江苏省上半年期货基础知识：外汇期权的价格影响因素考试试卷_期权价格的影响因素
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江苏省2016年上半年期货基础知识：外汇期权的价格影响
因素考试试卷
一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、每年通过股指期货套期保值回避的风险是。A：系统性风险 B：非系统性风险 C：偶然性风险 D：经常性风险
2、期货公司董事、监事和高级管理人员收受商业贿赂或者利用职务之便牟取其他非法利益的，没收违法所得，并处__元以下罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格。A．3万 B．5万 C．10万 D．15万
3、期货公司的从业人员不得有下列（）行为。
A．以个人名义接受客户委托代理客户从事期货交易 B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易 C．挪用客户的期货保证金和其他资产 D．收付、存取或者划转期货保证金
4、商品期货主要包括__。A．外汇期货 B．农产品期货 C．能源期货 D．金属期货
5、最早开设外汇期货交易的交易所是__。A．芝加哥商业交易所 B．芝加哥期货交易所
C．伦敦国际金融期货交易所 D．堪萨斯市交易所
6、______是风险管理的首要环节。A．风险识别 B．风险预测 C．风险度量 D．风险控制 7、1981年，芝加哥期货交易所国际货币市场(IMM)推出3个月欧洲美元定期存款合约，在美国首度采用的期货合约。A：期转现 B：基差交易 C：现金交割 D：实物交割
8、下列选项中，__是期货合约的标准化条款。A．交割等级 B．期货价格 C．最后交易日 D．报价单位
9、首席风险官应当重点检查期货公司是否依法建立健全和有效执行的制度有__。A．公司员工近亲属持仓报告制度 B．公司治理和内部控制制度 C．公司风险监管指标管理制度 D．公司客户保证金安全存管制度
10、按投资领域划分，期货市场的机构投资者可分为__。A．共同基金 B．对冲基金 C．股票基金 D．商品基金
11、中国期货业协会的成立，标志着我国__级监管体系的形成。A．一 B．二 C．三 D．四
12、期货公司应当按照规定的内容与格式要求，每月向报送期货投资咨询业务信息。
A：中国证监会
B：国务院期货监督管理机构 C：住所地中国证监会派出机构
D：住所地国务院期货监督管理机构派出机构
13、股指期货投资者适当性制度要求自然人投资者应评估自身的__，审慎决定自己是否参与股指期货交易。A．生理及心理承受能力 B．产品认知能力 C．风险控制能力 D．经济实力
14、以下为实值期权的是____ A：执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权 B：执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权 C：执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权 D：执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
15、中国期货业协会是（）。A．事业单位 B．企业法人
C．社会团体法人
D．从事期货经营的机构
16、在期货投资基金单位的申购中，涉及的方面有__。A．申购报价 B．申购佣金
C．最大申购量的规定
D．对于基金购买入条件的要求
17、趋势线可以衡量价格的__。A．持续震荡区 B．反转突破点 C．波动方向 D．调整方向
18、期货公司章程应当对首席风险官制度的哪些内容做出规定__ A．首席风险官的职责范围 B．首席风险官的任期 C．首席风险官的权利义务
D．首席风险官工作报告的程序和方式
19、下列选项中，不属于参加从业资格考试条件的是（）。A．年满18周岁
B．具有完全民事行为能力 C．具有本科以上文化程度
D．中国证监会规定的其他条件
20、为了加强对期货公司的监督管理，促进期货公司加强内部控制，防范风险，根据制定《期货公司风险监管指标管理试行办法》． A：《企业会计准则》 B：《期货交易管理条例》 C：《期货交易所管理办法》 D：《期货经纪公司管理办法》
21、股指期货的交割方式是____ A：以某种股票交割 B：以股票组合交割 C：以现金交割
D：以股票指数交割
22、题干：多头套期保值者在期货市场采取多头部位以对冲其在现货市场的空头部位，他们有可能__。
A．正生产现货商品准备出售 B．储存了实物商品
C．现在不需要或现在无法买进实物商品，但需要将来买进 D．没有足够的资金购买需要的实物商品
23、下列关于期货合约标准化作用的说法，不正确的是__。A．便利了期货合约的连续买卖
B．使期货合约具有很强的市场流动性 C．增加了交易成本 D．简化了交易过程
24、期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格，由（）依法核准。A．中国期货业协会 B．中国证监会
C．中国证券业协会 D．中国人民银行
25、以下属于持仓费的是__。A．运输费 B．存储费 C．管理费 D．保险费
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、小麦是世界上最重要的粮食品种，按生长季节划分的品种包括__。A．春小麦 B．夏小麦 C．秋小麦 D．冬小麦
2、某公司于3 月10日投资证券市场300 万美元，购买了C 三种股票分别花费100 万美元，三只股票与S&P500 的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430 点。因担心股票下跌造成损失，公司决定做套期保值。6 月份到期的S&P500 指数合约的期指为1450 点，合约乘数为250 美元，公司需要卖出____张合约才能达到保值效果。A：7 个S&P500期货 B：10 个S&P500 期货 C：13 个S&P500 期货 D：16 个S&P500 期货
3、下列说法中，正确的有__。
A．马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同
B．勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反
C．期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为
D．期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格(即执行价格)相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
