仓盈亏和当日交易保证金分别是__。A．500元，-1000元，11075元 B．1000元，-500元，11075元 C．-500元，-1000元，11100元 D．1000元，500元，22150元

3、下列选项中不属于管理与运营风险的是 A：资金管理风险 B：操作风险 C：决策风险 D：价格风险

4、期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，下列处理方式不正确的是__。

A．交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担 B．交易数量发生错误的，少于指令数量的部分可由客户补足

C．交易数量发生错误的，少于指令数量的部分可由期货公司赔偿直接损失。D．交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担

5、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有__。A．贵金属期货 B．外汇期货 C．利率期货

D．股票价格指数期货

6、期货公司拟免除首席风险官的职务，（）。A．不必将免除决定报告监管部门 B．可随时免除其职务

C．无正当理由不得免其职务

D．应提前30日将免除决定通知本人

7、期货市场具有一种把价格风险从（）的机制。A．现货市场转移到期货市场 B．期货市场转移到现货市场 C．套期保值者转移给投机者 D．投机者转移给套期保值者

8、当市场价格低于均衡价格，投机者低价买进合约；当市场价格高于均衡价格，投机者会高价卖出合约，从而最终使供求重新趋向平衡。投机者的这种做法可以起到的作用。A：承担价格风险 B：促进价格发现 C：促进市场流动 D：减缓价格波动

9、看跌期权的买方拥有向期权卖方__一定数量的标的物的权利。A．卖出

B．买入或卖出 C．买入

D．买入和卖出

10、期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起（）内向协会报告，由协会注销其从业资格。A．5个工作日 B．7个工作日 C．10个工作 D．30个工作日

11、期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行（）稽核。A．每季 B．每月 C．每周 D．每日

12、影响商品价格趋势性因素的是 A：期货价格趋势 B：供求关系 C：经济周期 D：货币因素

13、（）的推出为投资者回避商品市场的投资风险提供了有利工具。A：股票指数期货合约 B：商品期货指数合约 C：信用指数期货合约 D：消费者指数期货合约

14、在证券公司为期货公司提供中间介绍业务的人员必须（）。A．具备期货从业资格 B．具备代理人从业资格 C．具备银行从业资格

D．经中国期货业协会批准

15、实行结算制度的期货交易所，应当建立、健全结算担保金制度 A：汇兑 B：会员分级 C：委托收款 D：托收承付

16、拥有外币负债的人，为防止将来补偿外币时汇价上升，可采取。A：空头套期保值 B：多头套期保值 C：卖出套期保值 D：多头套期

17、______是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化，以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。A．期货投机 B．套期保值 C．期货交易 D．远期交易

18、报告库存也即“显性库存”，主要是指： A：生产商库存 B：贸易商库存 C：交易所库存 D：消费商库存

19、期货交易采用__方式。A．买卖双方议价 B．国家指导价格 C．公开的集中交易 D．配额限量竞价

20、结算机构的职能包括__。A．设计期货合约 B．结算期货交易盈亏 C．担保交易履行 D．控制市场风险

21、结算会员在期货交易中违约的，结算所或结算机构不能运用__补偿对方损失。A．结算机构的自有资金

B．其他客户除了风险基金之外的基金存款 C．风险和储备基金

D．结算会员的交易保证金账户内的财产

22、大豆提油套利的做法是__。

A．购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约 B．购买豆油和豆粕的期货合约的同时卖出大豆期货合约 C．只购买豆油和豆粕的期货合约 D．只购买大豆期货合约

23、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为__元。A．亏损150 B．获利150 C．亏损200 D．获利200

24、在上海期货交易所，若黄铜期货合约连续两个交易日涨停，则随后第三个交易日的涨跌停板的幅度为（）。A．4% B．5% C．6% D．8%

25、如果买卖双方均能在既定价格水平下获得所需的交易量，那么这个期货市场就是____ A：有广度的 B：窄的C：缺乏深度的 D：有深度的二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、以下对期权交易描述中正确的是。A：期权的卖方可能的亏损是有限的 B：期权的买方可能的亏损是有限的 C：期权卖方最大的收益就是权利金

