青海省期货从业基础知识：外汇期权的价格影响因素考试题_期货从业考试基础知识
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2015年青海省期货从业基础知识：外汇期权的价格影响因
素考试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司的交易软件、结算软件供应商拒不配合国务院期货监督管理机构调查，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处__的罚款。A．1万元以上5万元以下 B．3万元以上10万元以下 C．5万元以上10万元以下 D．1万元以上3万元以下
2、《期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)》的解释机关是__。
A．中国期货业协会 B．中国证券业协会 C．中金所
D．中国证监会
3、某期货公司拟任用一批境外人士担任经理层人员，根据规定，该批境外人士的比例不得超过公司经理层人员总数的． A：10％ B：20％ C：30％ D：50％
4、反转形态主要分为______。A．头肩底 B．头肩顶 C．双重底 D．双重顶
5、反向市场熊市套利的市场特征有__。A．供给过旺，需求不足
B．近期合约价格高于远期合约价格
C．近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 D．近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约
6、某投资者购买面值为l00万美元的l年期国债，年贴现率为4％，l年以后收回全部投资，此国债的年收益率为。A：3％ B：4％ C：4.17％ D：4.5％
7、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，违约的风险很小，但也相应增加了成本，期货交易成本有__。A．仓储费 B．佣金
C．交易手续费 D．保证金利息
8、某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000/吨。同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨，则此种情况属于______。A．正向市场的熊市套利 B．正向市场的牛市套利 C．反向市场的牛市套利 D．反向市场的熊市套利
9、交易者卖出2张某股票的期货合约，价格为x港元/股，合约乘数为y。如果每张合约的费用总计为z港元，那么该交易者的盈亏平衡点是__港元。A．x+z/y B．x+2z/y C．x-z/y D．x-2zy10、期货市场之所以具有价格发现的功能，主要是因为__。A．期货交易参与者众多，供求双方意愿得以真实体现 B．期货价格反映多数人的预测，接近真实的供求变动趋势 C．交易透明度高，竞争公开化、公平化 D．供求双方协商确定期货价格
11、下列关于结算担保金制度的说法，正确的有__。
A．结算担保金制度是指由结算会员依交易所规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保资金
B．结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
C．期货交易所可以直接调整基础结算担保金的标准，调整后向监管部门备案 D．实行会员分级结算制度的期货交易所以结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金代为承担会员的违约责任后，由此取得对违约会员的相应追偿权
12、反向市场牛市套利的市场特征有__。A．现货价格高于期货价格 B．只要价差扩大，就可获利 C．获利潜力巨大，风险有限
D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小
13、期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了（）。A．套期保值者 B．生产经营者 C．期货交易所 D．期货投机者
14、下列选项中属于期货从业人员的是____ A：期货公司的打字员
B：期货交易所的非期货公司结算会员中的管理人员和专业人员 C：为期货公司提供中问介绍业务的机构中的管理人员和专业人员
D：期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和专业人员
15、若期货公司董事长、总经理、首席风险官失踪，代为履行职责的时间不得超过（）个月。A．12 B．6 C．3 D．216、可以批准设立期货专门结算机构，专门履行期货交易所的结算以及相关职责，并承担相应法律责任． A：期货交易所
B：国务院期货监督管理机构 C：期货业协会 D：国家工商局
17、客户需要委托他人办理下达指令、调拨资金等事项的，应当在期货经纪合同中__。
A．指定受托人并明确其受托权限 B．约定联络方式
C．约定指令下达方式
D．约定受托人的违约责任
18、期货公司取得金融期货结算业务资格之日起个月内，未取得期货交易所结算会员资格的，金融期货结算业务资格自动失效。A：2 B：3 C：5 D：619、期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是__。
A．利率期货 B．股票指数期权 C．外汇期权 D．能源期权
20、某期货公司从事经纪业务，接受客户甲的委托，以该期货公司的名义为客户进行期货交易，交易结果由（）承担。A．甲
B．该期货公司 C．甲和期货公司 D．都不承担
21、国际注册投资分析师协会注册地在 A：美国 B：英国 C：中国 D：法国
22、金融期货市场的规则主要包括以下__等几个方面。A．规范的期货合约 B．保证金制度 C．期货价格制度 D．交割期制度
23、在期货交易中，应当提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．期货公司规定 B．交易所规定
C．中国证监会规定
D．经营成本或行业自律标准
24、期货交易所指定交割仓库时，主要考虑指定交割仓库的__。A．所在地区的生产或消费集中程度 B．储存条件 C．运输条件 D．质检条件
25、反向市场中，发生以下哪类情况时应采取熊市套利决策__ A．近期月份合约价格上升幅度大于远期月份和约 B．近期月份合约价格上升幅度等于远期月份和约 C．近期月份合约价格下降幅度大于远期月份和约 D．近期月份合约价格下降幅度小于远期月份和约
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、跨市套利在操作中应特别注意的因素包括__。A．运输费用
B．交割品级的差异 C．交易单位与汇率波动 D．保证金和佣金成本
2、对于约定不明确的交易指令，应当按照下列（）规则来确定指令的内容。A．没有有效期限的，应当视为当日有效 B．没有有效期限的，应当视为次日有效 C．没有成交价格的，应当视为按市价交易 D．没有开仓方向的，应当视为开仓交易
3、某期货公司任命李平为首席风险官，请问，下列情形中哪些违反了中国证监会的管理规定__ A．在任首席风险官期间向监事会负责 B．李平在期货公司兼任合规部主任 C．李平在期货公司兼任财务负责人