4、期货投机者从交易头寸区分，可分为。A：多头投机者 B：空头投机者 C：大投机商 D：小投机商
5、首席风险官向监督部门提交上年度工作报告时，报告内容应当包括__。A．首席风险官的履行职责情况 B．首席风险官所作的尽职调查
C．期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况 D．提出的整改意见及期货公司整改效果
6、期货从业人员王某利用工作便利，了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友，期货公司了解到上述情形后，开除了王某。期货公司应当对王某做出处分决定后向__报告。
A．期货交易所 B．中国证监会
C．期货保证金安全存管监控机构 D．中国期货业协会
7、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的，期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起（）个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。A．3 B．5 C．7 D．15
8、期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是____ A：股价波动率越高，期权价值越大 B：股票价格越高，期权价值越大 C：执行价格越高，期权价值越大 D：无风险利率越高，期权价值越大
9、期货合约的主要条款包括__。A．交易单位与合约价值 B．最小变动价位
C．每日价格最大波动限制 D．最后交易日
10、下列关于期货投机的说法，正确的有__。A．投机者可分为趋势分析派和技术分析派 B．投机者为套期保值者提供了更多的交易机会 C．一定会增加价格波动风险
D．期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险
11、期货交易保证金分为__。A．结算准备金 B．交割保证金 C．结算保证金 D．交易保证金
12、甲拟申请某期货公司的独立董事，根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的规定，甲的情况符合规定条件的有（）。A．甲在某会计师事务所从事6年会计业务 B．具有大专以上学历
C．已经通过中国证监会认可的资质测试 D．有履行职责所必需的时间和精力
13、从事期货交易活动，应当遵循（）的原则。A．公开 B．公平 C．公正
D．诚实信用
14、《期货从业人员管理办法》所称的期货从业人员是指（）。A．期货公司的管理人员和专业人员
B．期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员
C．期货投资咨询从事期货经营业务的机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员
D．为期货公司提供中间介绍业务的从事期货经营业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员
15、期货经纪公司总经理、副总经理在职期间在其他营利性组织兼职，所在公司隐瞒不报，情节严重的，该公司将被罚款（）。A．1万以上 B．3万以上 C．1-3万 D．3万以下
16、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．855
17、下列各项中，属于期货交易所为保障期货市场平稳运行，而制定的交易制度的是__。
A．保证金制度
B．当日无负债结算制度 C．涨跌停板制度 D．持仓限额制度 18、6月10日市场利率8%，某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92.30价格购入 10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6.85%(其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为__欧元。A．145000 B．153875 C．173875 D．197500
19、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当日平仓盈亏和持仓盈亏分别是__元。A．500；-3000 B．500；3000 C．-3000；-500 D．3000；500
20、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的是（）。A．经纪公司不得混码交易
B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易结果
C．期货经纪公司注销交易编码，应向期货交易所备案
D．经纪公司应按照证监会规定的编码规则为投资者分配交易编码
21、以下为跨期套利的是。
A：买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
B：卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出lME8月份铜期货合约 C：上午买入lME 5月铜期货合约，下午卖出lME 8月铜期货合约 D：卖出lME 5月份铜期货合约，同时买入lME 8月铜期货合约
22、某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。三种股票的价格分别是20元、25元和50元，分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1500点，每点乘数为100元。如果A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8，那么该投资者应该买入（）份股指期货。A．20 B．24 C．15 D．1023、国务院期货监督管理机构应当制定期货公司持续性经营规则，对期货公司及其分支机构的经营条件以及等方面提出要求． A：人事管理 B：内部控制 C：保证金存管 D：关联交易
24、期货市场风险的特征包括。A：风险存在的客观性 B：风险因素的放大性 C：风险的可防范性 D：风险的消除性
25、__有权解释《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》。A．中国证监会 B．中国期货业协会 C．中金所 D．国务院
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