D：期权买卖双方的权利和义务是对称的2、在模型的应用时应注意

A：给一些变量设置一个合理的数值区间是比较合理的做法 B：在模型中输入相应的数值后可以得出相应的预测价格

C：如果在模型中输入的自变量本身具有一定区间，则所得的预测结果也是区间形式

D：如果模型中已经将历史价格用价格水平调整过，则应该对预测价格再进行反射调整，将其换算成预测期的价格

3、期货公司的应当对年度报告签署确认意见。A：董事

B：法定代表人 C：高级管理人员 D：财务负责人

4、（）及其派出机构依法对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理。A．中国证监会

B．中国证监会派出机构 C．中国期货业协会 D．监控中心

5、甲看到近期期货市场火爆，便私下与朋友乙商量共同开办一家期货交易所，刚开业三天就被人举报；经查，该期货交易所并未经中国证监会批准．对于二人的行为，按照《刑法》的规定，应当． A：处3年以下有期徒刑或者拘役 B：处3年以上10年以下有期徒刑 C：并处5万元以上50万元以下罚金

D：并处或者单处2万元以上20万元以下罚金

6、关于标准普尔500指数，以下说法正确的有__。A．最初的指数由233种股票组成 B．最初的指数由500种股票组成C．在1957年样本股票数扩大到500种 D．是美国标准普尔公司编制的

7、建仓时，当远期月份合约的价格__近期月份合约的价格时，做空头的投机者应该卖出近期月份合约。A．等于 B．低于 C．大于 D．接近于

8、下列关于现货交易与期货交易目的不同的说法，正确的是。

A：现货交易的目的是获得或让渡商品的所有权，是满足买卖双方需求的直接手段

B：期货交易的目的一般不是获得商品本身，而是转移风险或者追求风险收益 C：根据交易目的不同，将期货交易者分为套期保值者、投机者和套利者

D：套期保值者的目的是通过期货交易转移现货市场的价格风险，投机者的目的是从期货市场的价格波动中获得风险收益，套利者的目的是从期货市场的价差波动中获得风险收益 9、6月5日某投机者以95.45的价格买进10份9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下。该投机者的净收益是（）欧元。A．1 250 B．-1 250 C．12 500 D．-12 500

10、事件驱动策略包括 A：兼并套利 B：固定收益套利 C：困境投资

D：特殊境况投资

11、关于反向大豆提油套利的做法正确的是__。

A．买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约 B．卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约 C．增加豆粕和豆油供给量 D．减少豆粕和豆油供给量

12、在确定了获利目标和亏损限度后，还要确定投资的资金额度，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，有必要做到以下哪几点? A：要分散资金投入，而不是集中用于某一笔交易 B：持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C：应有长远的眼光，为可能出现的新交易机会留出一定数额的资金 D：将资金集中用于一笔交易中，而不是分散资金投入

13、国内期货市场的发展过程可以分为三个阶段____ A：起步探索阶段(1987～1993年)、治理与整顿阶段(1993～2000年)、规范发展阶段(2000年至今)B：起步探索阶段(1987～1995年)、治理与整顿阶段(1995～2000年)、规范发展阶段(2000年至今)C：起步探索阶段(1990～1993年)、治理与整顿阶段(1993～2000年)、规范发展阶段(2000年至今)D：起步探索阶段(1990～1995年)、治理与整顿阶段(1995～2000年)、规范发展阶段(2000年至今)

14、期货市场的风险主体有__。A．期货交易所 B．期货公司 C．客户 D．政府

15、以买进期货来规避涨价风险者，在标的物跌价时____ A：仍能得到跌价的好处 B：反须承担跌价的损失 C：跌价对其毫无影响 D：仅受基差风险影响

16、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投资者不利。A．美元贬值 B．英镑贬值

C．英国国内市场利率上升 D．英国国内市场利率下跌 17、2007年，位居全球成交量前三名的期货交易所有__。A．芝加哥商业交易所集团 B．韩国交易所

C．欧洲期货交易所 D．东京工业品交易所

18、造成期货价格非理性波动的因素有（）。A．合约设计上有缺陷 B．会员结构不合理 C．交易规则执行不当 D．投机者人数众多

19、下列关于期货交易所的说法正确的是（）。A．期货交易所不具有法人资格 B．期货交易所不以营利为目的C．期货交易所是实行自律管理的法人

D．期货交易所是依据《期货交易所管理办法》和《公司法》设立的20、期货结算部门的作用是__。A．担保交易履约 B．控制市场风险

C．代理客户买卖期货合约 D．计算期货交易盈亏

21、见下表，计算RSI.A：RS1等于4.83 B：RS1等于4.4 C：RS1等于44.8 D：RS1等于47.83

22、期货从业人员不得迎合投资者的不合理要求，不得为了投资者利益而损害（）。A．国家利益

B．他人的合法权益