D．期货公司董事会讨论时，只有独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依据章程规定，通过对李平的任命决议
4、下列关于期货市场发展的说法。正确的有__。
A．伦敦金属交易所的期货价格是国际金属市场的晴雨表
B．20世纪70年代初发生的石油危机直接导致了石油等能源期货的产生 C．芝加哥期货交易所是世界上最具影响力的能源产品交易所 D．金融期货中，利率期货率先出现
5、客户以0.5美元／蒲式耳的权利金买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过方式来了结期权交易。
A：卖出执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权 B：买入执行价格为3.55美元/蒲式耳的玉米看涨期货期权 C：买入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权 D：要求履约，以3.35美元/蒲式耳的价格买入玉米期货合约
6、（）应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定，提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．期货公司 B．期货交易所
C．期货交易所非期货公司结算会员 D．中国期货业协会
7、下列各项属于期货交易所章程应当规定的内容的是（）。A．设立目的和职责
B．名称、住所和营业场所
C．组织机构的组成、职责、任期和议事规则 D．财务会计、内部控制制度
8、期货市场的不可控风险包括__。A．宏观环境变化的风险 B．交易所的管理风险 C．计算机故障等技术风险 D．政策性风险
9、下列关于期货公司的表述正确的有（）。
A．期货公司计算净资本时，应当按照《期货交易管理条例》的规定对相关项目充分计提资产减值准备
B．中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性进行专项说明
C．有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额
D．期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用最低的比例进行风险调整
10、根据葛氏法则，下列哪种信号为买入信号__ A．平均线从下降开始走平，价格从下上穿平均线 B．平均线从上升开始走平，价格从上下穿平均线
C．价格连续上升远离平均线，突然下跌，但在平均线附近再度上升 D．价格跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线
11、按期权所赋予的权利的不同可将期权分为______。A．看涨期权 B．看跌期权 C．欧式期权 D．美式期权
12、关于大豆和豆粕，以下描述正确的有__。
A．我国既是国际市场大豆主产国之一，也是豆粕主产国之一 B．芝加哥期货交易所和上海期货交易所都有大豆期货
C．大连商品交易所的黄大豆1号合约标的物是非转基因大豆 D．豆粕一般被用作饲料，也可用于食品加工或作为肥料使用
13、（）违反国家规定运用资金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处三万元以上三十万元以下罚金。A．社会保障基金管理机构 B．住房公积金管理机构 C．保险公司
D．证券投资基金管理公司
14、目前，我国大连商品交易所上市的期货品种包括__等。A．大豆 B．红小豆 C．豆粕
D．啤酒大麦
15、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期（）。A．债券价格上升 B．债券价格下跌 C．市场利率上升 D．市场利率下跌
16、申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的年限可以放宽1年的情形有． A：具有管理专业硕士研究生以上学历 B：具有会计专业硕士研究生以上学历 C：具有法律专业硕士研究生以上学历 D：具有金融专业硕士研究生以上学历
17、会员制期货交易所设会员大会，由全体会员组成，下列选项中属于会员大会职权的是（）。
A．审定期货交易所章程、交易规则及其修改草案 B．选举和更换会员理事
C．审议批准理事会和总经理的工作报告
D．审议批准期货交易所的财务预算方案、决算报告
18、期货公司与其控股股东在（）等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。A．人员 B．业务 C．财务 D．资产
19、下列关于期权的说法，正确的是。
A：期权是一种选择权，是一种能在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利
B：期权交易作为一种权利的买卖，无论是持有看涨期权还是看跌期权，均需支付一定的期权费(Option Premium，也称为权利金)C：看涨期权(Call Option)的持有者有权在某一确定时间内以某一确定的价格卖出标的资产
D：看跌期权(Put Option)的持有者有权在某一确定时间内以某一确定的价格买入标的资产20、3月1日，某经销商以1200元/吨价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值，决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日，小麦价格下跌，他在现货市场上以 1110元/吨的价格将1000吨小麦出售，同时在期货市场上以1130元/吨将100手5月份小麦期货合约平仓。该套期保值交易的结果为__元/吨。
A．净盈利20 B．净亏损20 C．净亏损40 D．净盈利4021、某套利者在5月10日以880美分/蒲式耳买入7月份大豆期货合约，同时卖出11月份大豆期货合约。到6月15日平仓时，价差为15美分/蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分/蒲式耳，则建仓时11月份大豆期货合约的价格可能为__美分/蒲式耳。A．885 B．875 C．905 D．85522、下列关于期货交易风险揭示和管理的表述，正确的有__。
A．期货公司为客户提供互联网委托服务的，应当对客户进行互联网交易风险的特别提示
B．期货公司应当在期货经纪合同中约定风险的标准、条件及处置措施
C．期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示《期货交易风险说明书》 D．《期货交易风险说明书》由期货公司参照中国证监会制定的格式文本制定
23、期货公司的主要风险源有__。A．对客户执行严格的保证金制度 B．期货公司自身管理不当
C．客户因所有权变动而不能履约 D．期货公司之间的恶性竞争
24、中国期货业协会的权力机构是__。A．监事会 B．董事会 C．理事会 D．会员大会
25、某客户的保证金不足时，该客户可采取的措施有__。A．追加保证金 B．自行平仓 C．持续建仓
D．向期货公司申请提供担保
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